Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -2,59 % -0,51 % 7,37 % 10,25 % 9,75 % 20,75 % 55,65 % - -
Categoria -0,26 % -0,65 % 1,22 % 9,78 % 8,51 % 7,87 % 15,27 % 37,34 % 36,51 % 68,28 %
Delta 0,24 % -1,94 % -1,73 % -2,42 % 1,75 % 1,87 % 5,49 % 18,31 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,50 % 1,58 % 10,01 % 10,16 % 9,50 % 20,26 % 50,78 % 59,96 % 101,44 %
Delta -0,21 % -2,09 % -2,09 % -2,64 % 0,09 % 0,25 % 0,50 % 4,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,45 % 10,68 % 16,51 % -19,05 % - - - -
Categoria 14,87 % 5,55 % 13,59 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,94 % -12,78 %
Delta 3,59 % 5,13 % 2,92 % -5,14 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -1,27 % 2,41 % 0,79 % -9,24 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,84 % 15,84 % -
Categoria 12,19 % 10,75 % 6,55 %
Delta 4,66 % 5,09 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta 0,03 % 1,52 % -
Rischio
Volatilità 12,08 % 12,84 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -7,71 % -15,68 % -
Tempo di recupero 43 j 81 j -
DSR 8,35 % 9,32 % -
Sortino 1,78 1,38 -
VAR 95 -3,20 % -2,76 % -
VAR 99 -4,66 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 1,00 -
TEV 3,62 % 3,57 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,43 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 0,95 -
Indice Omega 1,53 1,41 -
Reattività
Beta 0,93 0,95 -
91,59 92,50 -
Beta bull 0,86 0,87 -
Beta bear 0,89 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -1,17 -
Kurtosis 0,97 4,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR