Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,07 % 0,33 % -1,19 % 6,78 % 15,17 % 6,78 % 25,01 % 50,42 % - -
Categoria 0,79 % 0,41 % -3,13 % 0,74 % 4,08 % 0,74 % 9,42 % 35,48 % 43,89 % 84,09 %
Delta 1,29 % -0,08 % 1,94 % 6,04 % 11,09 % 6,04 % 15,59 % 14,95 % - -
Benchmark* 0,23 % 0,57 % -2,57 % 3,63 % 6,63 % 3,63 % 9,49 % 42,70 % 60,94 % 106,26 %
Delta 1,84 % -0,24 % 1,38 % 3,15 % 8,54 % 3,15 % 15,53 % 7,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,78 % 8,36 % 11,55 % -7,38 % - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 12,16 % -6,09 % -1,05 % 0,64 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 13,98 % -10,20 % 3,92 % -6,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,93 % 15,12 % -
Categoria 9,74 % 12,10 % 10,26 %
Delta 15,19 % 3,02 % -
Benchmark* 8,15 % 12,73 % 12,81 %
Delta 16,77 % 2,40 % -
Rischio
Volatilità 15,11 % 12,61 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 10,09 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 11,76 % 12,13 %
Max drawdown -15,45 % -15,95 % -
Tempo di recupero 162 j 180 j -
DSR 11,57 % 9,31 % -
Sortino 1,97 1,30 -
VAR 95 -2,35 % -2,85 % -
VAR 99 -9,85 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,96 -
TEV 6,93 % 6,55 % -
Information ratio (IR) 2,42 0,37 -
Up Capture Ratio 1,26 0,97 -
Down Capture Ratio 0,80 0,87 -
Indice Omega 1,71 1,40 -
Reattività
Beta 0,96 0,92 -
79,10 73,60 -
Beta bull 0,99 0,86 -
Beta bear 0,92 0,96 -
Asimmetria
Skewness -2,32 -1,47 -
Kurtosis 9,93 6,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR