Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -2,80 % -0,53 % 4,47 % 12,68 % 15,37 % 17,32 % 59,55 % - -
Categoria -0,73 % -1,35 % -0,20 % 1,93 % 6,37 % 8,34 % 5,27 % 31,87 % 55,82 % 49,15 %
Delta 0,46 % -1,45 % -0,33 % 2,55 % 6,30 % 7,03 % 12,04 % 27,68 % - -
Benchmark* -0,48 % -1,13 % 0,19 % 1,53 % 8,07 % 10,01 % 8,41 % 43,73 % 77,28 % 71,92 %
Delta 0,21 % -1,66 % -0,72 % 2,95 % 4,61 % 5,36 % 8,91 % 15,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,51 % 12,84 % -15,48 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,78 % 23,99 % -12,92 % 10,92 %
Delta 14,12 % -0,80 % -1,41 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 11,25 % -2,89 % -5,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,32 % 15,09 % -
Categoria 5,60 % 7,46 % 9,56 %
Delta 13,72 % 7,64 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta 10,81 % 4,78 % -
Rischio
Volatilità 17,11 % 14,55 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -14,64 % -14,64 % -
Tempo di recupero 63 j 63 j -
DSR 12,94 % 10,49 % -
Sortino 1,25 1,18 -
VAR 95 -4,85 % -3,59 % -
VAR 99 -8,94 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,85 -
TEV 6,66 % 7,32 % -
Information ratio (IR) 1,62 0,65 -
Up Capture Ratio 1,15 0,99 -
Down Capture Ratio 0,92 0,85 -
Indice Omega 1,44 1,39 -
Reattività
Beta 1,04 0,90 -
84,98 75,66 -
Beta bull 1,01 0,71 -
Beta bear 1,09 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -0,97 -
Kurtosis 4,02 2,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR