Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 2,37 % 12,91 % 2,09 % 11,28 % 11,75 % 12,43 % 38,91 % - -
Categoria 0,50 % 1,79 % 11,01 % 0,88 % 7,40 % 8,31 % 7,26 % 32,93 % 88,99 % 44,26 %
Delta 0,65 % 0,57 % 1,90 % 1,20 % 3,89 % 3,44 % 5,17 % 5,98 % - -
Benchmark* 0,02 % 2,10 % 9,88 % 3,29 % 10,98 % 11,84 % 14,73 % 44,06 % 103,59 % 59,30 %
Delta 1,13 % 0,26 % 3,03 % -1,21 % 0,30 % -0,09 % -2,30 % -5,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,16 % 14,60 % -4,52 % - - - - -
Categoria 7,27 % 14,25 % -6,35 % 22,64 % -7,65 % 21,05 % -15,49 % 9,71 %
Delta 1,89 % 0,35 % 1,83 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -1,68 % -0,90 % -3,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,83 % 9,69 % -
Categoria 7,54 % 8,36 % 12,95 %
Delta 4,29 % 1,34 % -
Benchmark* 15,94 % 11,50 % 14,74 %
Delta -4,11 % -1,80 % -
Rischio
Volatilità 16,79 % 14,95 % -
Volatilità Categoria 14,92 % 14,12 % 16,56 %
Volatilità Benchmark 14,93 % 14,28 % 16,79 %
Max drawdown -17,49 % -17,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,87 % 11,02 % -
Sortino 0,67 0,64 -
VAR 95 -4,15 % -3,22 % -
VAR 99 -9,87 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,47 -
TEV 5,05 % 4,57 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,99 0,96 -
Down Capture Ratio 1,07 0,99 -
Indice Omega 1,23 1,21 -
Reattività
Beta 1,07 1,00 -
91,40 90,67 -
Beta bull 1,17 1,04 -
Beta bear 1,08 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -0,94 -
Kurtosis 5,97 3,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR