Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,20 % 0,14 % -1,19 % 0,00 % 0,34 % 0,18 % 0,97 % - -
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,25 % 0,93 % 1,66 % 1,59 % 3,60 % 9,05 % 6,42 % 5,08 %
Delta -0,04 % 0,16 % -0,11 % -2,12 % -1,66 % -1,25 % -3,42 % -8,08 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,07 % 0,26 % 0,69 % 2,09 % 1,89 % 4,38 % 6,94 % 4,12 % 4,27 %
Delta -0,06 % 0,13 % -0,12 % -1,88 % -2,09 % -1,54 % -4,20 % -5,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,49 % 0,80 % -0,02 % - - - - -
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta -4,27 % -3,03 % 3,55 % - - - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -4,13 % -3,09 % 4,90 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,03 % 0,13 % -
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta -3,85 % -2,83 % -
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -4,72 % -2,21 % -
Rischio
Volatilità 2,79 % 3,26 % -
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -2,30 % -2,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,46 % 2,78 % -
Sortino -1,22 -0,96 -
VAR 95 -0,34 % -0,77 % -
VAR 99 -1,72 % -2,03 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 -0,82 -
TEV 2,93 % 3,73 % -
Information ratio (IR) -1,61 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,16 0,16 -
Down Capture Ratio 0,58 0,13 -
Indice Omega 0,66 0,74 -
Reattività
Beta 0,14 -0,16 -
0,27 0,56 -
Beta bull 0,25 -0,85 -
Beta bear -1,13 0,07 -
Asimmetria
Skewness -2,05 -1,77 -
Kurtosis 8,19 7,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index