Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % 2,50 % 1,32 % 11,40 % 12,49 % 10,48 % 24,01 % 57,12 % - -
Categoria -0,33 % 2,31 % 2,22 % 9,19 % 11,01 % 9,29 % 18,72 % 39,48 % 41,11 % 91,17 %
Delta -0,44 % 0,19 % -0,91 % 2,21 % 1,48 % 1,19 % 5,28 % 17,63 % - -
Benchmark* -0,76 % 2,48 % 0,99 % 10,62 % 12,46 % 10,70 % 24,45 % 59,99 % 77,77 % 155,32 %
Delta -0,01 % 0,02 % 0,33 % 0,79 % 0,02 % -0,22 % -0,45 % -2,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,82 % 26,57 % 19,57 % -16,03 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 0,18 % 10,09 % 5,37 % 0,06 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,24 % 0,35 % 0,09 % -2,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,64 % 17,51 % -
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta 4,29 % 4,67 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -1,51 % -0,93 % -
Rischio
Volatilità 10,50 % 14,31 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -7,59 % -20,82 % -
Tempo di recupero 93 j 231 j -
DSR 6,05 % 10,14 % -
Sortino 3,42 1,43 -
VAR 95 -1,74 % -2,86 % -
VAR 99 -2,56 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,97 1,02 -
TEV 3,94 % 3,95 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,03 1,04 -
Down Capture Ratio 1,14 1,10 -
Indice Omega 1,85 1,43 -
Reattività
Beta 1,07 1,05 -
86,32 92,60 -
Beta bull 1,04 1,05 -
Beta bear 1,14 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -1,05 -
Kurtosis -0,61 5,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR