Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,16 % 0,18 % 2,44 % -1,68 % 2,58 % 13,08 % 45,35 % - -
Categoria 0,42 % 0,87 % 0,62 % 4,19 % -0,71 % 1,63 % 7,72 % 23,66 % 50,43 % 87,21 %
Delta -0,55 % -0,70 % -0,44 % -1,75 % -0,97 % 0,95 % 5,36 % 21,69 % - -
Benchmark* 0,63 % 1,29 % 1,61 % 6,41 % -0,20 % 2,02 % 11,90 % 40,17 % 87,88 % 149,52 %
Delta -0,76 % -1,13 % -1,43 % -3,97 % -1,48 % 0,56 % 1,18 % 5,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 38,73 % 7,25 % -12,91 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,15 % -16,05 % 23,15 % 8,75 % 25,69 % -7,65 % 8,65 %
Delta 22,11 % -6,90 % 3,13 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 12,51 % -12,24 % 0,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,69 % 14,27 % -
Categoria 6,24 % 7,24 % 9,42 %
Delta 5,45 % 7,03 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 2,22 % 2,82 % -
Rischio
Volatilità 22,59 % 17,08 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,95 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -21,77 % -21,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,09 % 12,35 % -
Sortino 0,52 0,92 -
VAR 95 -7,31 % -3,62 % -
VAR 99 -10,75 % -7,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,67 -
TEV 8,01 % 8,82 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,32 -
Up Capture Ratio 1,24 1,06 -
Down Capture Ratio 1,21 0,99 -
Indice Omega 1,24 1,29 -
Reattività
Beta 1,19 1,05 -
89,74 73,49 -
Beta bull 1,20 0,97 -
Beta bear 1,14 1,14 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,91 -
Kurtosis 2,70 3,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR