Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,61 % 5,74 % 13,31 % 18,71 % 25,16 % 20,99 % 29,04 % 33,00 % - -
Categoria 1,19 % 3,28 % 9,29 % 21,78 % 36,26 % 19,15 % 46,49 % 46,60 % 91,80 % 137,12 %
Delta 2,43 % 2,46 % 4,02 % -3,07 % -11,10 % 1,84 % -17,45 % -13,60 % - -
Benchmark* 0,20 % 2,62 % 11,41 % 23,68 % 29,08 % 20,06 % 26,41 % 38,36 % 66,06 % 126,31 %
Delta 3,41 % 3,12 % 1,90 % -4,97 % -3,92 % 0,93 % 2,63 % -5,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,94 % -6,06 % 8,74 % 36,79 % - - - -
Categoria 25,89 % 2,27 % -2,02 % 10,76 % 28,46 % 0,55 % 18,99 % -13,68 %
Delta -10,95 % -8,33 % 10,76 % 26,02 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,72 % -6,57 % -2,04 % 42,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,42 % 8,03 % -
Categoria 33,86 % 9,76 % 13,88 %
Delta -17,44 % -1,73 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 2,79 % 1,11 % -
Rischio
Volatilità 23,98 % 20,66 % -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,93 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -22,49 % -26,24 % -
Tempo di recupero 209 j 575 j -
DSR 18,27 % 15,01 % -
Sortino 0,78 0,33 -
VAR 95 -3,96 % -3,54 % -
VAR 99 -12,41 % -10,26 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,24 -
TEV 22,83 % 21,06 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,05 -
Up Capture Ratio 0,53 0,47 -
Down Capture Ratio 0,20 0,30 -
Indice Omega 1,30 1,14 -
Reattività
Beta 0,61 0,46 -
16,04 11,58 -
Beta bull -0,17 -0,06 -
Beta bear 1,25 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,72 -
Kurtosis 4,13 3,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR