Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -0,34 % 6,42 % -3,81 % 1,43 % 3,94 % 3,18 % 16,49 % - -
Categoria -0,37 % -0,52 % 5,80 % -4,90 % -0,80 % -0,04 % 4,38 % 25,69 % 69,44 % 64,58 %
Delta -0,07 % 0,19 % 0,62 % 1,09 % 2,23 % 3,98 % -1,20 % -9,20 % - -
Benchmark* -0,45 % -1,63 % 3,85 % -8,22 % -5,99 % -3,07 % 4,50 % 24,45 % 82,99 % 76,62 %
Delta 0,02 % 1,30 % 2,58 % 4,41 % 7,42 % 7,00 % -1,33 % -7,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,86 % 11,00 % -7,30 % - - - - -
Categoria 14,32 % 12,58 % -8,12 % 24,59 % -2,58 % 23,25 % -9,40 % 5,70 %
Delta -6,47 % -1,58 % 0,82 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -10,70 % 3,37 % -6,57 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,46 % 3,46 % -
Categoria 2,83 % 5,09 % 9,98 %
Delta -2,37 % -1,63 % -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta -4,13 % -2,20 % -
Rischio
Volatilità 16,13 % 14,11 % -
Volatilità Categoria 12,38 % 11,51 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -15,73 % -15,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,25 % 11,01 % -
Sortino -0,21 0,07 -
VAR 95 -3,57 % -3,34 % -
VAR 99 -10,21 % -6,44 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,06 -
TEV 7,95 % 6,80 % -
Information ratio (IR) -0,52 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,88 0,89 -
Down Capture Ratio 0,95 0,92 -
Indice Omega 0,95 1,04 -
Reattività
Beta 0,92 0,91 -
76,21 77,49 -
Beta bull 0,84 0,74 -
Beta bear 0,95 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,83 -1,27 -
Kurtosis 7,35 4,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR