Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 3,16 % -6,27 % -5,10 % -1,97 % -2,82 % -0,54 % 8,87 % - -
Categoria 0,53 % 2,67 % -5,34 % -7,79 % -4,13 % -5,02 % 2,45 % 16,12 % 65,15 % 55,30 %
Delta -0,25 % 0,49 % -0,93 % 2,69 % 2,16 % 2,19 % -3,00 % -7,26 % - -
Benchmark* 0,06 % 2,07 % -7,17 % -9,56 % -5,51 % -6,60 % 2,99 % 16,22 % 77,69 % 65,43 %
Delta 0,21 % 1,09 % 0,90 % 4,46 % 3,54 % 3,78 % -3,54 % -7,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,36 % 11,55 % -7,38 % - - - - -
Categoria 14,30 % 12,72 % -8,39 % 24,46 % -2,04 % 23,23 % -9,40 % 5,70 %
Delta -5,94 % -1,16 % 1,02 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -10,20 % 3,92 % -6,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,10 % 4,65 % -
Categoria 4,81 % 6,20 % 12,87 %
Delta -2,71 % -1,55 % -
Benchmark* 8,65 % 7,96 % 15,28 %
Delta -6,55 % -3,31 % -
Rischio
Volatilità 11,43 % 12,42 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 10,43 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 11,46 % 12,34 % 14,12 %
Max drawdown -10,53 % -14,06 % -
Tempo di recupero 125 j 471 j -
DSR 8,74 % 9,27 % -
Sortino -0,15 0,22 -
VAR 95 -3,04 % -3,04 % -
VAR 99 -4,47 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,17 -
TEV 7,96 % 6,37 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,75 0,85 -
Down Capture Ratio 0,86 0,89 -
Indice Omega 1,01 1,09 -
Reattività
Beta 0,76 0,87 -
57,51 75,31 -
Beta bull 0,66 0,76 -
Beta bear 0,72 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,70 -
Kurtosis 0,36 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR