Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,41 % 0,42 % -9,93 % -2,71 % 1,75 % -3,51 % 11,20 % 61,63 % - -
Categoria -1,04 % -0,02 % -9,14 % -3,13 % 1,24 % -3,69 % 3,95 % 25,72 % 30,90 % 58,60 %
Delta -0,37 % 0,44 % -0,78 % 0,43 % 0,51 % 0,18 % 7,25 % 35,91 % - -
Benchmark* -0,86 % 0,61 % -8,93 % -1,62 % 4,29 % -2,22 % 7,64 % 39,03 % 54,14 % 90,76 %
Delta -0,55 % -0,19 % -1,00 % -1,09 % -2,55 % -1,28 % 3,56 % 22,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,57 % 19,29 % 13,54 % -15,24 % - - - -
Categoria 14,75 % 5,48 % 13,60 % -13,92 % 22,17 % 0,74 % 23,95 % -12,79 %
Delta 12,82 % 13,80 % -0,06 % -1,32 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 7,84 % 11,02 % -2,18 % -5,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,22 % 20,45 % -
Categoria 12,42 % 10,34 % 8,58 %
Delta 9,80 % 10,10 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta 5,98 % 6,37 % -
Rischio
Volatilità 15,53 % 13,72 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,38 % 12,23 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -15,06 % -15,06 % -
Tempo di recupero 69 j 69 j -
DSR 10,74 % 9,56 % -
Sortino 1,88 1,82 -
VAR 95 -2,59 % -2,92 % -
VAR 99 -8,65 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 1,27 -
TEV 6,85 % 6,25 % -
Information ratio (IR) 0,87 1,02 -
Up Capture Ratio 1,08 1,06 -
Down Capture Ratio 0,93 0,88 -
Indice Omega 1,60 1,55 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
80,57 79,24 -
Beta bull 1,08 0,96 -
Beta bear 0,96 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,97 -
Kurtosis 4,92 3,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR