Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,54 % 0,24 % -2,22 % -6,36 % -3,50 % 4,15 % 15,20 % - -
Categoria 0,11 % 0,34 % 1,00 % 5,45 % -3,81 % -0,22 % 9,78 % 20,80 % 51,89 % 81,34 %
Delta 0,04 % 0,20 % -0,77 % -7,67 % -2,55 % -3,28 % -5,63 % -5,60 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 2,30 % 7,71 % -3,32 % 0,12 % 14,50 % 37,09 % 91,52 % 142,55 %
Delta -0,48 % 0,12 % -2,06 % -9,93 % -3,04 % -3,62 % -10,35 % -21,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,12 % 6,11 % -5,80 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,13 % 8,76 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta 1,52 % -8,07 % 10,27 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -8,10 % -13,38 % 7,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,61 % 5,24 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta -3,60 % -2,00 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -6,85 % -6,22 % -
Rischio
Volatilità 12,88 % 10,77 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,96 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -11,09 % -11,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,41 % 7,93 % -
Sortino -0,02 0,30 -
VAR 95 -2,32 % -2,58 % -
VAR 99 -6,26 % -3,53 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,22 -
TEV 9,89 % 8,80 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,58 0,56 -
Down Capture Ratio 0,62 0,59 -
Indice Omega 1,06 1,09 -
Reattività
Beta 0,61 0,60 -
71,37 60,50 -
Beta bull 0,63 0,51 -
Beta bear 0,60 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,57 -
Kurtosis 2,15 1,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR