Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -1,83 % 5,66 % 0,95 % 6,39 % 3,49 % 18,69 % 38,50 % - -
Categoria -0,23 % -1,74 % 6,02 % 0,05 % 4,12 % 2,72 % 14,97 % 29,25 % 34,78 % 61,87 %
Delta -0,09 % -0,09 % -0,36 % 0,90 % 2,27 % 0,77 % 3,71 % 9,25 % - -
Benchmark* -0,40 % -2,13 % 5,21 % 0,21 % 6,49 % 3,66 % 19,28 % 41,04 % 58,62 % 91,74 %
Delta 0,07 % 0,30 % 0,44 % 0,73 % -0,10 % -0,17 % -0,59 % -2,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,33 % 7,41 % 16,26 % -12,27 % - - - -
Categoria 14,79 % 5,55 % 13,61 % -13,91 % 22,16 % 0,66 % 23,93 % -12,78 %
Delta 3,54 % 1,86 % 2,65 % 1,64 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -1,39 % -0,85 % 0,54 % -2,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,77 % 10,87 % -
Categoria 7,53 % 7,46 % 5,65 %
Delta 4,25 % 3,41 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta -0,26 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 15,54 % 12,75 % -
Volatilità Categoria 14,02 % 11,61 % 12,48 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -12,60 % -15,98 % -
Tempo di recupero 30 j 98 j -
DSR 12,18 % 9,40 % -
Sortino 0,80 0,83 -
VAR 95 -3,92 % -2,96 % -
VAR 99 -8,08 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,62 -
TEV 3,09 % 3,36 % -
Information ratio (IR) -0,08 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,04 0,98 -
Down Capture Ratio 1,06 0,99 -
Indice Omega 1,19 1,24 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
96,06 93,06 -
Beta bull 0,94 0,99 -
Beta bear 0,92 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,96 -
Kurtosis 3,67 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR