Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -1,94 % -0,17 % -5,98 % 3,00 % 3,00 % 19,76 % -8,98 % - -
Categoria -0,42 % -1,91 % -0,68 % -5,22 % -1,30 % -1,30 % 12,91 % -18,94 % -15,85 % 14,08 %
Delta 0,68 % -0,03 % 0,51 % -0,76 % 4,30 % 4,30 % 6,86 % 9,96 % - -
Benchmark* -0,16 % -2,59 % -1,09 % -6,56 % 4,05 % 4,05 % 22,38 % -2,61 % -11,71 % 18,53 %
Delta 0,41 % 0,65 % 0,92 % 0,58 % -1,04 % -1,04 % -2,61 % -6,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,92 % -16,12 % -17,02 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 7,12 % 2,08 % 2,95 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,10 % -1,83 % 0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,98 % -0,31 % -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta 7,89 % 3,65 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -3,13 % -2,36 % -
Rischio
Volatilità 30,32 % 27,80 % -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -20,31 % -38,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,21 % 18,13 % -
Sortino 0,86 -0,17 -
VAR 95 -5,65 % -5,67 % -
VAR 99 -10,25 % -10,25 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 -0,11 -
TEV 3,42 % 4,03 % -
Information ratio (IR) -0,91 -0,59 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,04 1,04 -
Indice Omega 1,28 1,01 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,73 97,90 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,97 0,98 -
Asimmetria
Skewness 1,30 0,74 -
Kurtosis 5,13 2,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR