Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 9,51 % -9,30 % 1,63 % 3,17 % 4,67 % 10,97 % 25,19 % - -
Categoria -0,06 % 7,58 % -8,72 % 0,27 % -0,39 % 1,98 % 5,56 % 20,87 % 88,26 % 42,31 %
Delta 0,28 % 1,93 % -0,58 % 1,37 % 3,56 % 2,69 % 5,41 % 4,32 % - -
Benchmark* 0,83 % 9,47 % -6,57 % 4,24 % 4,70 % 6,67 % 14,96 % 33,21 % 106,47 % 58,65 %
Delta -0,61 % 0,04 % -2,74 % -2,60 % -1,53 % -2,00 % -3,99 % -8,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,16 % 14,60 % -4,52 % - - - - -
Categoria 7,23 % 14,25 % -6,35 % 22,64 % -7,65 % 21,05 % -15,49 % 9,71 %
Delta 1,94 % 0,35 % 1,83 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -1,68 % -0,90 % -3,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,16 % 10,24 % -
Categoria 9,13 % 8,78 % 14,78 %
Delta 6,03 % 1,46 % -
Benchmark* 18,01 % 12,11 % 16,17 %
Delta -2,85 % -1,88 % -
Rischio
Volatilità 11,63 % 13,16 % -
Volatilità Categoria 10,61 % 12,70 % 16,41 %
Volatilità Benchmark 9,71 % 12,70 % 16,61 %
Max drawdown -8,80 % -16,52 % -
Tempo di recupero 134 j 239 j -
DSR 7,90 % 9,33 % -
Sortino 1,49 0,82 -
VAR 95 -2,31 % -3,07 % -
VAR 99 -4,17 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,58 -
TEV 4,95 % 4,54 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,96 0,94 -
Down Capture Ratio 1,05 0,98 -
Indice Omega 1,49 1,25 -
Reattività
Beta 1,09 0,97 -
82,38 88,19 -
Beta bull 1,17 1,01 -
Beta bear 1,49 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,53 -
Kurtosis 0,76 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR