Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,49 % 4,34 % 10,68 % 18,68 % 7,32 % 32,35 % 68,92 % - -
Categoria 0,16 % 0,37 % 2,75 % 7,77 % 13,04 % 5,32 % 19,79 % 46,47 % 77,20 % 81,04 %
Delta -0,17 % 0,12 % 1,59 % 2,91 % 5,64 % 2,01 % 12,56 % 22,45 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,44 % 3,53 % 7,99 % 15,75 % 5,65 % 26,59 % 64,22 % 108,13 % 105,99 %
Delta 0,20 % 0,93 % 0,81 % 2,69 % 2,93 % 1,67 % 5,76 % 4,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,77 % 9,24 % 14,35 % -4,79 % - - - -
Categoria 22,97 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 13,80 % 1,75 % -0,04 % 1,78 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,88 % -1,60 % -1,15 % -3,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,27 % 18,25 % -
Categoria 19,31 % 13,16 % 12,52 %
Delta 12,96 % 5,09 % -
Benchmark* 26,47 % 17,35 % 15,97 %
Delta 5,80 % 0,90 % -
Rischio
Volatilità 16,41 % 14,12 % -
Volatilità Categoria 14,15 % 12,70 % 13,62 %
Volatilità Benchmark 14,12 % 12,64 % 13,53 %
Max drawdown -17,54 % -17,54 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,17 % 10,14 % -
Sortino 2,48 1,50 -
VAR 95 -2,45 % -2,57 % -
VAR 99 -10,56 % -6,77 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 1,08 -
TEV 4,53 % 3,55 % -
Information ratio (IR) 1,28 0,25 -
Up Capture Ratio 1,16 1,07 -
Down Capture Ratio 1,12 1,08 -
Indice Omega 1,93 1,48 -
Reattività
Beta 1,12 1,08 -
93,51 94,27 -
Beta bull 1,07 1,10 -
Beta bear 1,13 1,10 -
Asimmetria
Skewness -2,15 -1,30 -
Kurtosis 10,09 6,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR