Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 0,62 % 1,18 % -0,51 % 0,95 % 0,18 % -2,65 % -1,87 % -13,02 % -
Categoria -0,15 % 0,29 % 0,48 % 0,33 % 2,38 % 3,32 % 3,34 % 17,70 % 14,87 % 28,90 %
Delta -0,08 % 0,33 % 0,71 % -0,84 % -1,44 % -3,14 % -5,99 % -19,57 % -27,89 % -
Benchmark* 0,12 % 0,61 % 0,64 % 0,97 % 3,60 % 5,04 % 4,70 % 21,30 % 20,72 % 44,42 %
Delta -0,34 % 0,01 % 0,54 % -1,48 % -2,65 % -4,86 % -7,35 % -23,17 % -33,74 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,01 % 3,28 % 3,34 % -12,48 % - - - -
Categoria -0,22 % 10,93 % 7,83 % -7,87 % 7,18 % -1,84 % 11,50 % -0,98 %
Delta -5,80 % -7,66 % -4,49 % -4,61 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -3,69 % -11,38 % -6,23 % -5,07 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,57 % -0,57 % -2,72 %
Categoria 2,83 % 5,84 % 2,87 %
Delta -6,40 % -6,41 % -5,59 %
Benchmark* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Delta -7,64 % -7,38 % -6,54 %
Rischio
Volatilità 5,48 % 6,53 % 6,83 %
Volatilità Categoria 2,68 % 3,88 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Max drawdown -5,77 % -11,35 % -16,55 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,88 % 5,56 % 5,73 %
Sortino -1,16 -0,60 -0,85
VAR 95 -1,16 % -2,42 % -1,83 %
VAR 99 -3,26 % -3,26 % -3,26 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -0,51 -0,71
TEV 4,12 % 4,43 % 4,35 %
Information ratio (IR) -1,85 -1,67 -1,50
Up Capture Ratio 0,60 0,62 0,66
Down Capture Ratio 1,19 1,04 1,02
Indice Omega 0,66 0,80 0,75
Reattività
Beta 0,91 0,86 0,86
R² 43,84 55,39 60,90
Beta bull 0,32 0,71 0,81
Beta bear 1,72 0,98 0,92
Asimmetria
Skewness -1,86 -1,55 -1,15
Kurtosis 6,13 3,97 3,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index