Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 1,40 % 1,68 % 5,93 % 0,76 % 4,58 % 5,89 % 19,92 % - -
Categoria 0,18 % 1,23 % 2,25 % 7,59 % -0,33 % 2,37 % 6,61 % 25,84 % 67,07 % 70,78 %
Delta -0,26 % 0,17 % -0,57 % -1,66 % 1,09 % 2,21 % -0,72 % -5,92 % - -
Benchmark* 0,07 % 1,28 % 2,02 % 6,54 % -3,32 % 0,03 % 5,80 % 24,37 % 84,90 % 84,01 %
Delta -0,15 % 0,12 % -0,34 % -0,61 % 4,08 % 4,55 % 0,10 % -4,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,86 % 11,00 % -7,30 % - - - - -
Categoria 14,30 % 12,56 % -8,12 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -6,45 % -1,56 % 0,81 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -10,70 % 3,37 % -6,57 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,75 % 7,28 % -
Categoria 5,18 % 9,36 % 10,43 %
Delta -0,43 % -2,08 % -
Benchmark* 6,04 % 9,05 % 12,47 %
Delta -1,29 % -1,76 % -
Rischio
Volatilità 16,60 % 13,45 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,11 % 11,40 %
Volatilità Benchmark 15,68 % 12,91 % 13,31 %
Max drawdown -15,73 % -15,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,30 % 10,21 % -
Sortino 0,13 0,44 -
VAR 95 -3,57 % -2,95 % -
VAR 99 -10,21 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,33 -
TEV 7,45 % 6,79 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,00 0,91 -
Down Capture Ratio 1,03 0,92 -
Indice Omega 1,07 1,16 -
Reattività
Beta 0,95 0,90 -
80,10 75,37 -
Beta bull 0,77 0,76 -
Beta bear 0,92 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -1,29 -
Kurtosis 6,59 5,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR