Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,31 % 5,04 % 4,10 % -2,78 % -8,97 % 3,81 % -2,93 % 45,05 % - -
Categoria 0,89 % 2,45 % -1,28 % -1,80 % -0,43 % 2,41 % 5,25 % 12,85 % 43,89 % 48,20 %
Delta 0,42 % 2,59 % 5,38 % -0,97 % -8,54 % 1,41 % -8,18 % 32,20 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,11 % -5,02 % -6,58 % -2,24 % 0,40 % 2,12 % 7,15 % 47,49 % 78,94 %
Delta 1,36 % 4,92 % 9,12 % 3,80 % -6,73 % 3,42 % -5,05 % 37,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,06 % 8,74 % 36,79 % - - - - -
Categoria 2,00 % -2,42 % 11,14 % 28,54 % -0,16 % 18,81 % -13,37 % 0,73 %
Delta -8,06 % 11,16 % 25,64 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,57 % -2,04 % 42,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,06 % 11,80 % -
Categoria 2,00 % 3,42 % 7,26 %
Delta -8,06 % 8,38 % -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta -6,57 % 9,99 % -
Rischio
Volatilità 17,21 % 21,23 % -
Volatilità Categoria 12,30 % 15,47 % 20,66 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -18,77 % -18,84 % -
Tempo di recupero - 145 j -
DSR 12,83 % 14,25 % -
Sortino -0,76 0,67 -
VAR 95 -3,51 % -3,73 % -
VAR 99 -5,42 % -10,22 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 0,45 -
TEV 19,28 % 21,40 % -
Information ratio (IR) -0,34 0,47 -
Up Capture Ratio 0,27 0,61 -
Down Capture Ratio 0,44 0,37 -
Indice Omega 0,83 1,21 -
Reattività
Beta 0,30 0,49 -
5,94 14,53 -
Beta bull -0,30 -0,02 -
Beta bear 0,94 1,08 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,18 -
Kurtosis 0,05 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR