Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,44 % 1,13 % 1,19 % -0,24 % 0,82 % -3,43 % -0,27 % - -
Categoria 0,14 % -0,21 % 0,57 % 1,15 % 1,71 % 0,78 % 1,59 % 18,12 % 15,41 % 30,76 %
Delta -0,29 % -0,23 % 0,56 % 0,04 % -1,94 % 0,04 % -5,02 % -18,39 % - -
Benchmark* 0,25 % 0,22 % 1,77 % 2,29 % 2,89 % 1,76 % 2,21 % 23,25 % 22,88 % 51,02 %
Delta -0,39 % -0,65 % -0,64 % -1,10 % -3,13 % -0,94 % -5,64 % -23,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,01 % 4,19 % 2,70 % -12,73 % - - - -
Categoria -0,50 % 10,72 % 7,80 % -8,04 % 7,05 % -1,82 % 11,65 % -0,98 %
Delta -5,51 % -6,53 % -5,11 % -4,69 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -3,69 % -10,47 % -6,87 % -5,32 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,42 % -0,08 % -
Categoria -1,57 % 5,26 % 3,04 %
Delta -4,85 % -5,34 % -
Benchmark* -3,43 % 6,17 % 4,19 %
Delta -2,99 % -6,25 % -
Rischio
Volatilità 8,18 % 6,93 % -
Volatilità Categoria 5,40 % 4,16 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,47 % 5,85 % 6,17 %
Max drawdown -8,06 % -10,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,37 % 5,69 % -
Sortino -1,15 -0,55 -
VAR 95 -3,25 % -2,17 % -
VAR 99 -3,38 % -3,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,04 -0,45 -
TEV 4,65 % 4,80 % -
Information ratio (IR) -0,64 -1,30 -
Up Capture Ratio 0,81 0,66 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 0,65 0,84 -
Reattività
Beta 0,91 0,86 -
68,37 53,30 -
Beta bull 0,99 0,91 -
Beta bear 0,88 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -1,17 -
Kurtosis 2,45 2,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index