Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 0,62 % -2,02 % 1,28 % -1,92 % 9,37 % 13,79 % 20,53 % - -
Categoria -0,76 % -0,07 % -3,11 % -0,49 % -3,68 % 6,42 % 11,73 % 14,35 % 31,76 % 54,80 %
Delta 0,13 % 0,69 % 1,08 % 1,77 % 1,75 % 2,94 % 2,06 % 6,18 % - -
Benchmark* -0,71 % 1,02 % -2,21 % 0,87 % 0,26 % 10,38 % 15,54 % 28,07 % 37,25 % 66,98 %
Delta 0,09 % -0,40 % 0,19 % 0,41 % -2,18 % -1,01 % -1,75 % -7,54 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,89 % -4,79 % - - - - - -
Categoria 14,15 % -6,55 % 22,61 % -7,46 % 21,28 % -15,48 % 9,94 % 3,77 %
Delta -0,26 % 1,76 % - - - - - -
Benchmark* 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 % 7,71 %
Delta -1,61 % -3,37 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,02 % 6,97 % -
Categoria 17,72 % 5,13 % 6,36 %
Delta 1,30 % 1,84 % -
Benchmark* 20,50 % 9,05 % 6,92 %
Delta -1,48 % -2,08 % -
Rischio
Volatilità 11,78 % 15,69 % -
Volatilità Categoria 10,65 % 14,55 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 14,30 % 20,68 %
Max drawdown -8,86 % -19,21 % -
Tempo di recupero 133 j 385 j -
DSR 7,39 % 11,65 % -
Sortino 2,05 0,42 -
VAR 95 -2,94 % -3,81 % -
VAR 99 -3,81 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,31 -
TEV 5,08 % 5,33 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,39 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 1,03 -
Indice Omega 1,71 1,17 -
Reattività
Beta 1,08 1,03 -
81,81 88,53 -
Beta bull 1,32 1,00 -
Beta bear 1,27 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,92 -
Kurtosis 0,61 2,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR