Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 0,16 % 1,19 % 7,17 % 5,22 % 6,36 % 10,16 % 9,68 % - -
Categoria -0,08 % -1,04 % 1,71 % 6,96 % 4,73 % 5,31 % 10,06 % 17,61 % 27,16 % 35,06 %
Delta 0,55 % 1,20 % -0,52 % 0,21 % 0,50 % 1,05 % 0,10 % -7,94 % - -
Benchmark* 0,16 % -1,74 % 1,11 % 7,72 % 4,61 % 6,23 % 11,27 % 19,11 % 30,55 % 43,06 %
Delta 0,31 % 1,89 % 0,09 % -0,55 % 0,61 % 0,12 % -1,11 % -9,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,98 % 1,90 % -18,37 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta -1,17 % -4,20 % -1,42 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,37 % -4,12 % -3,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,65 % 2,50 % -
Categoria 10,15 % 5,16 % 5,05 %
Delta -0,50 % -2,67 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta -1,44 % -2,80 % -
Rischio
Volatilità 16,12 % 14,51 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,86 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -17,43 % -17,43 % -
Tempo di recupero 293 j 293 j -
DSR 11,11 % 10,43 % -
Sortino 0,63 -0,04 -
VAR 95 -3,15 % -3,15 % -
VAR 99 -6,21 % -5,38 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,03 -
TEV 5,31 % 5,44 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,04 -
Indice Omega 1,18 1,04 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
89,18 85,99 -
Beta bull 1,03 0,96 -
Beta bear 0,86 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,17 -
Kurtosis 0,38 0,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR