Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,06 % 1,04 % 11,27 % 12,67 % 13,51 % 12,23 % 35,87 % - -
Categoria 0,03 % 0,50 % 2,76 % 13,96 % 13,90 % 11,92 % 7,45 % 19,72 % 35,72 % 40,71 %
Delta 0,05 % -0,56 % -1,72 % -2,68 % -1,23 % 1,58 % 4,78 % 16,15 % - -
Benchmark* -0,52 % 0,14 % 2,00 % 13,36 % 14,42 % 12,23 % 8,91 % 32,08 % 54,21 % 56,23 %
Delta 0,59 % -0,19 % -0,96 % -2,09 % -1,76 % 1,28 % 3,32 % 3,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,66 % 14,15 % -18,58 % - - - - -
Categoria 0,91 % 7,82 % -24,27 % 23,11 % 12,90 % 27,24 % -17,50 % 20,79 %
Delta 3,76 % 6,32 % 5,69 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,68 % 1,51 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,04 % 11,08 % -
Categoria 9,42 % 6,38 % 6,74 %
Delta 4,62 % 4,69 % -
Benchmark* 12,36 % 10,14 % 9,56 %
Delta 1,68 % 0,94 % -
Rischio
Volatilità 14,56 % 15,76 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 13,79 % 14,17 %
Volatilità Benchmark 16,32 % 16,42 % 16,93 %
Max drawdown -14,46 % -18,60 % -
Tempo di recupero 63 j 157 j -
DSR 10,35 % 10,81 % -
Sortino 1,07 0,76 -
VAR 95 -2,55 % -3,43 % -
VAR 99 -7,97 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,52 -
TEV 5,42 % 6,05 % -
Information ratio (IR) 0,31 0,16 -
Up Capture Ratio 0,90 0,93 -
Down Capture Ratio 0,81 0,89 -
Indice Omega 1,35 1,24 -
Reattività
Beta 0,84 0,89 -
89,26 86,51 -
Beta bull 0,91 0,89 -
Beta bear 0,79 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,34 -
Kurtosis 3,99 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR