Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,39 % 6,71 % 14,21 % 16,15 % 31,40 % 25,89 % 54,87 % 95,57 % - -
Categoria 0,05 % 1,13 % 2,67 % 1,91 % 7,79 % 5,86 % 17,34 % 42,05 % 50,93 % 83,41 %
Delta 1,34 % 5,58 % 11,55 % 14,24 % 23,61 % 20,03 % 37,52 % 53,52 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,06 % 2,50 % 3,07 % 10,86 % 9,07 % 20,91 % 51,27 % 67,66 % 104,72 %
Delta 1,17 % 5,65 % 11,72 % 13,08 % 20,54 % 16,82 % 33,96 % 44,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,52 % 11,23 % 14,80 % -4,36 % - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 16,89 % -3,21 % 2,20 % 3,65 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 18,72 % -7,33 % 7,16 % -3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,16 % 21,86 % -
Categoria 18,80 % 11,87 % 8,31 %
Delta 29,37 % 9,99 % -
Benchmark* 23,10 % 14,09 % 11,13 %
Delta 25,07 % 7,77 % -
Rischio
Volatilità 10,95 % 12,78 % -
Volatilità Categoria 9,11 % 10,26 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,85 % 11,56 % 12,20 %
Max drawdown -6,41 % -15,73 % -
Tempo di recupero 43 j 174 j -
DSR 6,12 % 9,09 % -
Sortino 7,55 2,07 -
VAR 95 -1,72 % -2,26 % -
VAR 99 -4,10 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,22 1,48 -
TEV 6,91 % 6,45 % -
Information ratio (IR) 3,63 1,20 -
Up Capture Ratio 1,23 1,07 -
Down Capture Ratio 0,44 0,84 -
Indice Omega 3,06 1,63 -
Reattività
Beta 0,96 0,96 -
60,27 74,67 -
Beta bull 0,91 0,85 -
Beta bear 1,35 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -1,53 -
Kurtosis 1,06 7,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR