Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 1,80 % 3,38 % 14,78 % 4,79 % 2,97 % 3,56 % 13,15 % - -
Categoria 0,40 % 1,50 % 3,24 % 15,03 % 4,10 % 3,51 % 4,94 % 18,57 % 27,58 % 32,69 %
Delta -0,72 % 0,30 % 0,14 % -0,25 % 0,69 % -0,54 % -1,38 % -5,42 % - -
Benchmark* 0,47 % 1,82 % 3,37 % 15,26 % 5,77 % 4,83 % 6,58 % 20,52 % 31,60 % 41,37 %
Delta -0,79 % -0,02 % 0,01 % -0,48 % -0,98 % -1,86 % -3,03 % -7,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,61 % 4,35 % -17,20 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -0,47 % -1,77 % -0,28 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,74 % -1,66 % -2,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,51 % 3,38 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta -1,36 % -1,72 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -2,94 % -2,04 % -
Rischio
Volatilità 16,15 % 14,41 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,85 % -17,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,60 % 10,46 % -
Sortino -0,04 0,05 -
VAR 95 -3,28 % -3,38 % -
VAR 99 -6,00 % -4,96 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,04 -
TEV 4,55 % 5,09 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 1,05 1,02 -
Indice Omega 1,03 1,04 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
92,14 87,75 -
Beta bull 0,96 0,89 -
Beta bear 0,85 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,23 -
Kurtosis 0,26 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR