Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 2,04 % 5,07 % 0,21 % 6,15 % 18,54 % 22,63 % 92,33 % 95,89 % -
Categoria 0,41 % 1,20 % 4,54 % 1,60 % 10,06 % 16,47 % 18,93 % 63,21 % 57,95 % 99,25 %
Delta -0,17 % 0,83 % 0,53 % -1,38 % -3,91 % 2,07 % 3,70 % 29,11 % 37,94 % -
Benchmark* 1,21 % 0,54 % 4,13 % 2,57 % 12,13 % 19,58 % 22,22 % 87,04 % 100,08 % 133,73 %
Delta -0,97 % 1,49 % 0,94 % -2,35 % -5,98 % -1,04 % 0,41 % 5,28 % -4,19 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,37 % 9,16 % 14,60 % -4,52 % - - - -
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 15,30 % 1,96 % 0,72 % 3,46 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,48 % -1,68 % -0,90 % -3,10 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,07 % 23,01 % 13,89 %
Categoria 17,61 % 17,12 % 9,27 %
Delta 4,47 % 5,89 % 4,62 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta -1,23 % 0,51 % -0,73 %
Rischio
Volatilità 13,10 % 13,76 % 15,00 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -9,57 % -17,49 % -19,16 %
Tempo di recupero 69 j 74 j 375 j
DSR 9,10 % 9,72 % 10,99 %
Sortino 2,20 2,08 1,07
VAR 95 -2,77 % -2,67 % -3,07 %
VAR 99 -6,58 % -6,58 % -6,58 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 1,47 0,78
TEV 5,58 % 5,18 % 4,84 %
Information ratio (IR) -0,22 0,10 -0,15
Up Capture Ratio 0,93 1,03 1,00
Down Capture Ratio 0,90 1,03 1,01
Indice Omega 1,71 1,65 1,35
Reattività
Beta 1,00 1,05 1,02
R² 81,83 86,06 89,63
Beta bull 0,96 1,05 1,00
Beta bear 1,24 1,11 1,07
Asimmetria
Skewness -1,06 -1,29 -1,14
Kurtosis 3,18 5,60 3,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR