Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,58 % 2,38 % 11,85 % 2,43 % 10,67 % 1,75 % 12,97 % - -
Categoria 0,40 % 2,55 % 2,51 % 9,67 % 5,69 % 9,10 % 9,47 % 2,16 % 76,24 % 77,97 %
Delta -0,06 % -0,97 % -0,13 % 2,19 % -3,26 % 1,56 % -7,72 % 10,80 % - -
Benchmark* 0,35 % 1,89 % 4,53 % 4,75 % -1,82 % 3,93 % 0,75 % 12,27 % 53,81 % 81,41 %
Delta 0,00 % -0,30 % -2,15 % 7,10 % 4,26 % 6,74 % 1,00 % 0,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,06 % 8,74 % 36,79 % - - - - -
Categoria 2,22 % -2,07 % 11,22 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -8,28 % 10,81 % 25,57 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,57 % -2,04 % 42,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,02 % 6,34 % -
Categoria 3,78 % 1,38 % 12,15 %
Delta -6,80 % 4,96 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 2,77 % 3,26 % -
Rischio
Volatilità 25,07 % 21,74 % -
Volatilità Categoria 16,21 % 14,69 % 16,07 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -22,49 % -26,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,88 % 15,81 % -
Sortino -0,29 0,22 -
VAR 95 -5,42 % -3,96 % -
VAR 99 -12,41 % -10,26 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,16 -
TEV 24,09 % 21,44 % -
Information ratio (IR) 0,11 0,15 -
Up Capture Ratio 0,30 0,56 -
Down Capture Ratio 0,29 0,44 -
Indice Omega 0,96 1,09 -
Reattività
Beta 0,58 0,52 -
16,72 15,44 -
Beta bull -0,03 -0,14 -
Beta bear 1,33 1,14 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,62 -
Kurtosis 2,72 2,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR