Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 1,18 % 5,95 % 3,30 % 0,34 % 8,92 % 11,49 % 21,65 % - -
Categoria 0,20 % 0,70 % 2,01 % 1,84 % -2,06 % 3,22 % 7,67 % 23,52 % 66,68 % 74,94 %
Delta 0,02 % 0,48 % 3,95 % 1,46 % 2,40 % 5,70 % 3,82 % -1,87 % - -
Benchmark* 0,31 % 0,20 % 2,34 % 2,32 % -4,01 % 1,48 % 7,60 % 22,10 % 86,42 % 89,87 %
Delta -0,08 % 0,98 % 3,62 % 0,97 % 4,35 % 7,44 % 3,89 % -0,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,86 % 11,00 % -7,30 % - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,13 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -6,49 % -1,56 % 0,82 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -10,70 % 3,37 % -6,57 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,81 % 6,26 % -
Categoria 5,52 % 7,84 % 11,27 %
Delta -1,71 % -1,58 % -
Benchmark* 5,12 % 7,73 % 13,78 %
Delta -1,31 % -1,46 % -
Rischio
Volatilità 16,71 % 13,31 % -
Volatilità Categoria 13,05 % 10,86 % 11,30 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 12,75 % 13,19 %
Max drawdown -15,73 % -15,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,31 % 10,22 % -
Sortino 0,07 0,33 -
VAR 95 -3,57 % -2,95 % -
VAR 99 -10,21 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,25 -
TEV 7,20 % 6,78 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,22 -
Up Capture Ratio 1,07 0,90 -
Down Capture Ratio 1,08 0,92 -
Indice Omega 1,11 1,12 -
Reattività
Beta 0,97 0,90 -
81,54 74,93 -
Beta bull 0,77 0,75 -
Beta bear 0,89 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,75 -1,34 -
Kurtosis 6,41 5,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR