Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,36 % 2,42 % 3,51 % 13,90 % 7,00 % 32,59 % 66,42 % - -
Categoria -0,39 % -0,91 % 2,42 % 1,53 % 8,60 % 4,00 % 20,76 % 44,70 % 61,19 % 71,46 %
Delta -0,07 % 0,55 % -0,01 % 1,97 % 5,30 % 3,00 % 11,83 % 21,73 % - -
Benchmark* -1,02 % -0,87 % 1,10 % 3,23 % 10,84 % 5,10 % 24,54 % 60,90 % 89,64 % 93,11 %
Delta 0,56 % 0,51 % 1,32 % 0,28 % 3,06 % 1,90 % 8,04 % 5,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,77 % 9,24 % 14,35 % -4,79 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 13,57 % 1,62 % -0,08 % 1,69 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,88 % -1,60 % -1,15 % -3,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,13 % 17,52 % -
Categoria 14,01 % 12,07 % 9,25 %
Delta 12,13 % 5,45 % -
Benchmark* 19,98 % 17,52 % 13,12 %
Delta 6,16 % 0,00 % -
Rischio
Volatilità 18,04 % 13,96 % -
Volatilità Categoria 15,65 % 12,51 % 13,86 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 12,28 % 13,80 %
Max drawdown -14,44 % -17,54 % -
Tempo di recupero 34 j 74 j -
DSR 14,09 % 10,19 % -
Sortino 1,71 1,42 -
VAR 95 -3,53 % -2,81 % -
VAR 99 -10,56 % -6,52 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 1,04 -
TEV 4,24 % 3,57 % -
Information ratio (IR) 1,45 0 -
Up Capture Ratio 1,18 1,07 -
Down Capture Ratio 1,10 1,10 -
Indice Omega 1,54 1,44 -
Reattività
Beta 1,12 1,10 -
95,63 94,29 -
Beta bull 1,02 1,10 -
Beta bear 1,15 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,93 -1,38 -
Kurtosis 6,85 6,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR