Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 1,00 % 5,23 % 10,89 % 15,73 % 7,84 % 14,68 % 50,95 % - -
Categoria 0,05 % 1,15 % 3,61 % 8,52 % 11,19 % 5,89 % 11,62 % 34,97 % 50,68 % 68,39 %
Delta -0,40 % -0,15 % 1,62 % 2,36 % 4,55 % 1,94 % 3,06 % 15,99 % - -
Benchmark* -0,32 % 1,06 % 4,80 % 10,07 % 14,83 % 7,06 % 15,15 % 49,28 % 78,56 % 101,78 %
Delta -0,03 % -0,06 % 0,44 % 0,81 % 0,90 % 0,78 % -0,47 % 1,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,45 % 10,68 % 16,51 % -19,05 % - - - -
Categoria 14,70 % 5,50 % 13,60 % -13,94 % 22,16 % 0,76 % 23,96 % -12,82 %
Delta 3,75 % 5,18 % 2,91 % -5,10 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -1,27 % 2,41 % 0,79 % -9,24 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,76 % 13,91 % -
Categoria 11,29 % 9,80 % 8,31 %
Delta 3,48 % 4,10 % -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta -0,62 % 0,89 % -
Rischio
Volatilità 14,37 % 12,64 % -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -15,68 % -15,68 % -
Tempo di recupero 81 j 81 j -
DSR 11,09 % 9,26 % -
Sortino 1,14 1,17 -
VAR 95 -3,20 % -2,74 % -
VAR 99 -9,13 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,86 -
TEV 3,50 % 3,57 % -
Information ratio (IR) -0,18 0,25 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 1,04 0,99 -
Indice Omega 1,44 1,36 -
Reattività
Beta 1,00 0,98 -
94,07 92,06 -
Beta bull 0,89 0,88 -
Beta bear 1,02 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,96 -1,22 -
Kurtosis 8,70 4,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR