Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,84 % 2,30 % -3,77 % 1,03 % 7,15 % 7,70 % 12,54 % 37,05 % - -
Categoria 1,71 % 1,83 % -4,89 % -2,44 % -0,87 % 1,40 % 1,40 % 13,61 % 56,03 % 45,92 %
Delta 0,14 % 0,47 % 1,12 % 3,47 % 8,03 % 6,31 % 11,14 % 23,44 % - -
Benchmark* 1,19 % 0,98 % -5,89 % -1,69 % 0,00 % 2,51 % 3,44 % 23,57 % 73,95 % 66,43 %
Delta 0,66 % 1,32 % 2,12 % 2,72 % 7,15 % 5,20 % 9,10 % 13,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,51 % 12,84 % -15,48 % - - - - -
Categoria 5,42 % 13,63 % -14,11 % 22,19 % 0,84 % 23,98 % -12,97 % 10,94 %
Delta 14,09 % -0,79 % -1,37 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 11,25 % -2,89 % -5,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,33 % 10,60 % -
Categoria 2,80 % 4,99 % 10,88 %
Delta 10,53 % 5,61 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta 6,50 % 2,34 % -
Rischio
Volatilità 13,53 % 13,66 % -
Volatilità Categoria 10,42 % 12,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -9,04 % -15,64 % -
Tempo di recupero 73 j 373 j -
DSR 9,54 % 9,70 % -
Sortino 1,04 0,83 -
VAR 95 -3,35 % -3,59 % -
VAR 99 -5,54 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,59 -
TEV 6,74 % 7,39 % -
Information ratio (IR) 0,96 0,32 -
Up Capture Ratio 1,12 0,96 -
Down Capture Ratio 0,94 0,88 -
Indice Omega 1,36 1,26 -
Reattività
Beta 1,08 0,89 -
75,61 71,75 -
Beta bull 1,06 0,69 -
Beta bear 1,33 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,57 -
Kurtosis 1,44 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR