Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,18 % 1,74 % -4,04 % -0,32 % 0,26 % 3,74 % 5,53 % 11,55 % - -
Categoria 1,51 % 1,46 % -4,69 % -2,61 % -2,51 % -0,75 % -0,69 % -6,01 % 38,41 % 31,64 %
Delta -0,33 % 0,28 % 0,64 % 2,29 % 2,77 % 4,49 % 6,22 % 17,56 % - -
Benchmark* 0,99 % 0,79 % -5,04 % -1,77 % -2,21 % -0,21 % 2,83 % 2,28 % 55,08 % 43,92 %
Delta 0,19 % 0,95 % 1,00 % 1,45 % 2,48 % 3,95 % 2,70 % 9,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,66 % 14,15 % -18,58 % - - - - -
Categoria 0,90 % 7,84 % -24,44 % 23,19 % 12,77 % 27,29 % -17,74 % 20,76 %
Delta 3,77 % 6,30 % 5,86 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,68 % 1,51 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,41 % 3,92 % -
Categoria -0,81 % -1,91 % 8,79 %
Delta 7,22 % 5,83 % -
Benchmark* 3,42 % 1,09 % 11,17 %
Delta 2,99 % 2,83 % -
Rischio
Volatilità 11,15 % 15,37 % -
Volatilità Categoria 10,01 % 13,39 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 11,37 % 15,82 % 17,88 %
Max drawdown -7,54 % -22,31 % -
Tempo di recupero 123 j 617 j -
DSR 7,23 % 10,72 % -
Sortino 0,42 0,13 -
VAR 95 -2,55 % -3,68 % -
VAR 99 -2,81 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,09 -
TEV 5,03 % 5,94 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,48 -
Up Capture Ratio 0,90 0,94 -
Down Capture Ratio 0,81 0,89 -
Indice Omega 1,17 1,07 -
Reattività
Beta 0,88 0,90 -
81,09 86,07 -
Beta bull 1,05 0,90 -
Beta bear 0,78 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,07 -
Kurtosis -0,32 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR