Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,45 % 3,04 % 4,21 % 3,25 % 8,22 % 11,90 % 28,25 % - -
Categoria 0,20 % 0,28 % 1,53 % 2,42 % 1,95 % 3,42 % 7,96 % 30,27 % 67,05 % 75,58 %
Delta -0,11 % 0,17 % 1,51 % 1,79 % 1,29 % 4,80 % 3,94 % -2,02 % - -
Benchmark* -0,28 % -0,50 % 1,91 % 3,78 % 0,69 % 1,88 % 7,76 % 27,89 % 85,88 % 91,70 %
Delta 0,36 % 0,95 % 1,12 % 0,42 % 2,56 % 6,34 % 4,14 % 0,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,36 % 11,55 % -7,38 % - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,13 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -5,99 % -1,01 % 0,75 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -10,20 % 3,92 % -6,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,11 % 8,31 % -
Categoria 5,90 % 8,91 % 10,70 %
Delta 3,21 % -0,60 % -
Benchmark* 6,46 % 8,76 % 13,31 %
Delta 2,65 % -0,45 % -
Rischio
Volatilità 15,37 % 13,15 % -
Volatilità Categoria 12,77 % 10,67 % 11,28 %
Volatilità Benchmark 15,48 % 12,55 % 13,14 %
Max drawdown -15,95 % -15,95 % -
Tempo di recupero 180 j 180 j -
DSR 12,30 % 9,96 % -
Sortino 0,52 0,54 -
VAR 95 -2,96 % -3,00 % -
VAR 99 -9,85 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,41 -
TEV 7,26 % 6,50 % -
Information ratio (IR) 0,37 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,96 0,92 -
Down Capture Ratio 0,88 0,91 -
Indice Omega 1,20 1,19 -
Reattività
Beta 0,88 0,91 -
79,11 76,23 -
Beta bull 0,65 0,83 -
Beta bear 0,92 0,97 -
Asimmetria
Skewness -2,05 -1,30 -
Kurtosis 8,01 4,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR