Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 0,50 % 4,69 % 10,74 % 18,80 % 7,15 % 32,23 % 68,36 % - -
Categoria 0,16 % 0,37 % 2,75 % 7,77 % 13,04 % 5,32 % 19,79 % 46,47 % 77,20 % 81,04 %
Delta 0,45 % 0,13 % 1,94 % 2,97 % 5,75 % 1,84 % 12,44 % 21,89 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,44 % 3,53 % 7,99 % 15,75 % 5,65 % 26,59 % 64,22 % 108,13 % 105,99 %
Delta 0,81 % 0,94 % 1,17 % 2,75 % 3,04 % 1,50 % 5,64 % 4,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,34 % 9,37 % 13,89 % -4,79 % - - - -
Categoria 22,97 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 14,37 % 1,88 % -0,50 % 1,77 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 6,45 % -1,48 % -1,61 % -3,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,51 % 18,42 % -
Categoria 19,31 % 13,16 % 12,52 %
Delta 13,20 % 5,26 % -
Benchmark* 26,47 % 17,35 % 15,97 %
Delta 6,05 % 1,07 % -
Rischio
Volatilità 16,72 % 14,33 % -
Volatilità Categoria 14,15 % 12,70 % 13,62 %
Volatilità Benchmark 14,12 % 12,64 % 13,53 %
Max drawdown -17,80 % -17,80 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,08 % 10,10 % -
Sortino 2,52 1,52 -
VAR 95 -2,92 % -3,01 % -
VAR 99 -10,15 % -5,35 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 1,07 -
TEV 6,39 % 5,46 % -
Information ratio (IR) 0,95 0,20 -
Up Capture Ratio 1,19 1,06 -
Down Capture Ratio 1,17 1,08 -
Indice Omega 1,87 1,44 -
Reattività
Beta 1,10 1,05 -
86,09 85,67 -
Beta bull 1,02 1,10 -
Beta bear 1,05 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,78 -1,02 -
Kurtosis 7,73 4,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR