Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,03 % -11,53 % -11,60 % -3,32 % -1,27 % -0,87 % 1,90 % 17,86 % - -
Categoria 1,74 % -10,60 % -10,43 % -4,12 % -3,97 % -2,89 % -1,62 % 15,98 % 74,08 % 34,77 %
Delta 0,28 % -0,93 % -1,17 % 0,80 % 2,71 % 2,02 % 3,53 % 1,88 % - -
Benchmark* 2,28 % -10,99 % -9,11 % -0,95 % -0,02 % 0,47 % 5,75 % 24,72 % 87,69 % 48,22 %
Delta -0,25 % -0,54 % -2,49 % -2,37 % -1,24 % -1,34 % -3,84 % -6,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,24 % 14,35 % -4,79 % - - - - -
Categoria 7,23 % 14,26 % -6,35 % 22,65 % -7,65 % 21,06 % -15,48 % 9,72 %
Delta 2,01 % 0,08 % 1,56 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -1,60 % -1,15 % -3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,37 % 9,91 % -
Categoria 9,15 % 8,79 % 14,79 %
Delta 5,23 % 1,12 % -
Benchmark* 18,01 % 12,11 % 16,17 %
Delta -3,63 % -2,20 % -
Rischio
Volatilità 11,40 % 13,60 % -
Volatilità Categoria 10,61 % 12,70 % 16,41 %
Volatilità Benchmark 9,71 % 12,70 % 16,61 %
Max drawdown -8,60 % -16,27 % -
Tempo di recupero 134 j 237 j -
DSR 7,36 % 9,57 % -
Sortino 1,49 0,77 -
VAR 95 -2,81 % -3,00 % -
VAR 99 -3,24 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,54 -
TEV 3,50 % 3,00 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,73 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,13 1,07 -
Indice Omega 1,47 1,25 -
Reattività
Beta 1,12 1,05 -
91,70 95,31 -
Beta bull 1,20 1,09 -
Beta bear 1,41 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,45 -
Kurtosis -0,36 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR