Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -0,14 % 0,84 % 0,10 % -0,22 % -0,16 % 3,84 % 6,49 % - -
Categoria 1,12 % 0,79 % 1,97 % 0,83 % 2,49 % 2,67 % 4,54 % 7,97 % 3,90 % 15,67 %
Delta -0,87 % -0,94 % -1,14 % -0,73 % -2,71 % -2,82 % -0,70 % -1,48 % - -
Benchmark* 1,14 % 0,33 % 1,88 % 0,67 % 2,67 % 2,92 % 5,02 % 7,32 % 3,50 % 19,10 %
Delta -0,90 % -0,48 % -1,04 % -0,57 % -2,88 % -3,08 % -1,18 % -0,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,34 % -0,84 % 1,93 % -14,19 % - - - -
Categoria -4,53 % 7,67 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta 10,87 % -8,51 % -0,32 % -6,75 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 11,87 % -9,09 % 0,10 % -6,74 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,02 % 2,09 % -
Categoria 2,06 % 1,28 % 0,96 %
Delta 1,96 % 0,81 % -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta 1,73 % 1,21 % -
Rischio
Volatilità 4,26 % 6,26 % -
Volatilità Categoria 5,48 % 6,64 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -3,78 % -8,39 % -
Tempo di recupero - 175 j -
DSR 3,06 % 4,51 % -
Sortino 0,67 -0,19 -
VAR 95 -1,11 % -1,38 % -
VAR 99 -1,35 % -2,46 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,14 -
TEV 6,32 % 7,16 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,17 -
Up Capture Ratio 0,17 0,44 -
Down Capture Ratio -0,07 0,36 -
Indice Omega 1,18 0,96 -
Reattività
Beta 0,17 0,40 -
5,21 23,87 -
Beta bull 0,41 0,59 -
Beta bear 0,38 0,30 -
Asimmetria
Skewness -0,43 0,04 -
Kurtosis -0,16 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index