Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,11 % 0,92 % 1,28 % -0,10 % 1,11 % -3,70 % 0,19 % - -
Categoria 0,14 % -0,21 % 0,57 % 1,15 % 1,71 % 0,78 % 1,59 % 18,12 % 15,41 % 30,76 %
Delta -0,22 % 0,09 % 0,35 % 0,13 % -1,81 % 0,33 % -5,29 % -17,93 % - -
Benchmark* 0,25 % 0,22 % 1,77 % 2,29 % 2,89 % 1,76 % 2,21 % 23,25 % 22,88 % 51,02 %
Delta -0,32 % -0,33 % -0,86 % -1,01 % -2,99 % -0,65 % -5,91 % -23,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,01 % 3,28 % 3,34 % -12,48 % - - - -
Categoria -0,50 % 10,72 % 7,80 % -8,04 % 7,05 % -1,82 % 11,65 % -0,98 %
Delta -5,51 % -7,45 % -4,47 % -4,44 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -3,69 % -11,38 % -6,23 % -5,07 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,81 % -0,36 % -
Categoria -1,57 % 5,26 % 3,04 %
Delta -5,24 % -5,62 % -
Benchmark* -3,43 % 6,17 % 4,19 %
Delta -3,37 % -6,53 % -
Rischio
Volatilità 8,07 % 6,70 % -
Volatilità Categoria 5,40 % 4,16 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,47 % 5,85 % 6,17 %
Max drawdown -8,53 % -10,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,45 % 5,72 % -
Sortino -1,19 -0,60 -
VAR 95 -3,05 % -2,53 % -
VAR 99 -3,60 % -3,26 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 -0,51 -
TEV 3,83 % 4,49 % -
Information ratio (IR) -0,88 -1,45 -
Up Capture Ratio 0,83 0,67 -
Down Capture Ratio 1,04 1,01 -
Indice Omega 0,60 0,82 -
Reattività
Beta 0,95 0,86 -
77,66 56,48 -
Beta bull 0,94 0,77 -
Beta bear 0,95 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -1,60 -
Kurtosis 3,17 3,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index