Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 0,88 % 1,17 % 4,94 % -0,56 % 0,46 % 10,62 % 36,52 % - -
Categoria -0,01 % 0,36 % 0,18 % 3,79 % -0,81 % 1,22 % 7,25 % 23,14 % 49,95 % 86,43 %
Delta 0,59 % 0,53 % 0,99 % 1,15 % 0,25 % -0,76 % 3,37 % 13,38 % - -
Benchmark* 0,43 % 0,78 % 0,85 % 5,47 % -0,56 % 1,38 % 11,37 % 39,30 % 86,19 % 147,96 %
Delta 0,15 % 0,10 % 0,33 % -0,53 % -0,01 % -0,92 % -0,76 % -2,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,57 % 19,57 % -16,03 % - - - - -
Categoria 16,61 % 14,14 % -16,05 % 23,15 % 8,76 % 25,69 % -7,65 % 8,65 %
Delta 9,96 % 5,43 % 0,02 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,35 % 0,09 % -2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,06 % 10,82 % -
Categoria 6,25 % 7,24 % 9,42 %
Delta 2,80 % 3,58 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -0,41 % -0,64 % -
Rischio
Volatilità 19,39 % 15,21 % -
Volatilità Categoria 14,43 % 11,94 % 12,14 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -20,82 % -20,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,68 % 11,39 % -
Sortino 0,42 0,70 -
VAR 95 -4,84 % -3,40 % -
VAR 99 -10,32 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,52 -
TEV 4,31 % 4,92 % -
Information ratio (IR) -0,10 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,07 1,01 -
Down Capture Ratio 1,08 1,03 -
Indice Omega 1,19 1,22 -
Reattività
Beta 1,05 1,03 -
95,30 89,61 -
Beta bull 1,10 0,94 -
Beta bear 1,00 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -1,05 -
Kurtosis 3,76 3,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR