Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,37 % 0,44 % 0,89 % -0,17 % 1,74 % 0,17 % 2,57 % - -
Categoria 0,03 % 0,10 % 0,34 % 0,62 % 1,32 % 1,27 % 3,94 % 7,79 % 6,63 % 4,73 %
Delta 0,18 % 0,27 % 0,10 % 0,27 % -1,49 % 0,47 % -3,77 % -5,22 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,09 % 0,24 % 1,02 % 1,61 % 1,64 % 4,97 % 6,77 % 4,23 % 3,90 %
Delta 0,17 % 0,28 % 0,20 % -0,13 % -1,78 % 0,10 % -4,80 % -4,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,49 % 0,80 % -0,02 % - - - - -
Categoria 3,78 % 3,83 % -3,56 % -0,25 % 0,19 % 1,10 % -1,55 % 0,23 %
Delta -4,27 % -3,03 % 3,54 % - - - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -4,13 % -3,09 % 4,90 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,21 % 0,67 % -
Categoria 3,98 % 2,49 % 1,33 %
Delta -4,19 % -1,82 % -
Benchmark* 5,08 % 2,06 % 0,83 %
Delta -5,28 % -1,40 % -
Rischio
Volatilità 3,24 % 3,22 % -
Volatilità Categoria 0,73 % 1,09 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,07 % 1,67 % 1,47 %
Max drawdown -2,52 % -2,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,97 % 2,71 % -
Sortino -1,12 -0,76 -
VAR 95 -0,34 % -0,77 % -
VAR 99 -2,03 % -2,03 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 -0,64 -
TEV 3,53 % 3,79 % -
Information ratio (IR) -1,50 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,11 0,18 -
Down Capture Ratio 0,76 0,07 -
Indice Omega 0,62 0,77 -
Reattività
Beta -0,35 -0,22 -
1,31 1,25 -
Beta bull -0,89 -0,97 -
Beta bear -1,13 -0,09 -
Asimmetria
Skewness -2,65 -1,76 -
Kurtosis 10,48 7,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index