Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,61 % -3,43 % -8,63 % 0,18 % 10,85 % -0,87 % 18,03 % 63,91 % - -
Categoria -1,46 % -3,24 % -8,46 % -1,94 % 4,94 % -2,71 % 8,28 % 42,76 % 52,99 % 64,50 %
Delta -0,15 % -0,19 % -0,18 % 2,12 % 5,91 % 1,84 % 9,74 % 21,15 % - -
Benchmark* -1,99 % -2,91 % -7,43 % 0,02 % 9,20 % -0,82 % 13,96 % 63,34 % 81,76 % 90,53 %
Delta 0,39 % -0,52 % -1,20 % 0,15 % 1,65 % -0,05 % 4,07 % 0,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,37 % 9,16 % 14,60 % -4,52 % - - - -
Categoria 23,05 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 13,32 % 1,67 % 0,21 % 2,05 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,48 % -1,68 % -0,90 % -3,10 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,82 % 19,14 % -
Categoria 19,42 % 13,60 % 12,24 %
Delta 12,40 % 5,54 % -
Benchmark* 26,18 % 18,49 % 16,12 %
Delta 5,64 % 0,65 % -
Rischio
Volatilità 16,40 % 13,94 % -
Volatilità Categoria 14,15 % 12,67 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 14,14 % 12,62 % 13,52 %
Max drawdown -17,49 % -17,49 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 11,89 % 9,89 % -
Sortino 2,50 1,63 -
VAR 95 -2,77 % -2,77 % -
VAR 99 -9,87 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 1,15 -
TEV 5,48 % 4,84 % -
Information ratio (IR) 1,03 0,13 -
Up Capture Ratio 1,17 1,04 -
Down Capture Ratio 1,15 1,04 -
Indice Omega 1,88 1,50 -
Reattività
Beta 1,10 1,04 -
89,56 88,06 -
Beta bull 1,04 1,07 -
Beta bear 1,06 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -1,13 -
Kurtosis 7,47 4,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR