Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,33 % -2,76 % -1,72 % -2,62 % -2,64 % 7,81 % 7,23 % 13,80 % - -
Categoria -1,18 % -2,91 % -1,22 % -3,04 % -3,30 % 4,16 % 4,43 % 5,83 % 24,84 % 50,33 %
Delta -0,15 % 0,15 % -0,51 % 0,42 % 0,65 % 3,65 % 2,80 % 7,97 % - -
Benchmark* -0,69 % -2,44 % -1,17 % -1,75 % -2,06 % 7,52 % 7,51 % 17,34 % 35,60 % 69,18 %
Delta -0,64 % -0,33 % -0,56 % -0,86 % -0,58 % 0,28 % -0,28 % -3,54 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,54 % -12,52 % - - - - - -
Categoria 13,61 % -14,13 % 22,28 % 0,82 % 23,86 % -12,89 % 10,91 % 0,39 %
Delta 1,94 % 1,61 % - - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta -0,18 % -2,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,42 % 5,63 % -
Categoria 9,78 % 2,57 % 5,29 %
Delta 3,65 % 3,06 % -
Benchmark* 13,38 % 6,81 % 7,07 %
Delta 0,04 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 10,86 % 14,64 % -
Volatilità Categoria 9,91 % 13,11 % 16,60 %
Volatilità Benchmark 10,32 % 14,14 % 18,50 %
Max drawdown -6,86 % -21,49 % -
Tempo di recupero 83 j 707 j -
DSR 7,10 % 10,39 % -
Sortino 1,36 0,33 -
VAR 95 -2,66 % -3,65 % -
VAR 99 -3,65 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,23 -
TEV 3,95 % 4,52 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 0,90 0,99 -
Indice Omega 1,36 1,11 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
86,83 90,49 -
Beta bull 1,12 0,99 -
Beta bear 1,04 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,35 -
Kurtosis 0,24 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR