Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 1,97 % 3,74 % 15,81 % 6,63 % 5,01 % 6,05 % 10,44 % - -
Categoria 0,40 % 1,50 % 3,24 % 15,03 % 4,10 % 3,51 % 4,94 % 18,57 % 27,58 % 32,69 %
Delta -0,78 % 0,47 % 0,50 % 0,78 % 2,53 % 1,50 % 1,11 % -8,14 % - -
Benchmark* 0,47 % 1,82 % 3,37 % 15,26 % 5,77 % 4,83 % 6,58 % 20,52 % 31,60 % 41,37 %
Delta -0,85 % 0,15 % 0,37 % 0,55 % 0,86 % 0,18 % -0,53 % -10,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,98 % 1,90 % -18,37 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -1,09 % -4,23 % -1,45 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,37 % -4,12 % -3,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,09 % 2,45 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta 1,22 % -2,65 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -0,36 % -2,97 % -
Rischio
Volatilità 16,30 % 14,83 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,43 % -17,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,46 % 10,75 % -
Sortino 0,19 -0,03 -
VAR 95 -3,15 % -3,30 % -
VAR 99 -6,21 % -5,38 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,02 -
TEV 4,73 % 5,36 % -
Information ratio (IR) -0,08 -0,55 -
Up Capture Ratio 1,02 0,98 -
Down Capture Ratio 1,03 1,06 -
Indice Omega 1,09 1,02 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
91,61 87,00 -
Beta bull 0,98 0,93 -
Beta bear 0,85 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,19 -
Kurtosis 0,23 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR