Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 0,98 % 1,28 % 1,94 % -6,47 % -6,47 % 4,24 % 49,16 % - -
Categoria -0,01 % 0,79 % 0,77 % 1,50 % -5,88 % -5,88 % 3,59 % 40,18 % 77,67 % 136,19 %
Delta 0,94 % 0,19 % 0,51 % 0,43 % -0,59 % -0,59 % 0,65 % 8,97 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,89 % 1,05 % 1,43 % -5,90 % -5,90 % 4,69 % 49,87 % 99,99 % 174,89 %
Delta 0,87 % 0,10 % 0,22 % 0,50 % -0,57 % -0,57 % -0,45 % -0,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,44 % 24,14 % -17,12 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 5,78 % 5,23 % -1,41 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,07 % 2,05 % -2,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,50 % 11,72 % -
Categoria 6,61 % 9,56 % 12,32 %
Delta 1,90 % 2,16 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -0,23 % -0,24 % -
Rischio
Volatilità 21,39 % 17,58 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -23,50 % -23,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,95 % 12,68 % -
Sortino 0,34 0,71 -
VAR 95 -4,68 % -4,09 % -
VAR 99 -10,72 % -7,50 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,51 -
TEV 3,60 % 3,92 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,03 1,01 -
Down Capture Ratio 1,03 1,01 -
Indice Omega 1,15 1,25 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
97,18 95,03 -
Beta bull 1,01 0,96 -
Beta bear 0,99 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,73 -
Kurtosis 3,18 2,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR