Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,48 % 5,18 % -2,62 % 3,99 % 7,61 % 9,84 % 12,59 % 34,96 % - -
Categoria 0,73 % 3,42 % -3,66 % 1,46 % 3,29 % 5,56 % 7,19 % 27,50 % 90,85 % 43,55 %
Delta 0,75 % 1,76 % 1,03 % 2,53 % 4,32 % 4,28 % 5,40 % 7,46 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,96 % -3,61 % 4,51 % 7,35 % 9,27 % 15,22 % 40,10 % 107,72 % 57,73 %
Delta 0,98 % 2,22 % 0,99 % -0,52 % 0,26 % 0,57 % -2,63 % -5,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,37 % 13,89 % -4,79 % - - - - -
Categoria 7,23 % 14,25 % -6,35 % 22,64 % -7,65 % 21,05 % -15,49 % 9,71 %
Delta 2,14 % -0,36 % 1,56 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -1,48 % -1,61 % -3,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,34 % 10,05 % -
Categoria 9,13 % 8,78 % 14,78 %
Delta 5,21 % 1,28 % -
Benchmark* 18,01 % 12,11 % 16,17 %
Delta -3,66 % -2,06 % -
Rischio
Volatilità 11,88 % 13,72 % -
Volatilità Categoria 10,61 % 12,70 % 16,41 %
Volatilità Benchmark 9,71 % 12,70 % 16,61 %
Max drawdown -8,86 % -16,52 % -
Tempo di recupero 133 j 240 j -
DSR 7,74 % 9,64 % -
Sortino 1,42 0,78 -
VAR 95 -2,94 % -3,54 % -
VAR 99 -3,81 % -5,35 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,54 -
TEV 5,12 % 5,18 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 1,04 1,01 -
Indice Omega 1,45 1,23 -
Reattività
Beta 1,11 1,00 -
82,25 85,75 -
Beta bull 1,35 1,05 -
Beta bear 1,40 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,44 -
Kurtosis 0,40 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR