Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 2,62 % 7,43 % 9,36 % 14,39 % 7,88 % 12,05 % - - -
Categoria 0,73 % 2,12 % 5,68 % 6,56 % 14,03 % 5,66 % 6,52 % -4,34 % 32,45 % 62,60 %
Delta -0,08 % 0,50 % 1,75 % 2,80 % 0,37 % 2,22 % 5,53 % - - -
Benchmark* 0,81 % 2,57 % 7,69 % 9,74 % 16,21 % 8,12 % 12,98 % 3,02 % 39,11 % 73,23 %
Delta -0,15 % 0,05 % -0,26 % -0,38 % -1,82 % -0,24 % -0,93 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 14,15 % -18,58 % - - - - - -
Categoria 7,50 % -24,49 % 23,47 % 12,78 % 27,24 % -17,64 % 20,45 % 1,55 %
Delta 6,65 % 5,91 % - - - - - -
Benchmark* 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 % 1,14 %
Delta 1,51 % 4,19 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,47 % - -
Categoria 2,64 % -3,32 % 4,19 %
Delta 2,83 % - -
Benchmark* 6,75 % -0,75 % 4,99 %
Delta -1,28 % - -
Rischio
Volatilità 14,00 % - -
Volatilità Categoria 12,15 % 14,58 % 17,65 %
Volatilità Benchmark 13,75 % 17,22 % 21,44 %
Max drawdown -12,82 % - -
Tempo di recupero 136 j - -
DSR 9,29 % - -
Sortino 0,18 - -
VAR 95 -3,24 % - -
VAR 99 -3,79 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 - -
TEV 5,57 % - -
Information ratio (IR) -0,23 - -
Up Capture Ratio 0,92 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 1,07 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
84,55 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness 0,31 - -
Kurtosis 0,26 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR