Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,38 % 2,75 % -0,31 % 7,99 % 9,80 % 7,39 % 29,43 % - -
Categoria -0,03 % 0,65 % 3,15 % 0,61 % 8,49 % 8,86 % 5,84 % 23,27 % 57,87 % 49,57 %
Delta -0,28 % -0,27 % -0,41 % -0,91 % -0,50 % 0,94 % 1,55 % 6,16 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,44 % 2,79 % -0,10 % 9,56 % 10,47 % 8,66 % 33,11 % 79,49 % 72,02 %
Delta -0,02 % -0,06 % -0,04 % -0,21 % -1,57 % -0,67 % -1,28 % -3,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,49 % 16,01 % -12,51 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,63 % -14,04 % 22,15 % 0,77 % 23,98 % -12,92 % 10,91 %
Delta 2,10 % 2,38 % 1,53 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,78 % 0,29 % -2,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,28 % 7,16 % -
Categoria 3,83 % 5,36 % 9,28 %
Delta 2,45 % 1,80 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -0,86 % -1,10 % -
Rischio
Volatilità 15,00 % 14,46 % -
Volatilità Categoria 13,40 % 13,16 % 13,78 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,27 % -16,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,68 % 10,50 % -
Sortino 0,26 0,43 -
VAR 95 -2,94 % -3,19 % -
VAR 99 -8,80 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,31 -
TEV 1,26 % 1,44 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,76 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,02 1,02 -
Indice Omega 1,06 1,13 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
99,30 99,02 -
Beta bull 1,01 1,05 -
Beta bear 0,96 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,62 -
Kurtosis 5,12 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR