Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,78 % -0,68 % -0,47 % -6,76 % -4,88 % 3,67 % 39,87 % - -
Categoria -0,06 % 0,39 % -0,38 % 0,15 % -3,40 % -2,74 % 2,28 % 27,70 % 52,90 % 72,46 %
Delta 0,12 % 0,39 % -0,30 % -0,62 % -3,36 % -2,14 % 1,38 % 12,17 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,61 % -0,41 % -0,08 % -5,51 % -3,78 % 4,90 % 43,35 % 91,03 % 125,55 %
Delta 0,02 % 0,16 % -0,28 % -0,38 % -1,24 % -1,10 % -1,23 % -3,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,57 % 19,57 % -16,03 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta 10,00 % 5,44 % 0,04 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,35 % 0,09 % -2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,39 % 10,23 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta 3,46 % 3,48 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,45 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 19,29 % 16,24 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,82 % -20,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,61 % 11,94 % -
Sortino 0,36 0,63 -
VAR 95 -4,84 % -3,65 % -
VAR 99 -10,32 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,46 -
TEV 4,41 % 4,87 % -
Information ratio (IR) -0,10 -0,17 -
Up Capture Ratio 1,05 1,01 -
Down Capture Ratio 1,06 1,03 -
Indice Omega 1,15 1,22 -
Reattività
Beta 1,04 1,03 -
94,90 91,08 -
Beta bull 1,07 0,96 -
Beta bear 1,00 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,85 -
Kurtosis 3,84 2,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR