Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % -0,43 % -2,11 % -0,46 % 7,44 % 7,48 % 4,72 % 37,24 % - -
Categoria 0,91 % -0,38 % -1,96 % -0,02 % 7,88 % 7,30 % 4,47 % 31,43 % 52,40 % 48,08 %
Delta -0,06 % -0,05 % -0,16 % -0,43 % -0,45 % 0,18 % 0,25 % 5,80 % - -
Benchmark* 0,65 % 0,23 % -1,67 % -0,48 % 9,49 % 9,01 % 6,69 % 41,46 % 73,24 % 70,25 %
Delta 0,19 % -0,66 % -0,45 % 0,02 % -2,06 % -1,53 % -1,97 % -4,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,41 % 16,26 % -12,27 % - - - - -
Categoria 5,43 % 13,67 % -14,01 % 22,16 % 0,71 % 24,01 % -12,87 % 10,92 %
Delta 1,98 % 2,59 % 1,74 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,85 % 0,54 % -2,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,21 % 9,25 % -
Categoria 5,64 % 7,49 % 9,58 %
Delta 1,57 % 1,76 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -1,31 % -1,06 % -
Rischio
Volatilità 14,96 % 13,81 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,02 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -15,98 % -15,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,51 % 9,92 % -
Sortino 0,36 0,66 -
VAR 95 -3,16 % -3,02 % -
VAR 99 -8,08 % -5,44 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,47 -
TEV 3,62 % 3,83 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,98 0,94 -
Down Capture Ratio 1,01 0,95 -
Indice Omega 1,13 1,22 -
Reattività
Beta 0,96 0,94 -
94,34 92,64 -
Beta bull 0,94 0,97 -
Beta bear 0,90 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,65 -
Kurtosis 3,46 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR