Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,20 % -1,21 % 3,15 % 5,47 % 6,56 % 5,84 % 18,23 % 21,45 % -
Categoria 0,06 % 0,99 % -0,21 % 2,08 % 15,87 % 11,86 % 15,66 % 46,16 % 38,28 % 96,36 %
Delta -0,19 % -0,79 % -0,99 % 1,06 % -10,40 % -5,31 % -9,82 % -27,93 % -16,83 % -
Benchmark* 0,27 % 1,41 % 1,61 % 4,74 % 20,57 % 16,40 % 21,51 % 67,20 % 76,60 % 164,10 %
Delta -0,40 % -1,21 % -2,81 % -1,59 % -15,11 % -9,84 % -15,67 % -48,98 % -55,15 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,03 % 15,31 % 2,29 % -5,54 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta -9,70 % -1,27 % -11,88 % 10,67 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -11,10 % -10,91 % -17,19 % 7,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,15 % 6,62 % 3,94 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta -10,68 % -6,04 % -2,62 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -14,86 % -10,92 % -7,73 %
Rischio
Volatilità 8,06 % 9,17 % 10,18 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -6,41 % -11,28 % -12,39 %
Tempo di recupero 146 j - 694 j
DSR 5,41 % 6,45 % 7,11 %
Sortino 0,77 0,58 0,26
VAR 95 -1,52 % -1,77 % -2,05 %
VAR 99 -2,96 % -3,57 % -3,01 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,41 0,19
TEV 11,14 % 10,36 % 9,98 %
Information ratio (IR) -1,33 -1,05 -0,77
Up Capture Ratio 0,22 0,40 0,46
Down Capture Ratio 0,13 0,40 0,49
Indice Omega 1,21 1,17 1,08
Reattività
Beta 0,22 0,43 0,51
R² 7,67 38,28 48,14
Beta bull 0,21 0,36 0,46
Beta bear 0,58 0,55 0,65
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,51 -0,17
Kurtosis -0,05 2,33 0,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR