Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,27 % 0,07 % -2,94 % -1,94 % 3,33 % 12,55 % 24,33 % 80,11 % 90,67 % -
Categoria -0,86 % 0,85 % -0,70 % 0,28 % 4,95 % 11,32 % 17,50 % 56,37 % 55,40 % 90,64 %
Delta -0,41 % -0,78 % -2,24 % -2,22 % -1,62 % 1,23 % 6,83 % 23,74 % 35,27 % -
Benchmark* -1,14 % 1,24 % -0,41 % 1,00 % 6,78 % 14,49 % 23,89 % 77,10 % 95,29 % 123,46 %
Delta -0,13 % -1,17 % -2,53 % -2,94 % -3,45 % -1,94 % 0,44 % 3,01 % -4,62 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,77 % 9,24 % 14,35 % -4,79 % - - - -
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 15,69 % 2,00 % 0,41 % 3,22 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,88 % -1,60 % -1,15 % -3,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,57 % 20,84 % 14,66 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 8,83 % 6,23 % 5,08 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta 3,21 % 1,13 % -0,03 %
Rischio
Volatilità 13,08 % 14,02 % 15,27 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -9,93 % -17,54 % -19,01 %
Tempo di recupero 69 j 74 j 371 j
DSR 8,77 % 9,95 % 11,07 %
Sortino 2,80 1,81 1,13
VAR 95 -2,45 % -2,81 % -3,00 %
VAR 99 -6,52 % -6,52 % -6,77 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,29 0,82
TEV 4,57 % 3,92 % 3,57 %
Information ratio (IR) 0,70 0,29 -0,01
Up Capture Ratio 1,05 1,07 1,05
Down Capture Ratio 0,98 1,08 1,07
Indice Omega 1,99 1,61 1,39
Reattività
Beta 1,08 1,11 1,08
R² 88,33 93,05 95,04
Beta bull 1,08 1,12 1,08
Beta bear 1,21 1,16 1,10
Asimmetria
Skewness -1,02 -1,36 -1,12
Kurtosis 3,37 6,33 4,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR