Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % -0,88 % 3,59 % -1,75 % 1,01 % -0,65 % 7,23 % 12,93 % - -
Categoria -1,05 % -0,85 % 2,96 % -2,18 % 0,20 % -0,98 % 5,01 % 10,19 % 33,95 % 28,98 %
Delta 0,29 % -0,03 % 0,63 % 0,42 % 0,81 % 0,33 % 2,21 % 2,74 % - -
Benchmark* -1,58 % -1,45 % 2,40 % -2,40 % 1,14 % -0,38 % 6,91 % 11,71 % 38,22 % 37,19 %
Delta 0,82 % 0,57 % 1,19 % 0,64 % -0,13 % -0,27 % 0,32 % 1,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,25 % 6,88 % -15,12 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,07 % -16,90 % 6,38 % 8,34 % 20,82 % -12,40 % 18,43 %
Delta 2,17 % 0,82 % 1,78 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,90 % 0,87 % 0,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,48 % 1,25 % -
Categoria 0,60 % 0,70 % 4,87 %
Delta 0,88 % 0,54 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -1,27 % 0,00 % -
Rischio
Volatilità 15,95 % 14,38 % -
Volatilità Categoria 14,55 % 13,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -17,37 % -17,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,86 % 10,65 % -
Sortino -0,15 -0,13 -
VAR 95 -3,28 % -3,44 % -
VAR 99 -6,00 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,10 -
TEV 4,27 % 4,74 % -
Information ratio (IR) -0,30 0 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,02 0,99 -
Indice Omega 0,99 0,99 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
92,92 89,31 -
Beta bull 0,93 0,89 -
Beta bear 0,86 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,23 -
Kurtosis 0,27 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR