Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % 1,33 % 2,29 % 7,92 % 1,94 % 5,04 % 13,58 % 19,73 % - -
Categoria -0,23 % 0,97 % 2,44 % 7,43 % 1,68 % 4,59 % 13,13 % 16,24 % 27,84 % 35,05 %
Delta -0,29 % 0,36 % -0,14 % 0,49 % 0,26 % 0,44 % 0,45 % 3,49 % - -
Benchmark* -0,57 % 0,16 % 2,47 % 7,31 % 2,36 % 5,76 % 14,96 % 18,19 % 31,85 % 43,07 %
Delta 0,05 % 1,16 % -0,18 % 0,61 % -0,42 % -0,73 % -1,38 % 1,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,23 % 7,55 % -14,88 % - - - - -
Categoria 13,09 % 6,13 % -16,85 % 6,48 % 8,28 % 20,83 % -12,41 % 18,37 %
Delta 1,14 % 1,42 % 1,97 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,11 % 1,53 % 0,27 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,49 % 6,76 % -
Categoria 9,17 % 5,57 % 5,38 %
Delta 1,32 % 1,19 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -0,37 % 0,43 % -
Rischio
Volatilità 16,13 % 13,96 % -
Volatilità Categoria 14,60 % 12,95 % 13,38 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -17,91 % -17,91 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 11,42 % 9,98 % -
Sortino 0,67 0,39 -
VAR 95 -3,76 % -3,21 % -
VAR 99 -6,92 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,28 -
TEV 3,65 % 3,87 % -
Information ratio (IR) -0,10 0,11 -
Up Capture Ratio 1,02 1,00 -
Down Capture Ratio 1,03 0,99 -
Indice Omega 1,21 1,11 -
Reattività
Beta 1,01 0,96 -
94,87 92,45 -
Beta bull 0,99 0,90 -
Beta bear 0,97 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,29 -
Kurtosis 1,09 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR