Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 1,33 % 1,54 % -1,39 % -0,12 % -0,65 % -3,33 % -0,85 % -12,89 % -
Categoria 0,26 % 0,70 % 1,07 % 0,08 % 2,27 % 3,16 % 3,21 % 18,57 % 15,02 % 29,12 %
Delta 0,12 % 0,62 % 0,47 % -1,48 % -2,39 % -3,81 % -6,54 % -19,42 % -27,91 % -
Benchmark* 0,22 % 1,01 % 1,73 % 0,41 % 3,43 % 4,93 % 5,05 % 22,75 % 21,78 % 45,06 %
Delta 0,16 % 0,31 % -0,20 % -1,80 % -3,56 % -5,57 % -8,38 % -23,61 % -34,67 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,01 % 4,19 % 2,70 % -12,73 % - - - -
Categoria -0,19 % 10,91 % 7,83 % -7,91 % 7,15 % -1,81 % 11,46 % -1,06 %
Delta -5,82 % -6,71 % -5,13 % -4,82 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -3,69 % -10,47 % -6,87 % -5,32 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,34 % -1,15 % -2,94 %
Categoria 2,99 % 5,20 % 2,53 %
Delta -6,32 % -6,35 % -5,47 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -7,72 % -7,17 % -6,37 %
Rischio
Volatilità 5,69 % 6,69 % 7,37 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,02 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -5,50 % -10,85 % -16,14 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,92 % 5,49 % 6,04 %
Sortino -1,09 -0,72 -0,84
VAR 95 -0,97 % -2,16 % -2,17 %
VAR 99 -3,38 % -3,27 % -3,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,95 -0,59 -0,68
TEV 4,38 % 4,68 % 4,88 %
Information ratio (IR) -1,76 -1,53 -1,31
Up Capture Ratio 0,57 0,61 0,69
Down Capture Ratio 1,20 0,99 1,05
Indice Omega 0,68 0,80 0,78
Reattività
Beta 0,93 0,84 0,90
R² 41,04 52,97 56,90
Beta bull 0,57 0,86 0,94
Beta bear 1,66 0,90 0,93
Asimmetria
Skewness -1,51 -1,09 -0,87
Kurtosis 5,24 2,70 2,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index