Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 2,50 % 1,74 % 7,86 % 18,14 % 6,79 % 12,66 % - - -
Categoria 0,72 % 2,06 % 0,45 % 6,08 % 17,72 % 6,35 % 12,11 % 23,34 % 35,56 % 56,21 %
Delta 0,13 % 0,44 % 1,29 % 1,78 % 0,43 % 0,44 % 0,54 % - - -
Benchmark* 0,62 % 1,53 % 0,94 % 5,95 % 15,57 % 5,78 % 12,96 % 31,51 % 33,79 % 61,96 %
Delta 0,23 % 0,98 % 0,80 % 1,91 % 2,58 % 1,01 % -0,30 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 14,60 % -4,52 % - - - - - -
Categoria 14,15 % -6,55 % 22,61 % -7,46 % 21,28 % -15,48 % 9,94 % 3,78 %
Delta 0,45 % 2,03 % - - - - - -
Benchmark* 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 % 7,71 %
Delta -0,90 % -3,10 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,56 % - -
Categoria 12,64 % 7,49 % 7,02 %
Delta -0,08 % - -
Benchmark* 14,64 % 9,37 % 6,56 %
Delta -2,08 % - -
Rischio
Volatilità 11,07 % - -
Volatilità Categoria 10,67 % 14,17 % 20,08 %
Volatilità Benchmark 10,57 % 14,26 % 20,96 %
Max drawdown -9,18 % - -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 7,33 % - -
Sortino 1,21 - -
VAR 95 -2,65 % - -
VAR 99 -3,22 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 - -
TEV 4,04 % - -
Information ratio (IR) -0,51 - -
Up Capture Ratio 0,94 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,31 - -
Reattività
Beta 0,98 - -
86,75 - -
Beta bull 1,06 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -0,13 - -
Kurtosis -0,34 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR