Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,27 % 0,92 % 1,27 % 2,59 % -1,56 % 7,42 % 9,90 % 16,69 % - -
Categoria 0,98 % 0,73 % 1,28 % 2,97 % 3,24 % 12,09 % 17,60 % 21,70 % 49,62 % 83,00 %
Delta 0,28 % 0,19 % -0,01 % -0,38 % -4,80 % -4,67 % -7,70 % -5,01 % - -
Benchmark* 1,06 % 0,64 % 1,49 % 4,88 % 4,56 % 14,82 % 20,28 % 33,82 % 53,46 % 99,13 %
Delta 0,20 % 0,29 % -0,22 % -2,29 % -6,12 % -7,40 % -10,39 % -17,13 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,55 % -7,38 % - - - - - -
Categoria 12,69 % -8,35 % 24,73 % -1,77 % 23,38 % -8,86 % 5,81 % 10,09 %
Delta -1,13 % 0,97 % - - - - - -
Benchmark* 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 % 16,02 %
Delta 3,92 % -6,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,41 % 5,26 % -
Categoria 15,39 % 6,21 % 9,00 %
Delta -4,98 % -0,94 % -
Benchmark* 19,12 % 9,79 % 9,80 %
Delta -8,70 % -4,53 % -
Rischio
Volatilità 10,78 % 12,49 % -
Volatilità Categoria 8,38 % 10,35 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 8,71 % 11,85 % 17,04 %
Max drawdown -10,87 % -15,67 % -
Tempo di recupero - 720 j -
DSR 7,78 % 9,15 % -
Sortino 0,84 0,37 -
VAR 95 -3,00 % -3,04 % -
VAR 99 -4,47 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,27 -
TEV 6,37 % 6,33 % -
Information ratio (IR) -1,37 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,79 0,82 -
Down Capture Ratio 1,02 0,90 -
Indice Omega 1,23 1,12 -
Reattività
Beta 1,00 0,91 -
65,04 75,01 -
Beta bull 1,08 0,87 -
Beta bear 1,45 1,17 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,65 -
Kurtosis 1,33 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR