Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % -1,50 % 6,31 % 3,95 % 16,05 % 6,82 % 35,53 % 67,06 % - -
Categoria -0,48 % -1,97 % 6,62 % 2,42 % 9,55 % 4,49 % 23,33 % 44,92 % 62,96 % 72,38 %
Delta -0,46 % 0,47 % -0,30 % 1,53 % 6,50 % 2,33 % 12,21 % 22,14 % - -
Benchmark* -0,80 % -1,73 % 5,22 % 4,35 % 12,58 % 5,72 % 27,27 % 62,41 % 91,97 % 95,09 %
Delta -0,14 % 0,23 % 1,09 % -0,40 % 3,47 % 1,10 % 8,27 % 4,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,34 % 9,37 % 13,89 % -4,79 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 14,14 % 1,74 % -0,54 % 1,68 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 6,45 % -1,48 % -1,61 % -3,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,71 % 17,45 % -
Categoria 14,01 % 12,07 % 9,25 %
Delta 11,71 % 5,38 % -
Benchmark* 19,98 % 17,52 % 13,12 %
Delta 5,74 % -0,07 % -
Rischio
Volatilità 18,37 % 14,42 % -
Volatilità Categoria 15,65 % 12,51 % 13,86 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 12,28 % 13,80 %
Max drawdown -14,34 % -17,80 % -
Tempo di recupero 34 j 74 j -
DSR 14,08 % 10,38 % -
Sortino 1,68 1,39 -
VAR 95 -3,17 % -3,12 % -
VAR 99 -10,15 % -6,80 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 1,00 -
TEV 6,23 % 5,24 % -
Information ratio (IR) 0,92 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,22 1,08 -
Down Capture Ratio 1,15 1,11 -
Indice Omega 1,52 1,42 -
Reattività
Beta 1,11 1,10 -
89,31 87,52 -
Beta bull 0,92 1,12 -
Beta bear 1,08 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,17 -
Kurtosis 5,43 4,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR