Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,05 % -0,06 % 13,24 % 13,15 % 13,06 % 10,62 % 38,10 % - -
Categoria -0,27 % 0,85 % 2,11 % 15,89 % 13,64 % 11,82 % 6,87 % 20,62 % 36,85 % 40,58 %
Delta -0,19 % -0,90 % -2,17 % -2,65 % -0,49 % 1,24 % 3,74 % 17,48 % - -
Benchmark* -0,26 % 0,71 % 1,47 % 16,44 % 15,50 % 12,81 % 8,55 % 35,36 % 56,99 % 57,04 %
Delta -0,20 % -0,76 % -1,53 % -3,20 % -2,35 % 0,25 % 2,06 % 2,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,55 % 14,60 % -18,58 % - - - - -
Categoria 0,91 % 7,82 % -24,27 % 23,11 % 12,90 % 27,24 % -17,50 % 20,79 %
Delta 3,64 % 6,78 % 5,70 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,80 % 1,97 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,33 % 11,00 % -
Categoria 9,42 % 6,38 % 6,74 %
Delta 4,92 % 4,62 % -
Benchmark* 12,36 % 10,14 % 9,56 %
Delta 1,98 % 0,86 % -
Rischio
Volatilità 14,77 % 15,66 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 13,79 % 14,17 %
Volatilità Benchmark 16,32 % 16,42 % 16,93 %
Max drawdown -14,38 % -18,62 % -
Tempo di recupero 66 j 160 j -
DSR 10,60 % 10,69 % -
Sortino 1,07 0,77 -
VAR 95 -2,19 % -3,27 % -
VAR 99 -8,39 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,52 -
TEV 3,64 % 3,67 % -
Information ratio (IR) 0,54 0,23 -
Up Capture Ratio 0,93 0,95 -
Down Capture Ratio 0,86 0,92 -
Indice Omega 1,36 1,24 -
Reattività
Beta 0,88 0,93 -
95,57 95,06 -
Beta bull 0,96 0,95 -
Beta bear 0,82 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,33 -
Kurtosis 4,88 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR