Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % 2,73 % -4,28 % -2,10 % -0,48 % 2,99 % 4,38 % 21,02 % - -
Categoria 0,47 % 2,42 % -4,10 % -2,23 % -0,44 % 1,85 % 1,96 % 14,11 % 57,85 % 43,85 %
Delta 0,47 % 0,31 % -0,18 % 0,13 % -0,04 % 1,14 % 2,42 % 6,91 % - -
Benchmark* 0,98 % 2,68 % -4,83 % -1,32 % 1,04 % 3,51 % 5,04 % 24,78 % 78,29 % 64,17 %
Delta -0,03 % 0,05 % 0,55 % -0,79 % -1,52 % -0,52 % -0,66 % -3,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,49 % 16,01 % -12,51 % - - - - -
Categoria 5,42 % 13,63 % -14,11 % 22,19 % 0,84 % 23,98 % -12,97 % 10,94 %
Delta 2,07 % 2,38 % 1,60 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,78 % 0,29 % -2,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,71 % 6,98 % -
Categoria 2,80 % 4,99 % 10,88 %
Delta 2,91 % 1,99 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -1,12 % -1,28 % -
Rischio
Volatilità 11,12 % 13,22 % -
Volatilità Categoria 10,42 % 12,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -7,30 % -16,15 % -
Tempo di recupero 81 j 294 j -
DSR 7,68 % 9,18 % -
Sortino 0,30 0,48 -
VAR 95 -2,59 % -3,13 % -
VAR 99 -3,13 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,33 -
TEV 1,22 % 1,42 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,90 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,15 1,17 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
98,82 98,86 -
Beta bull 1,02 1,06 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,18 -
Kurtosis -0,47 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR