Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,26 % -1,98 % -3,26 % 5,26 % 13,12 % 23,73 % 83,95 % 92,07 % -
Categoria 0,68 % 0,93 % 0,40 % -0,11 % 6,65 % 12,10 % 17,18 % 59,52 % 56,46 % 92,03 %
Delta -0,63 % -0,67 % -2,38 % -3,15 % -1,39 % 1,02 % 6,54 % 24,43 % 35,61 % -
Benchmark* 0,25 % 1,56 % 1,02 % 0,33 % 8,74 % 15,29 % 23,68 % 81,16 % 96,89 % 125,03 %
Delta -0,21 % -1,31 % -2,99 % -3,59 % -3,48 % -2,18 % 0,05 % 2,79 % -4,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,37 % 9,16 % 14,60 % -4,52 % - - - -
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 15,29 % 1,92 % 0,66 % 3,49 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,48 % -1,68 % -0,90 % -3,10 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,91 % 20,76 % 14,73 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 9,17 % 6,15 % 5,15 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta 3,55 % 1,05 % 0,04 %
Rischio
Volatilità 12,75 % 13,88 % 14,94 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -9,57 % -17,49 % -19,16 %
Tempo di recupero 69 j 74 j 375 j
DSR 8,73 % 9,84 % 10,91 %
Sortino 2,85 1,82 1,16
VAR 95 -2,77 % -2,77 % -3,07 %
VAR 99 -6,58 % -6,58 % -6,58 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,95 1,29 0,85
TEV 5,17 % 5,05 % 4,74 %
Information ratio (IR) 0,69 0,21 0,01
Up Capture Ratio 1,00 1,04 1,01
Down Capture Ratio 0,86 1,02 1,00
Indice Omega 2,03 1,62 1,40
Reattività
Beta 1,03 1,06 1,03
R² 83,65 87,06 89,99
Beta bull 0,99 1,07 1,01
Beta bear 1,25 1,11 1,08
Asimmetria
Skewness -1,23 -1,26 -1,17
Kurtosis 4,07 5,36 4,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR