Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,30 % 1,08 % -0,17 % -0,01 % 0,13 % 4,06 % 6,88 % - -
Categoria 1,12 % 0,79 % 1,97 % 0,83 % 2,49 % 2,67 % 4,54 % 7,97 % 3,90 % 15,67 %
Delta -0,62 % -0,49 % -0,89 % -1,00 % -2,50 % -2,54 % -0,48 % -1,09 % - -
Benchmark* 1,14 % 0,33 % 1,88 % 0,67 % 2,67 % 2,92 % 5,02 % 7,32 % 3,50 % 19,10 %
Delta -0,64 % -0,03 % -0,80 % -0,84 % -2,67 % -2,80 % -0,96 % -0,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,26 % -1,14 % 2,16 % -14,11 % - - - -
Categoria -4,53 % 7,67 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta 10,79 % -8,81 % -0,08 % -6,68 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 11,79 % -9,39 % 0,34 % -6,67 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,39 % 2,14 % -
Categoria 2,06 % 1,28 % 0,96 %
Delta 2,32 % 0,86 % -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta 2,09 % 1,26 % -
Rischio
Volatilità 5,04 % 6,86 % -
Volatilità Categoria 5,48 % 6,64 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -3,68 % -8,91 % -
Tempo di recupero - 181 j -
DSR 3,39 % 4,81 % -
Sortino 0,72 -0,17 -
VAR 95 -1,26 % -1,66 % -
VAR 99 -1,55 % -2,12 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,12 -
TEV 6,31 % 7,97 % -
Information ratio (IR) 0,33 0,16 -
Up Capture Ratio 0,26 0,41 -
Down Capture Ratio 0,01 0,31 -
Indice Omega 1,20 0,98 -
Reattività
Beta 0,28 0,36 -
10,27 16,32 -
Beta bull 0,61 0,60 -
Beta bear 0,45 0,24 -
Asimmetria
Skewness 0,11 0,23 -
Kurtosis 0,83 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index