Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % -1,02 % 2,62 % 10,74 % 15,40 % 1,45 % 32,01 % 63,31 % - -
Categoria 0,34 % -1,47 % 1,57 % 6,32 % 9,71 % 0,99 % 19,87 % 43,57 % 69,60 % 60,64 %
Delta 0,40 % 0,45 % 1,05 % 4,43 % 5,69 % 0,46 % 12,14 % 19,74 % - -
Benchmark* -0,33 % -1,87 % 0,86 % 6,96 % 12,30 % 0,14 % 25,66 % 58,24 % 95,30 % 79,91 %
Delta 1,06 % 0,85 % 1,76 % 3,79 % 3,10 % 1,31 % 6,35 % 5,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,37 % 9,16 % 14,60 % -4,52 % - - - -
Categoria 22,97 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 13,40 % 1,67 % 0,21 % 2,05 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,48 % -1,68 % -0,90 % -3,10 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,37 % 19,49 % -
Categoria 22,97 % 14,77 % 11,70 %
Delta 13,40 % 4,71 % -
Benchmark* 30,89 % 18,78 % 15,17 %
Delta 5,48 % 0,71 % -
Rischio
Volatilità 16,60 % 14,20 % -
Volatilità Categoria 14,31 % 12,96 % 13,87 %
Volatilità Benchmark 14,37 % 12,96 % 13,85 %
Max drawdown -17,49 % -17,49 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 11,89 % 9,91 % -
Sortino 2,87 1,66 -
VAR 95 -2,77 % -2,77 % -
VAR 99 -9,87 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 1,16 -
TEV 5,35 % 4,90 % -
Information ratio (IR) 1,02 0,14 -
Up Capture Ratio 1,15 1,03 -
Down Capture Ratio 1,18 1,02 -
Indice Omega 1,93 1,50 -
Reattività
Beta 1,10 1,03 -
90,36 88,17 -
Beta bull 1,06 1,05 -
Beta bear 1,05 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -1,00 -
Kurtosis 7,12 4,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR