Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,81 % 8,82 % 2,90 % 14,61 % 14,57 % 16,94 % 53,08 % - -
Categoria 0,33 % 1,92 % 7,98 % 0,62 % 8,20 % 7,66 % 4,37 % 26,01 % 64,06 % 47,19 %
Delta -0,19 % -1,11 % 0,84 % 2,28 % 6,41 % 6,91 % 12,57 % 27,08 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,04 % 8,35 % 0,97 % 10,75 % 9,67 % 7,47 % 36,56 % 87,07 % 68,34 %
Delta -0,36 % -1,24 % 0,47 % 1,93 % 3,86 % 4,90 % 9,47 % 16,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,51 % 12,84 % -15,48 % - - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,01 % -12,94 % 10,91 %
Delta 14,10 % -0,81 % -1,42 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 11,25 % -2,89 % -5,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,28 % 12,28 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta 12,48 % 6,92 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 9,13 % 4,02 % -
Rischio
Volatilità 17,07 % 14,97 % -
Volatilità Categoria 13,42 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -14,64 % -14,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,98 % 10,95 % -
Sortino 1,00 0,88 -
VAR 95 -4,85 % -3,83 % -
VAR 99 -8,94 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,64 -
TEV 6,81 % 7,37 % -
Information ratio (IR) 1,34 0,55 -
Up Capture Ratio 1,11 0,99 -
Down Capture Ratio 0,89 0,87 -
Indice Omega 1,31 1,27 -
Reattività
Beta 1,04 0,91 -
84,24 76,38 -
Beta bull 1,10 0,73 -
Beta bear 1,10 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,91 -
Kurtosis 3,89 2,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR