Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,11 % -1,67 % -6,90 % -12,10 % -12,39 % -13,22 % -36,31 % - -
Categoria 0,48 % 0,09 % 0,10 % -1,45 % -6,32 % -6,91 % -2,69 % -6,74 % -3,24 % 8,51 %
Delta -0,43 % 0,03 % -1,77 % -5,45 % -5,77 % -5,47 % -10,53 % -29,57 % - -
Benchmark* 0,67 % 0,45 % 0,37 % -1,73 % -7,22 % -7,93 % -2,99 % -8,27 % -4,68 % 12,78 %
Delta -0,62 % -0,34 % -2,04 % -5,17 % -4,87 % -4,46 % -10,23 % -28,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,61 % -4,57 % -28,90 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -13,15 % -6,44 % -21,38 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -13,86 % -6,39 % -21,46 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,31 % -12,08 % -
Categoria -2,86 % -0,93 % -1,24 %
Delta -9,45 % -11,15 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -9,11 % -10,70 % -
Rischio
Volatilità 17,34 % 16,24 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -20,10 % -37,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,28 % 13,07 % -
Sortino -1,07 -1,14 -
VAR 95 -5,45 % -4,10 % -
VAR 99 -8,63 % -7,03 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 -0,92 -
TEV 10,39 % 10,89 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,98 -
Up Capture Ratio 1,35 1,48 -
Down Capture Ratio 1,67 1,93 -
Indice Omega 0,71 0,72 -
Reattività
Beta 1,49 1,60 -
71,82 64,19 -
Beta bull 2,08 1,50 -
Beta bear 1,38 1,47 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,44 -
Kurtosis 2,60 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index