Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,16 % 0,76 % 1,11 % 1,26 % 1,26 % 5,95 % 18,38 % - -
Categoria -0,37 % -0,78 % -2,42 % -5,11 % -6,04 % -6,04 % -2,45 % -2,75 % 1,31 % 10,35 %
Delta 0,78 % 0,94 % 3,17 % 6,22 % 7,30 % 7,30 % 8,41 % 21,12 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,37 % 0,20 % -3,48 % -6,56 % -6,56 % 2,30 % 29,56 % 19,84 % 29,43 %
Delta 0,13 % -0,22 % 0,56 % 4,59 % 7,82 % 7,82 % 3,66 % -11,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,22 % 5,87 % 0,65 % - - - - -
Categoria 7,17 % -1,76 % -4,04 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 2,05 % 7,63 % 4,69 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -14,46 % -13,73 % 18,37 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,52 % 5,29 % -
Categoria 1,65 % 0,05 % 0,93 %
Delta 4,87 % 5,23 % -
Benchmark* 3,68 % 7,87 % 5,29 %
Delta 2,84 % -2,58 % -
Rischio
Volatilità 2,80 % 2,77 % -
Volatilità Categoria 5,71 % 5,51 % 5,44 %
Volatilità Benchmark 11,36 % 10,78 % 10,66 %
Max drawdown -2,08 % -2,08 % -
Tempo di recupero 88 j 88 j -
DSR 1,74 % 1,66 % -
Sortino 1,96 1,53 -
VAR 95 -0,59 % -0,45 % -
VAR 99 -0,67 % -0,80 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,92 -
TEV 12,04 % 11,41 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,09 0,08 -
Down Capture Ratio -0,15 -0,12 -
Indice Omega 1,47 1,40 -
Reattività
Beta -0,03 -0,03 -
1,55 1,08 -
Beta bull -0,05 -0,07 -
Beta bear -0,02 -0,01 -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,22 -
Kurtosis -0,66 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index