Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % -1,65 % 1,20 % 11,93 % 13,99 % 17,61 % 17,30 % 53,82 % - -
Categoria -0,48 % -1,63 % 0,65 % 9,39 % 9,45 % 11,31 % 10,29 % 45,36 % 73,50 % 49,47 %
Delta -0,41 % -0,01 % 0,55 % 2,54 % 4,54 % 6,30 % 7,01 % 8,46 % - -
Benchmark* 0,12 % -1,54 % 0,23 % 7,12 % 11,66 % 14,26 % 16,67 % 55,76 % 89,68 % 63,92 %
Delta -1,00 % -0,10 % 0,97 % 4,82 % 2,33 % 3,35 % 0,63 % -1,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,37 % 13,89 % -4,79 % - - - - -
Categoria 7,29 % 14,25 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta 2,08 % -0,36 % 1,56 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -1,48 % -1,61 % -3,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,02 % 15,05 % -
Categoria 12,07 % 13,14 % 12,39 %
Delta 6,95 % 1,91 % -
Benchmark* 17,98 % 15,46 % 14,30 %
Delta 1,04 % -0,41 % -
Rischio
Volatilità 16,52 % 14,82 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,62 % 15,37 %
Volatilità Benchmark 14,69 % 13,64 % 15,44 %
Max drawdown -17,80 % -17,80 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,35 % 10,62 % -
Sortino 1,30 1,15 -
VAR 95 -2,94 % -3,38 % -
VAR 99 -10,15 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,83 -
TEV 5,38 % 5,36 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,06 1,01 -
Down Capture Ratio 1,04 1,01 -
Indice Omega 1,49 1,38 -
Reattività
Beta 1,07 1,01 -
89,75 86,95 -
Beta bull 1,07 1,00 -
Beta bear 1,09 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,72 -1,04 -
Kurtosis 7,59 3,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR