Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,44 % 3,37 % 2,80 % 6,87 % 13,60 % 2,96 % 28,93 % 35,23 % - -
Categoria 0,57 % 2,06 % 2,57 % 3,57 % 8,63 % 2,46 % 20,64 % 18,45 % 48,19 % 91,50 %
Delta 0,87 % 1,31 % 0,23 % 3,29 % 4,97 % 0,50 % 8,29 % 16,78 % - -
Benchmark* 0,57 % 2,79 % 2,44 % 6,29 % 13,07 % 2,83 % 29,71 % 38,05 % 82,17 % 151,49 %
Delta 0,86 % 0,58 % 0,36 % 0,58 % 0,54 % 0,13 % -0,78 % -2,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,57 % 19,57 % -16,03 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,07 % -16,08 % 23,10 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,64 %
Delta 9,97 % 5,50 % 0,05 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,35 % 0,09 % -2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,57 % 8,32 % -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta 9,97 % 4,59 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta 0,35 % -1,13 % -
Rischio
Volatilità 12,25 % 14,74 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -9,25 % -18,10 % -
Tempo di recupero 71 j 706 j -
DSR 7,54 % 10,21 % -
Sortino 3,03 0,59 -
VAR 95 -2,94 % -3,65 % -
VAR 99 -4,84 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 0,41 -
TEV 4,13 % 4,74 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,03 1,00 -
Down Capture Ratio 1,05 1,02 -
Indice Omega 1,91 1,19 -
Reattività
Beta 1,02 1,02 -
88,65 89,71 -
Beta bull 0,92 0,92 -
Beta bear 1,14 1,19 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,16 -
Kurtosis 1,45 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR