Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,90 % 0,61 % -7,15 % 0,94 % 7,17 % 0,48 % 9,29 % 43,48 % - -
Categoria -1,04 % -0,02 % -9,14 % -3,13 % 1,24 % -3,69 % 3,95 % 25,72 % 30,90 % 58,60 %
Delta 0,15 % 0,62 % 1,99 % 4,07 % 5,93 % 4,17 % 5,34 % 17,76 % - -
Benchmark* -0,86 % 0,61 % -8,93 % -1,62 % 4,29 % -2,22 % 7,64 % 39,03 % 54,14 % 90,76 %
Delta -0,03 % 0,00 % 1,78 % 2,56 % 2,87 % 2,70 % 1,66 % 4,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,45 % 10,68 % 16,51 % -19,05 % - - - -
Categoria 14,75 % 5,48 % 13,60 % -13,92 % 22,17 % 0,74 % 23,95 % -12,79 %
Delta 3,71 % 5,19 % 2,91 % -5,12 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -1,27 % 2,41 % 0,79 % -9,24 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,30 % 14,48 % -
Categoria 12,42 % 10,34 % 8,58 %
Delta 3,88 % 4,14 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta 0,06 % 0,40 % -
Rischio
Volatilità 14,44 % 12,55 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,38 % 12,23 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -15,59 % -15,68 % -
Tempo di recupero 72 j 81 j -
DSR 11,09 % 9,22 % -
Sortino 1,28 1,24 -
VAR 95 -3,20 % -2,74 % -
VAR 99 -9,13 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,91 -
TEV 3,43 % 3,54 % -
Information ratio (IR) 0,02 0,11 -
Up Capture Ratio 1,04 1,00 -
Down Capture Ratio 1,05 0,99 -
Indice Omega 1,48 1,39 -
Reattività
Beta 1,00 0,98 -
94,37 92,11 -
Beta bull 0,90 0,87 -
Beta bear 1,01 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,96 -1,27 -
Kurtosis 8,56 4,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR