Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,24 % 2,97 % -1,82 % 23,66 % 11,50 % 25,40 % 17,31 % -18,10 % - -
Categoria -1,51 % 3,77 % -0,15 % 23,00 % 9,44 % 19,51 % 12,21 % -23,48 % -4,45 % 29,99 %
Delta 0,28 % -0,79 % -1,67 % 0,66 % 2,07 % 5,89 % 5,11 % 5,38 % - -
Benchmark* -1,56 % 2,92 % -1,46 % 23,46 % 13,02 % 28,48 % 20,30 % -12,79 % -4,43 % 31,60 %
Delta 0,33 % 0,06 % -0,36 % 0,20 % -1,51 % -3,08 % -2,99 % -5,31 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -16,12 % -17,02 % - - - - - -
Categoria -18,59 % -20,29 % -5,77 % 28,25 % 30,14 % -16,08 % 27,67 % 1,34 %
Delta 2,47 % 3,27 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -1,83 % 0,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,59 % -8,16 % -
Categoria 10,19 % -10,05 % -0,85 %
Delta 6,40 % 1,89 % -
Benchmark* 18,81 % -6,32 % -0,68 %
Delta -2,22 % -1,84 % -
Rischio
Volatilità 29,77 % 28,49 % -
Volatilità Categoria 24,14 % 21,96 % 21,03 %
Volatilità Benchmark 29,47 % 28,36 % 26,31 %
Max drawdown -18,65 % -46,41 % -
Tempo di recupero 177 j - -
DSR 15,42 % 19,17 % -
Sortino 0,83 -0,53 -
VAR 95 -5,08 % -6,32 % -
VAR 99 -6,22 % -10,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,36 -
TEV 3,16 % 4,34 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 1,06 1,02 -
Indice Omega 1,23 0,92 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,88 97,68 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,96 1,00 -
Asimmetria
Skewness 1,75 0,72 -
Kurtosis 5,12 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR