Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 0,23 % 0,50 % -0,47 % -0,63 % -0,39 % 1,41 % 7,09 % - -
Categoria 1,12 % 0,79 % 1,97 % 0,83 % 2,49 % 2,67 % 4,54 % 7,97 % 3,90 % 15,67 %
Delta -0,67 % -0,57 % -1,48 % -1,30 % -3,12 % -3,06 % -3,12 % -0,88 % - -
Benchmark* 1,14 % 0,33 % 1,88 % 0,67 % 2,67 % 2,92 % 5,02 % 7,32 % 3,50 % 19,10 %
Delta -0,69 % -0,11 % -1,38 % -1,13 % -3,29 % -3,31 % -3,61 % -0,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,47 % 0,63 % 2,24 % -9,60 % - - - -
Categoria -4,53 % 7,67 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta 9,00 % -7,04 % 0,00 % -2,16 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 10,00 % -7,62 % 0,42 % -2,15 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,54 % 2,04 % -
Categoria 2,06 % 1,28 % 0,96 %
Delta -0,52 % 0,76 % -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta -0,75 % 1,16 % -
Rischio
Volatilità 4,07 % 4,58 % -
Volatilità Categoria 5,48 % 6,64 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -2,51 % -3,71 % -
Tempo di recupero - 194 j -
DSR 2,88 % 3,24 % -
Sortino -0,15 -0,29 -
VAR 95 -0,89 % -0,92 % -
VAR 99 -1,51 % -1,55 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,20 -
TEV 5,90 % 7,86 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,15 -
Up Capture Ratio 0,15 0,19 -
Down Capture Ratio 0,06 0,08 -
Indice Omega 0,97 0,95 -
Reattività
Beta 0,22 0,15 -
10,04 6,76 -
Beta bull 0,50 0,41 -
Beta bear 0,28 0,06 -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,27 -
Kurtosis 2,24 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index