Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,06 % -0,33 % -1,51 % -1,20 % 9,10 % 13,15 % 26,05 % - -
Categoria 0,19 % 0,08 % -0,45 % -2,02 % -2,35 % 7,68 % 10,55 % 20,82 % 34,97 % 55,97 %
Delta -0,32 % -0,14 % 0,12 % 0,52 % 1,15 % 1,43 % 2,60 % 5,22 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,00 % -0,25 % -1,03 % 1,06 % 11,30 % 14,30 % 33,71 % 39,74 % 65,55 %
Delta -0,04 % -0,06 % -0,08 % -0,48 % -2,25 % -2,20 % -1,15 % -7,66 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 14,60 % -4,52 % - - - - - -
Categoria 14,24 % -6,35 % 22,65 % -7,65 % 21,06 % -15,48 % 9,72 % 3,75 %
Delta 0,35 % 1,82 % - - - - - -
Benchmark* 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 % 7,71 %
Delta -0,90 % -3,10 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,06 % 7,02 % -
Categoria 17,72 % 5,23 % 6,39 %
Delta 1,34 % 1,79 % -
Benchmark* 20,50 % 9,05 % 6,92 %
Delta -1,44 % -2,03 % -
Rischio
Volatilità 11,68 % 15,10 % -
Volatilità Categoria 10,65 % 14,60 % 20,09 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 14,30 % 20,68 %
Max drawdown -8,80 % -19,16 % -
Tempo di recupero 134 j 375 j -
DSR 7,69 % 11,25 % -
Sortino 1,98 0,44 -
VAR 95 -2,29 % -3,54 % -
VAR 99 -4,17 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 0,33 -
TEV 5,03 % 4,58 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,99 0,96 -
Down Capture Ratio 1,01 1,00 -
Indice Omega 1,71 1,18 -
Reattività
Beta 1,07 1,01 -
81,80 90,81 -
Beta bull 1,22 1,00 -
Beta bear 1,39 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,96 -
Kurtosis 1,00 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR