Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,49 % 2,67 % 8,89 % 0,66 % 2,59 % 10,02 % 23,60 % - -
Categoria 0,17 % 0,33 % 1,75 % 9,31 % -5,46 % -3,77 % 1,72 % 16,23 % 51,36 % 66,89 %
Delta -0,22 % 1,16 % 0,92 % -0,42 % 6,12 % 6,35 % 8,31 % 7,37 % - -
Benchmark* 0,34 % 0,75 % 3,52 % 12,23 % -4,27 % -1,55 % 4,97 % 20,84 % 66,26 % 78,95 %
Delta -0,39 % 0,74 % -0,85 % -3,33 % 4,93 % 4,14 % 5,05 % 2,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,50 % 11,22 % -13,18 % - - - - -
Categoria 13,44 % 11,98 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta 0,06 % -0,76 % 5,42 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -1,53 % -0,52 % 0,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,74 % 8,47 % -
Categoria 1,67 % 6,95 % 8,50 %
Delta 7,07 % 1,52 % -
Benchmark* 4,70 % 7,79 % 10,00 %
Delta 4,04 % 0,68 % -
Rischio
Volatilità 15,35 % 14,11 % -
Volatilità Categoria 16,78 % 14,76 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 19,70 % 16,44 % 16,41 %
Max drawdown -16,26 % -16,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,49 % 10,13 % -
Sortino 0,50 0,56 -
VAR 95 -3,29 % -3,29 % -
VAR 99 -8,56 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,40 -
TEV 7,19 % 6,34 % -
Information ratio (IR) 0,56 0,11 -
Up Capture Ratio 0,76 0,81 -
Down Capture Ratio 0,66 0,77 -
Indice Omega 1,18 1,18 -
Reattività
Beta 0,74 0,79 -
89,46 85,56 -
Beta bull 0,72 0,76 -
Beta bear 0,80 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,64 -
Kurtosis 4,19 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR