Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % -0,95 % -2,56 % -8,58 % -16,00 % -9,44 % -12,89 % -29,60 % - -
Categoria -0,35 % -0,82 % -1,11 % -4,43 % -6,55 % -6,45 % -1,05 % -1,03 % -3,65 % 5,15 %
Delta -0,72 % -0,13 % -1,45 % -4,14 % -9,45 % -2,99 % -11,84 % -28,58 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,72 % -1,23 % -4,68 % -7,33 % -7,25 % -0,95 % -0,86 % -4,97 % 9,01 %
Delta -1,12 % -0,24 % -1,33 % -3,89 % -8,67 % -2,19 % -11,94 % -28,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,43 % -3,97 % -28,70 % - - - - -
Categoria 7,56 % 1,87 % -7,52 % 5,84 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,13 %
Delta -14,00 % -5,84 % -21,18 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -14,68 % -5,80 % -21,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,89 % -11,29 % -
Categoria 0,71 % -0,26 % -0,87 %
Delta -9,60 % -11,02 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta -9,71 % -10,87 % -
Rischio
Volatilità 17,89 % 16,19 % -
Volatilità Categoria 8,78 % 6,98 % 6,78 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -18,36 % -36,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,93 % 12,89 % -
Sortino -0,80 -1,09 -
VAR 95 -5,80 % -3,78 % -
VAR 99 -9,53 % -6,42 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,87 -
TEV 10,49 % 10,70 % -
Information ratio (IR) -0,93 -1,02 -
Up Capture Ratio 1,36 1,44 -
Down Capture Ratio 1,74 1,95 -
Indice Omega 0,80 0,74 -
Reattività
Beta 1,52 1,59 -
74,23 65,35 -
Beta bull 1,45 1,47 -
Beta bear 1,49 1,48 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,47 -
Kurtosis 3,45 1,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index