Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -0,38 % 0,30 % -6,16 % 2,02 % 2,01 % 18,79 % -9,32 % - -
Categoria -0,01 % 0,84 % 1,23 % -4,65 % -1,28 % -0,88 % 12,91 % -18,81 % -13,32 % 14,57 %
Delta -0,92 % -1,22 % -0,93 % -1,51 % 3,29 % 2,89 % 5,88 % 9,49 % - -
Benchmark* -0,77 % -0,60 % 1,68 % -5,74 % 4,45 % 4,15 % 22,36 % -2,85 % -8,98 % 18,65 %
Delta -0,17 % 0,22 % -1,39 % -0,42 % -2,44 % -2,14 % -3,57 % -6,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,91 % -15,84 % -17,02 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 7,10 % 2,36 % 2,95 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,11 % -1,56 % 0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,76 % -0,39 % -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta 7,66 % 3,57 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -3,36 % -2,43 % -
Rischio
Volatilità 30,36 % 27,71 % -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -20,52 % -38,88 % -
Tempo di recupero - 981 j -
DSR 17,29 % 18,07 % -
Sortino 0,85 -0,17 -
VAR 95 -5,73 % -5,73 % -
VAR 99 -10,12 % -10,12 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,11 -
TEV 3,54 % 3,43 % -
Information ratio (IR) -0,95 -0,71 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,05 1,03 -
Indice Omega 1,28 1,01 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,64 98,47 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,97 0,98 -
Asimmetria
Skewness 1,31 0,75 -
Kurtosis 5,09 2,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR