Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % 0,31 % 0,95 % 27,04 % 14,91 % 19,40 % 22,26 % -21,40 % - -
Categoria -0,17 % 0,08 % 2,01 % 21,62 % 11,77 % 16,87 % 19,31 % -22,53 % -7,84 % 26,72 %
Delta -0,67 % 0,23 % -1,06 % 5,43 % 3,15 % 2,53 % 2,95 % 1,13 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,29 % 3,08 % 20,26 % 14,35 % 26,34 % 27,62 % -7,19 % -9,82 % 30,23 %
Delta -0,73 % 0,02 % -2,13 % 6,79 % 0,56 % -6,93 % -5,36 % -14,21 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -17,09 % -21,06 % - - - - - -
Categoria -18,41 % -20,30 % -5,86 % 28,22 % 30,02 % -16,16 % 27,58 % 1,31 %
Delta 1,32 % -0,77 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -2,81 % -3,96 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,92 % -8,18 % -
Categoria 10,55 % -10,01 % -1,21 %
Delta 3,37 % 1,83 % -
Benchmark* 17,45 % -5,65 % -1,64 %
Delta -3,53 % -2,54 % -
Rischio
Volatilità 23,73 % 20,10 % -
Volatilità Categoria 24,53 % 22,01 % 21,06 %
Volatilità Benchmark 29,87 % 28,29 % 26,31 %
Max drawdown -14,60 % -41,47 % -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 10,64 % 12,75 % -
Sortino 0,95 -0,81 -
VAR 95 -3,39 % -4,24 % -
VAR 99 -5,05 % -6,27 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,52 -
TEV 18,90 % 18,50 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,55 0,43 -
Down Capture Ratio 0,47 0,51 -
Indice Omega 1,26 0,83 -
Reattività
Beta 0,62 0,54 -
60,00 57,45 -
Beta bull 0,83 0,73 -
Beta bear 0,12 0,42 -
Asimmetria
Skewness 2,66 1,71 -
Kurtosis 10,74 8,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR