Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,01 % 0,68 % -5,56 % -7,04 % -4,46 % -3,10 % -5,25 % - -
Categoria -0,37 % 0,08 % 0,81 % -4,35 % -2,62 % -3,05 % 4,05 % 11,92 % 18,34 % 20,01 %
Delta 0,10 % -0,07 % -0,12 % -1,21 % -4,42 % -1,41 % -7,15 % -17,18 % - -
Benchmark* -0,56 % 0,18 % 0,71 % -6,79 % -4,67 % -5,20 % 4,65 % 15,61 % 24,73 % 36,35 %
Delta 0,28 % -0,17 % -0,03 % 1,23 % -2,37 % 0,74 % -7,75 % -20,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,28 % 3,34 % -12,48 % - - - - -
Categoria 10,64 % 7,81 % -8,08 % 7,01 % -1,82 % 11,62 % -1,01 % -3,26 %
Delta -7,36 % -4,47 % -4,40 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -11,38 % -6,23 % -5,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,88 % -2,77 % -
Categoria 3,24 % 2,90 % 3,77 %
Delta -8,12 % -5,67 % -
Benchmark* 3,55 % 3,98 % 5,05 %
Delta -8,43 % -6,76 % -
Rischio
Volatilità 7,95 % 7,41 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 5,11 % 4,67 %
Volatilità Benchmark 7,69 % 6,96 % 6,27 %
Max drawdown -10,38 % -10,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,95 % 6,14 % -
Sortino -1,17 -0,89 -
VAR 95 -2,94 % -2,14 % -
VAR 99 -3,60 % -3,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 -0,73 -
TEV 4,65 % 4,73 % -
Information ratio (IR) -1,81 -1,43 -
Up Capture Ratio 0,62 0,66 -
Down Capture Ratio 0,97 0,97 -
Indice Omega 0,71 0,77 -
Reattività
Beta 0,85 0,84 -
67,90 61,62 -
Beta bull 0,81 0,82 -
Beta bear 0,90 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -1,03 -
Kurtosis 2,27 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index