Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 1,12 % 2,79 % 3,60 % 1,13 % 4,51 % 10,60 % 11,58 % - -
Categoria 0,35 % 1,30 % 2,76 % 4,24 % 1,53 % 4,86 % 11,99 % 16,65 % 27,77 % 38,77 %
Delta 0,21 % -0,17 % 0,04 % -0,64 % -0,39 % -0,35 % -1,39 % -5,07 % - -
Benchmark* 0,38 % 1,04 % 2,95 % 4,16 % 2,17 % 6,16 % 13,39 % 18,73 % 31,72 % 47,87 %
Delta 0,19 % 0,09 % -0,15 % -0,57 % -1,03 % -1,65 % -2,79 % -7,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,62 % 5,00 % -16,96 % - - - - -
Categoria 13,12 % 6,08 % -16,91 % 6,41 % 8,31 % 20,83 % -12,40 % 18,35 %
Delta -1,51 % -1,08 % -0,05 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,73 % -1,01 % -1,82 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,92 % 4,17 % -
Categoria 9,20 % 5,56 % 5,36 %
Delta -1,28 % -1,38 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -2,93 % -2,15 % -
Rischio
Volatilità 16,19 % 14,06 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 12,97 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -17,91 % -17,91 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 11,51 % 10,18 % -
Sortino 0,44 0,13 -
VAR 95 -3,76 % -3,38 % -
VAR 99 -6,92 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,09 -
TEV 4,04 % 4,31 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 1,06 1,02 -
Indice Omega 1,15 1,05 -
Reattività
Beta 1,01 0,96 -
93,79 90,74 -
Beta bull 1,01 0,90 -
Beta bear 0,94 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,26 -
Kurtosis 0,99 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR