Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 3,59 % -10,72 % 1,97 % -0,70 % -1,05 % 17,83 % 6,37 % - -
Categoria 0,36 % 2,71 % -9,49 % -4,45 % -5,57 % -4,99 % 7,66 % -6,42 % -10,51 % 10,27 %
Delta 0,42 % 0,88 % -1,23 % 6,41 % 4,88 % 3,95 % 10,17 % 12,79 % - -
Benchmark* 0,68 % 3,53 % -10,66 % 1,36 % 0,70 % 0,39 % 21,29 % 14,54 % -5,66 % 17,04 %
Delta 0,10 % 0,06 % -0,06 % 0,60 % -1,40 % -1,44 % -3,46 % -8,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,92 % -16,12 % -17,02 % - - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 7,07 % 2,31 % 3,21 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,10 % -1,83 % 0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,99 % 2,19 % -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,73 %
Delta 16,07 % 4,94 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -3,40 % -2,25 % -
Rischio
Volatilità 29,28 % 27,89 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -15,56 % -38,88 % -
Tempo di recupero 129 j - -
DSR 13,85 % 17,74 % -
Sortino 2,43 -0,02 -
VAR 95 -4,59 % -6,01 % -
VAR 99 -6,22 % -7,91 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 -0,01 -
TEV 3,55 % 4,09 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,55 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,61 1,05 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
98,53 97,85 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,95 0,98 -
Asimmetria
Skewness 1,70 0,81 -
Kurtosis 5,02 2,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR