Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 0,12 % 0,22 % -1,24 % -6,97 % -5,39 % -3,48 % -6,95 % - -
Categoria 0,07 % 0,02 % -0,31 % 1,02 % -3,23 % -1,65 % 3,49 % 11,90 % 18,87 % 26,62 %
Delta -0,44 % 0,10 % 0,53 % -2,27 % -3,73 % -3,73 % -6,97 % -18,85 % - -
Benchmark* -0,25 % 0,39 % 0,14 % 0,84 % -5,48 % -3,87 % 3,41 % 14,07 % 25,69 % 44,46 %
Delta -0,12 % -0,27 % 0,08 % -2,08 % -1,48 % -1,51 % -6,89 % -21,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,28 % 3,34 % -12,48 % - - - - -
Categoria 10,66 % 7,81 % -7,97 % 7,00 % -1,79 % 11,55 % -1,05 % -3,45 %
Delta -7,39 % -4,47 % -4,51 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -11,38 % -6,23 % -5,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,05 % -1,83 % -
Categoria 3,64 % 4,23 % 3,75 %
Delta -6,69 % -6,06 % -
Benchmark* 3,88 % 5,07 % 5,00 %
Delta -6,93 % -6,90 % -
Rischio
Volatilità 8,42 % 6,88 % -
Volatilità Categoria 5,49 % 4,51 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 8,06 % 6,48 % 6,19 %
Max drawdown -10,38 % -10,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,37 % 5,82 % -
Sortino -0,80 -0,81 -
VAR 95 -2,96 % -2,14 % -
VAR 99 -3,60 % -3,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,69 -
TEV 4,11 % 4,75 % -
Information ratio (IR) -1,68 -1,45 -
Up Capture Ratio 0,73 0,63 -
Down Capture Ratio 1,02 0,96 -
Indice Omega 0,73 0,75 -
Reattività
Beta 0,91 0,80 -
76,78 56,09 -
Beta bull 1,02 0,75 -
Beta bear 0,91 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -1,20 -
Kurtosis 1,93 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index