Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,95 % -0,31 % 2,82 % 6,15 % 12,35 % 14,16 % 32,56 % 80,43 % - -
Categoria -1,64 % 0,22 % 3,30 % 5,75 % 8,89 % 10,49 % 21,57 % 56,89 % 68,83 % 86,01 %
Delta -0,31 % -0,54 % -0,48 % 0,40 % 3,46 % 3,67 % 10,99 % 23,54 % - -
Benchmark* -1,36 % 0,85 % 4,45 % 5,41 % 11,30 % 11,78 % 27,71 % 77,03 % 99,03 % 109,07 %
Delta -0,59 % -1,16 % -1,63 % 0,74 % 1,04 % 2,38 % 4,86 % 3,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,77 % 9,24 % 14,35 % -4,79 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 13,57 % 1,62 % -0,08 % 1,69 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,88 % -1,60 % -1,15 % -3,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,43 % 21,41 % -
Categoria 22,53 % 15,23 % 10,75 %
Delta 12,91 % 6,18 % -
Benchmark* 28,03 % 20,00 % 14,58 %
Delta 7,40 % 1,41 % -
Rischio
Volatilità 13,81 % 14,23 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,70 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 11,94 % 12,53 % 13,90 %
Max drawdown -9,93 % -17,54 % -
Tempo di recupero 69 j 74 j -
DSR 9,33 % 10,11 % -
Sortino 3,59 1,83 -
VAR 95 -3,32 % -2,81 % -
VAR 99 -6,52 % -6,52 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,42 1,30 -
TEV 4,36 % 3,78 % -
Information ratio (IR) 1,70 0,37 -
Up Capture Ratio 1,12 1,07 -
Down Capture Ratio 0,98 1,07 -
Indice Omega 2,10 1,57 -
Reattività
Beta 1,10 1,10 -
90,80 93,74 -
Beta bull 1,06 1,10 -
Beta bear 1,23 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -1,31 -
Kurtosis 2,74 5,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR