Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -1,64 % -1,96 % -3,37 % -0,79 % -0,10 % 6,71 % -0,81 % - -
Categoria -0,98 % -2,63 % -2,06 % -4,25 % -5,65 % -1,59 % 0,91 % -16,87 % 11,60 % 39,80 %
Delta 1,17 % 0,99 % 0,10 % 0,89 % 4,86 % 1,49 % 5,81 % 16,07 % - -
Benchmark* -0,30 % -3,02 % -3,48 % -4,84 % -5,22 % -2,33 % 4,26 % -8,68 % 16,32 % 51,97 %
Delta 0,49 % 1,38 % 1,52 % 1,48 % 4,43 % 2,24 % 2,46 % 7,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,47 % 14,86 % -18,35 % - - - - -
Categoria 0,68 % 7,77 % -24,40 % 23,23 % 12,92 % 27,31 % -17,78 % 20,60 %
Delta 3,79 % 7,09 % 6,05 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,87 % 2,22 % 4,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,47 % -0,68 % -
Categoria 0,68 % -6,39 % 2,68 %
Delta 3,79 % 5,71 % -
Benchmark* 5,34 % -2,87 % 3,58 %
Delta -0,87 % 2,19 % -
Rischio
Volatilità 10,76 % 15,74 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 14,54 % 17,74 %
Volatilità Benchmark 11,53 % 16,94 % 21,50 %
Max drawdown -7,32 % -29,05 % -
Tempo di recupero 124 j 994 j -
DSR 7,61 % 11,49 % -
Sortino 0,10 -0,26 -
VAR 95 -2,36 % -3,46 % -
VAR 99 -3,02 % -7,03 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,19 -
TEV 5,38 % 5,21 % -
Information ratio (IR) -0,16 0,42 -
Up Capture Ratio 0,78 0,91 -
Down Capture Ratio 0,75 0,86 -
Indice Omega 1,06 0,97 -
Reattività
Beta 0,83 0,88 -
78,47 90,58 -
Beta bull 1,00 0,86 -
Beta bear 0,97 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,25 -
Kurtosis -0,61 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR