Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,06 % -0,69 % -0,39 % 0,71 % 0,34 % 3,21 % 15,43 % - -
Categoria -0,15 % 0,22 % -0,44 % -2,67 % -3,59 % -6,25 % -2,32 % -6,65 % 2,91 % 11,73 %
Delta -0,26 % -0,28 % -0,25 % 2,28 % 4,29 % 6,59 % 5,53 % 22,08 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,27 % 1,40 % 3,73 % 0,07 % -2,73 % 7,16 % 28,92 % 17,79 % 36,37 %
Delta 0,00 % -0,33 % -2,09 % -4,12 % 0,64 % 3,07 % -3,95 % -13,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,22 % 5,87 % 0,65 % - - - - -
Categoria 7,02 % -1,45 % -4,18 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 2,21 % 7,32 % 4,83 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -14,46 % -13,73 % 18,37 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,08 % 5,14 % -
Categoria -2,55 % -2,30 % 0,74 %
Delta 6,64 % 7,43 % -
Benchmark* 6,81 % 8,66 % 3,66 %
Delta -2,73 % -3,52 % -
Rischio
Volatilità 2,71 % 2,63 % -
Volatilità Categoria 5,78 % 5,32 % 5,39 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 10,01 % 10,47 %
Max drawdown -2,08 % -2,08 % -
Tempo di recupero 88 j 88 j -
DSR 1,75 % 1,60 % -
Sortino 0,81 1,37 -
VAR 95 -0,59 % -0,45 % -
VAR 99 -0,67 % -0,80 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,83 -
TEV 11,96 % 10,68 % -
Information ratio (IR) -0,23 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,06 0,07 -
Down Capture Ratio -0,09 -0,14 -
Indice Omega 1,19 1,36 -
Reattività
Beta -0,03 -0,04 -
1,46 1,79 -
Beta bull 0,00 -0,08 -
Beta bear -0,04 -0,01 -
Asimmetria
Skewness 0,16 0,24 -
Kurtosis -0,40 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index