Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 2,67 % 4,33 % 13,96 % 12,26 % 12,69 % 3,13 % 32,92 % - -
Categoria -1,03 % -2,41 % -1,34 % 0,75 % -2,08 % 0,18 % -0,79 % -3,43 % 111,04 % 48,45 %
Delta 1,69 % 5,08 % 5,67 % 13,21 % 14,34 % 12,51 % 3,93 % 36,35 % - -
Benchmark* -0,98 % -2,38 % -4,74 % 0,59 % -7,87 % -0,22 % -5,03 % 0,56 % 92,95 % 71,31 %
Delta 1,64 % 5,06 % 9,07 % 13,37 % 20,13 % 12,91 % 8,16 % 32,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,06 % 8,74 % 36,79 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -8,21 % 11,07 % 25,44 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,57 % -2,04 % 42,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,02 % 10,43 % -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta -3,10 % 8,48 % -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta -2,18 % 6,23 % -
Rischio
Volatilità 17,86 % 20,63 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -18,77 % -18,84 % -
Tempo di recupero - 145 j -
DSR 12,37 % 13,95 % -
Sortino 0,12 0,57 -
VAR 95 -3,43 % -3,56 % -
VAR 99 -5,42 % -10,22 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,39 -
TEV 19,93 % 20,30 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,31 -
Up Capture Ratio 0,39 0,67 -
Down Capture Ratio 0,32 0,45 -
Indice Omega 1,03 1,21 -
Reattività
Beta 0,30 0,52 -
5,43 17,90 -
Beta bull -0,16 0,03 -
Beta bear 0,94 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,23 -
Kurtosis -0,18 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR