Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % -0,55 % -0,39 % -2,63 % -0,92 % -1,69 % -3,46 % -2,46 % -13,34 % -
Categoria -0,02 % -0,13 % 0,06 % -0,49 % 2,05 % 2,66 % 3,20 % 17,17 % 14,42 % 29,10 %
Delta -0,84 % -0,42 % -0,45 % -2,15 % -2,97 % -4,35 % -6,65 % -19,62 % -27,76 % -
Benchmark* -0,38 % 0,03 % 0,35 % -0,27 % 3,22 % 4,25 % 4,73 % 20,41 % 20,55 % 45,21 %
Delta -0,49 % -0,57 % -0,75 % -2,37 % -4,15 % -5,94 % -8,19 % -22,87 % -33,89 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,01 % 3,28 % 3,34 % -12,48 % - - - -
Categoria -0,19 % 10,91 % 7,83 % -7,91 % 7,15 % -1,81 % 11,46 % -1,06 %
Delta -5,82 % -7,63 % -4,49 % -4,57 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -3,69 % -11,38 % -6,23 % -5,07 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,36 % -1,25 % -2,98 %
Categoria 2,99 % 5,20 % 2,53 %
Delta -6,35 % -6,45 % -5,51 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -7,74 % -7,27 % -6,41 %
Rischio
Volatilità 5,37 % 6,59 % 6,80 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,02 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -5,28 % -10,89 % -16,12 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,77 % 5,61 % 5,71 %
Sortino -1,13 -0,73 -0,89
VAR 95 -1,16 % -2,42 % -1,83 %
VAR 99 -3,26 % -3,26 % -3,26 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -0,62 -0,75
TEV 3,97 % 4,42 % 4,33 %
Information ratio (IR) -1,95 -1,64 -1,48
Up Capture Ratio 0,60 0,63 0,66
Down Capture Ratio 1,21 1,03 1,01
Indice Omega 0,65 0,79 0,75
Reattività
Beta 0,93 0,86 0,86
R² 45,76 56,49 61,06
Beta bull 0,50 0,73 0,82
Beta bear 1,62 0,95 0,92
Asimmetria
Skewness -1,94 -1,49 -1,16
Kurtosis 6,91 3,72 3,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index