Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,08 % -1,02 % 2,87 % 10,23 % 15,79 % 12,40 % 30,26 % 78,38 % - -
Categoria -0,26 % -0,55 % 1,90 % 6,96 % 10,36 % 7,88 % 18,00 % 51,24 % 59,94 % 77,68 %
Delta -0,81 % -0,47 % 0,97 % 3,27 % 5,43 % 4,52 % 12,26 % 27,14 % - -
Benchmark* -0,53 % -1,45 % 0,86 % 4,44 % 10,21 % 6,77 % 20,32 % 66,92 % 84,83 % 99,51 %
Delta -0,54 % 0,42 % 2,01 % 5,78 % 5,58 % 5,63 % 9,94 % 11,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,34 % 9,37 % 13,89 % -4,79 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 14,14 % 1,74 % -0,54 % 1,68 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 6,45 % -1,48 % -1,61 % -3,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,63 % 22,66 % -
Categoria 19,22 % 15,94 % 10,32 %
Delta 13,41 % 6,72 % -
Benchmark* 22,90 % 20,29 % 13,79 %
Delta 9,72 % 2,36 % -
Rischio
Volatilità 14,53 % 14,73 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 12,85 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 11,77 % 12,56 % 13,90 %
Max drawdown -9,46 % -17,80 % -
Tempo di recupero 69 j 74 j -
DSR 9,73 % 10,36 % -
Sortino 3,15 1,90 -
VAR 95 -3,12 % -3,12 % -
VAR 99 -6,80 % -6,80 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,11 1,34 -
TEV 5,93 % 5,31 % -
Information ratio (IR) 1,64 0,44 -
Up Capture Ratio 1,22 1,09 -
Down Capture Ratio 1,07 1,08 -
Indice Omega 1,96 1,55 -
Reattività
Beta 1,14 1,10 -
84,57 87,71 -
Beta bull 1,02 1,11 -
Beta bear 1,18 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -1,13 -
Kurtosis 2,35 4,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR