Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,10 % 0,86 % 3,31 % 15,64 % 3,84 % 3,24 % 6,28 % 0,30 % - -
Categoria 1,04 % 1,08 % 2,90 % 13,40 % 3,91 % 3,08 % 4,45 % 18,08 % 25,44 % 32,14 %
Delta 0,06 % -0,21 % 0,42 % 2,24 % -0,07 % 0,15 % 1,83 % -17,78 % - -
Benchmark* 1,19 % 1,24 % 3,13 % 13,53 % 4,99 % 4,34 % 5,87 % 19,96 % 28,86 % 40,71 %
Delta -0,08 % -0,38 % 0,19 % 2,11 % -1,15 % -1,10 % 0,41 % -19,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,85 % -3,99 % -14,90 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -3,23 % -10,11 % 2,02 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -4,50 % -10,00 % 0,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,04 % -0,38 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta 2,18 % -5,47 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 0,60 % -5,80 % -
Rischio
Volatilità 15,63 % 15,29 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -20,29 % -22,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,86 % 11,22 % -
Sortino 0,28 -0,28 -
VAR 95 -2,98 % -3,89 % -
VAR 99 -5,58 % -5,36 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 -0,21 -
TEV 5,41 % 5,92 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,98 -
Up Capture Ratio 0,96 0,93 -
Down Capture Ratio 0,94 1,08 -
Indice Omega 1,11 0,96 -
Reattività
Beta 0,92 1,00 -
88,61 85,02 -
Beta bull 0,95 1,01 -
Beta bear 0,82 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,13 -
Kurtosis 0,17 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR