Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,89 % -0,43 % 1,14 % 2,91 % 7,49 % 15,91 % 20,81 % 53,93 % - -
Categoria -1,77 % -2,34 % -1,20 % 0,69 % 0,44 % 6,28 % 4,81 % 22,76 % 50,00 % 49,68 %
Delta -0,12 % 1,91 % 2,34 % 2,22 % 7,05 % 9,63 % 16,00 % 31,17 % - -
Benchmark* -0,58 % -1,41 % 0,05 % 1,49 % 2,08 % 9,07 % 8,24 % 33,19 % 74,47 % 73,98 %
Delta -1,32 % 0,98 % 1,09 % 1,43 % 5,42 % 6,85 % 12,57 % 20,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,29 % 13,54 % -15,24 % - - - - -
Categoria 5,46 % 13,64 % -13,99 % 22,14 % 0,72 % 24,02 % -12,83 % 10,87 %
Delta 13,83 % -0,10 % -1,25 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 11,02 % -2,18 % -5,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,43 % 16,90 % -
Categoria 6,26 % 10,15 % 8,73 %
Delta 12,17 % 6,76 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 10,16 % 4,27 % -
Rischio
Volatilità 17,06 % 13,95 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -15,06 % -15,06 % -
Tempo di recupero 69 j 69 j -
DSR 12,83 % 9,96 % -
Sortino 1,20 1,41 -
VAR 95 -4,91 % -3,69 % -
VAR 99 -8,65 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 1,01 -
TEV 6,37 % 7,03 % -
Information ratio (IR) 1,59 0,61 -
Up Capture Ratio 1,14 0,98 -
Down Capture Ratio 0,93 0,84 -
Indice Omega 1,42 1,45 -
Reattività
Beta 1,04 0,89 -
86,16 75,61 -
Beta bull 1,06 0,72 -
Beta bear 1,05 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,99 -
Kurtosis 3,53 2,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR