Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % 0,39 % 4,46 % 3,13 % 16,29 % 16,85 % 14,92 % 36,58 % - -
Categoria -0,04 % 0,73 % 3,77 % 1,85 % 11,91 % 12,16 % 9,69 % 31,04 % 88,35 % 50,12 %
Delta -0,56 % -0,35 % 0,69 % 1,28 % 4,38 % 4,69 % 5,23 % 5,54 % - -
Benchmark* -0,33 % 0,12 % 3,08 % 2,61 % 14,79 % 15,37 % 17,13 % 41,44 % 106,26 % 65,72 %
Delta -0,28 % 0,26 % 1,38 % 0,51 % 1,50 % 1,47 % -2,21 % -4,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,24 % 14,35 % -4,79 % - - - - -
Categoria 7,27 % 14,25 % -6,35 % 22,64 % -7,65 % 21,05 % -15,49 % 9,71 %
Delta 1,97 % 0,10 % 1,56 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -1,60 % -1,15 % -3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,84 % 9,87 % -
Categoria 7,54 % 8,36 % 12,95 %
Delta 5,30 % 1,51 % -
Benchmark* 15,94 % 11,50 % 14,74 %
Delta -3,10 % -1,63 % -
Rischio
Volatilità 16,94 % 15,45 % -
Volatilità Categoria 14,92 % 14,12 % 16,56 %
Volatilità Benchmark 14,93 % 14,28 % 16,79 %
Max drawdown -17,54 % -17,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,99 % 11,39 % -
Sortino 0,74 0,63 -
VAR 95 -2,91 % -3,24 % -
VAR 99 -10,56 % -6,77 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,47 -
TEV 3,83 % 3,14 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,52 -
Up Capture Ratio 1,02 1,02 -
Down Capture Ratio 1,11 1,07 -
Indice Omega 1,24 1,20 -
Reattività
Beta 1,11 1,06 -
95,85 96,18 -
Beta bull 1,16 1,10 -
Beta bear 1,14 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -0,99 -
Kurtosis 7,51 4,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR