Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 1,66 % 7,44 % 25,68 % 36,35 % 34,43 % 59,75 % 80,85 % - -
Categoria 0,85 % 0,84 % 2,55 % 6,70 % 9,13 % 8,53 % 17,43 % 41,33 % 50,14 % 87,85 %
Delta -0,04 % 0,82 % 4,88 % 18,98 % 27,22 % 25,90 % 42,32 % 39,51 % - -
Benchmark* 0,78 % 1,75 % 2,55 % 8,12 % 12,74 % 12,54 % 23,19 % 51,64 % 69,73 % 109,73 %
Delta 0,02 % -0,09 % 4,89 % 17,55 % 23,61 % 21,89 % 36,55 % 29,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,78 % 8,36 % 11,55 % -7,38 % - - - -
Categoria 8,61 % 14,45 % 12,59 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 12,18 % -6,09 % -1,04 % 0,64 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 13,98 % -10,20 % 3,92 % -6,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,43 % 23,58 % -
Categoria 17,38 % 13,15 % 8,74 %
Delta 40,05 % 10,43 % -
Benchmark* 22,40 % 15,89 % 11,31 %
Delta 35,03 % 7,69 % -
Rischio
Volatilità 12,67 % 13,40 % -
Volatilità Categoria 8,21 % 10,25 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,02 % 11,53 % 12,12 %
Max drawdown -6,20 % -15,95 % -
Tempo di recupero 43 j 180 j -
DSR 6,40 % 9,27 % -
Sortino 8,67 2,22 -
VAR 95 -2,35 % -2,80 % -
VAR 99 -3,94 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,38 1,54 -
TEV 9,35 % 7,79 % -
Information ratio (IR) 3,75 0,99 -
Up Capture Ratio 1,60 1,11 -
Down Capture Ratio 0,57 0,89 -
Indice Omega 3,47 1,67 -
Reattività
Beta 1,07 0,95 -
45,73 66,41 -
Beta bull 0,71 0,74 -
Beta bear 1,67 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -1,15 -
Kurtosis 1,07 5,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR