Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -0,08 % 2,96 % 19,80 % 12,70 % 22,74 % 24,36 % -12,89 % - -
Categoria -0,17 % 0,08 % 2,01 % 21,62 % 11,77 % 16,87 % 19,31 % -22,53 % -7,84 % 26,72 %
Delta -0,17 % -0,16 % 0,95 % -1,81 % 0,94 % 5,87 % 5,05 % 9,64 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,29 % 3,08 % 20,26 % 14,35 % 26,34 % 27,62 % -7,19 % -9,82 % 30,23 %
Delta -0,23 % -0,36 % -0,12 % -0,46 % -1,65 % -3,59 % -3,26 % -5,70 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -15,84 % -17,02 % - - - - - -
Categoria -18,41 % -20,30 % -5,86 % 28,22 % 30,02 % -16,16 % 27,58 % 1,31 %
Delta 2,57 % 3,27 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -1,56 % 0,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,03 % -7,97 % -
Categoria 10,55 % -10,01 % -1,21 %
Delta 3,48 % 2,05 % -
Benchmark* 17,45 % -5,65 % -1,64 %
Delta -3,43 % -2,32 % -
Rischio
Volatilità 30,32 % 28,35 % -
Volatilità Categoria 24,53 % 22,01 % 21,06 %
Volatilità Benchmark 29,87 % 28,29 % 26,31 %
Max drawdown -15,68 % -42,78 % -
Tempo di recupero 129 j - -
DSR 16,06 % 19,04 % -
Sortino 0,64 -0,53 -
VAR 95 -5,10 % -6,33 % -
VAR 99 -6,33 % -9,59 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 -0,36 -
TEV 3,27 % 3,60 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,64 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,07 1,02 -
Indice Omega 1,21 0,92 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
98,85 98,39 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,95 1,00 -
Asimmetria
Skewness 1,66 0,73 -
Kurtosis 4,66 2,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR