Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 3,63 % -5,96 % -6,28 % -7,00 % -6,59 % 2,95 % 7,74 % - -
Categoria 0,43 % 3,11 % -6,11 % -7,24 % -7,33 % -6,73 % 1,18 % 4,60 % 29,83 % 21,77 %
Delta 0,58 % 0,52 % 0,14 % 0,95 % 0,33 % 0,14 % 1,77 % 3,15 % - -
Benchmark* 0,55 % 2,74 % -6,73 % -6,62 % -7,08 % -6,01 % 3,17 % 7,45 % 34,08 % 30,12 %
Delta 0,45 % 0,89 % 0,77 % 0,34 % 0,08 % -0,58 % -0,22 % 0,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,25 % 6,88 % -15,12 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,46 %
Delta 2,17 % 0,84 % 1,80 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,90 % 0,87 % 0,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,42 % 2,41 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta 2,00 % 0,96 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta -0,63 % 0,08 % -
Rischio
Volatilità 14,28 % 13,67 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -9,76 % -18,31 % -
Tempo di recupero 78 j 762 j -
DSR 9,66 % 9,85 % -
Sortino 0,42 -0,02 -
VAR 95 -2,96 % -3,38 % -
VAR 99 -3,44 % -4,10 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,01 -
TEV 4,10 % 4,73 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,02 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 0,99 -
Indice Omega 1,16 1,02 -
Reattività
Beta 0,98 0,95 -
91,77 88,27 -
Beta bull 0,92 0,88 -
Beta bear 0,82 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,07 -
Kurtosis -0,31 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR