Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,55 % 0,37 % -0,31 % -6,94 % -6,51 % -3,81 % -5,13 % - -
Categoria 0,09 % 0,26 % 0,25 % 2,10 % -3,44 % -3,00 % 2,84 % 14,11 % 17,73 % 21,40 %
Delta 0,22 % 0,29 % 0,12 % -2,41 % -3,50 % -3,52 % -6,64 % -19,24 % - -
Benchmark* 0,40 % 0,51 % 0,38 % 2,64 % -5,21 % -4,92 % 3,32 % 17,41 % 24,41 % 38,13 %
Delta -0,09 % 0,04 % -0,01 % -2,96 % -1,73 % -1,59 % -7,12 % -22,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,28 % 3,34 % -12,48 % - - - - -
Categoria 10,65 % 7,78 % -8,07 % 7,03 % -1,84 % 11,61 % -0,97 % -3,32 %
Delta -7,38 % -4,45 % -4,41 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -11,38 % -6,23 % -5,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,85 % -0,79 % -
Categoria 2,41 % 5,21 % 3,24 %
Delta -7,26 % -6,01 % -
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta -6,95 % -7,32 % -
Rischio
Volatilità 8,43 % 7,16 % -
Volatilità Categoria 5,54 % 4,78 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -10,38 % -10,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,39 % 5,82 % -
Sortino -1,06 -0,62 -
VAR 95 -2,96 % -2,14 % -
VAR 99 -3,60 % -3,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 -0,50 -
TEV 4,09 % 4,77 % -
Information ratio (IR) -1,70 -1,54 -
Up Capture Ratio 0,73 0,66 -
Down Capture Ratio 1,05 0,97 -
Indice Omega 0,70 0,84 -
Reattività
Beta 0,92 0,81 -
77,11 58,74 -
Beta bull 1,00 0,82 -
Beta bear 0,88 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,96 -
Kurtosis 1,85 2,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index