Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -0,74 % -4,20 % -2,66 % -0,16 % -6,99 % -6,97 % -1,37 % - -
Categoria 0,06 % 0,18 % -0,34 % 0,73 % 2,32 % -0,66 % -0,51 % 17,80 % 16,68 % 26,03 %
Delta -0,35 % -0,93 % -3,85 % -3,38 % -2,48 % -6,33 % -6,46 % -19,17 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,19 % -0,66 % 0,56 % 2,76 % -2,72 % -2,29 % 20,99 % 23,39 % 42,19 %
Delta -0,31 % -0,94 % -3,54 % -3,22 % -2,92 % -4,27 % -4,68 % -22,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,19 % 2,70 % -12,73 % - - - - -
Categoria 10,75 % 7,82 % -8,03 % 7,04 % -1,78 % 11,67 % -1,01 % -3,61 %
Delta -6,56 % -5,12 % -4,70 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -10,47 % -6,87 % -5,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,73 % -0,15 % -
Categoria 0,70 % 5,40 % 3,26 %
Delta -5,42 % -5,55 % -
Benchmark* -0,69 % 6,12 % 4,43 %
Delta -4,04 % -6,27 % -
Rischio
Volatilità 8,17 % 7,01 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,29 % 4,55 %
Volatilità Benchmark 7,60 % 5,95 % 6,18 %
Max drawdown -10,28 % -10,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,06 % 5,70 % -
Sortino -1,00 -0,56 -
VAR 95 -2,87 % -2,17 % -
VAR 99 -3,27 % -3,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,86 -0,46 -
TEV 4,98 % 4,92 % -
Information ratio (IR) -0,81 -1,27 -
Up Capture Ratio 0,66 0,66 -
Down Capture Ratio 0,89 1,00 -
Indice Omega 0,71 0,85 -
Reattività
Beta 0,86 0,85 -
64,45 52,31 -
Beta bull 1,08 0,83 -
Beta bear 0,88 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -1,06 -
Kurtosis 1,67 2,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index