Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,70 % 5,34 % 7,62 % 23,17 % 24,34 % 27,48 % 68,20 % 80,58 % -
Categoria 0,20 % 0,64 % 5,15 % 4,93 % 17,20 % 17,81 % 20,56 % 63,39 % 69,68 % 172,90 %
Delta 0,08 % 0,07 % 0,18 % 2,69 % 5,97 % 6,54 % 6,92 % 4,81 % 10,89 % -
Benchmark* 0,16 % 0,64 % 5,90 % 6,32 % 19,11 % 20,52 % 23,90 % 75,43 % 91,14 % 219,21 %
Delta 0,12 % 0,06 % -0,57 % 1,30 % 4,05 % 3,83 % 3,58 % -7,23 % -10,56 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,38 % 29,04 % 11,35 % -12,30 % - - - -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta 0,66 % 1,79 % -8,24 % 3,72 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,35 % -3,47 % -10,75 % 2,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,44 % 17,97 % 12,03 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta 4,82 % 1,11 % 1,39 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 2,57 % -1,67 % -1,26 %
Rischio
Volatilità 11,22 % 14,62 % 15,70 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,40 % -21,95 % -21,95 %
Tempo di recupero 163 j 258 j 258 j
DSR 6,51 % 10,37 % 11,16 %
Sortino 2,98 1,46 0,89
VAR 95 -2,13 % -2,58 % -3,45 %
VAR 99 -2,55 % -7,25 % -6,36 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 1,04 0,63
TEV 3,51 % 3,60 % 4,69 %
Information ratio (IR) 0,73 -0,46 -0,27
Up Capture Ratio 1,01 0,95 0,95
Down Capture Ratio 0,92 0,97 0,95
Indice Omega 1,77 1,50 1,29
Reattività
Beta 0,93 0,96 0,95
R² 90,72 94,11 91,31
Beta bull 0,88 0,94 0,88
Beta bear 0,81 0,97 1,03
Asimmetria
Skewness 0,03 -1,14 -0,73
Kurtosis -0,50 5,96 2,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR