Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,43 % 0,48 % 0,14 % -7,16 % -6,46 % -3,50 % -4,95 % - -
Categoria 0,09 % 0,26 % 0,25 % 2,10 % -3,44 % -3,00 % 2,84 % 14,11 % 17,73 % 21,40 %
Delta 0,38 % 0,18 % 0,23 % -1,96 % -3,72 % -3,47 % -6,34 % -19,06 % - -
Benchmark* 0,40 % 0,51 % 0,38 % 2,64 % -5,21 % -4,92 % 3,32 % 17,41 % 24,41 % 38,13 %
Delta 0,07 % -0,07 % 0,10 % -2,50 % -1,95 % -1,54 % -6,81 % -22,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,19 % 2,70 % -12,73 % - - - - -
Categoria 10,65 % 7,78 % -8,07 % 7,03 % -1,84 % 11,61 % -0,97 % -3,32 %
Delta -6,46 % -5,09 % -4,66 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -10,47 % -6,87 % -5,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,80 % -0,63 % -
Categoria 2,41 % 5,21 % 3,24 %
Delta -7,21 % -5,84 % -
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta -6,90 % -7,16 % -
Rischio
Volatilità 8,71 % 7,79 % -
Volatilità Categoria 5,54 % 4,78 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -10,08 % -10,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,26 % 6,12 % -
Sortino -1,07 -0,56 -
VAR 95 -2,87 % -2,22 % -
VAR 99 -3,27 % -3,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,44 -
TEV 4,90 % 5,26 % -
Information ratio (IR) -1,41 -1,36 -
Up Capture Ratio 0,76 0,71 -
Down Capture Ratio 1,08 1,02 -
Indice Omega 0,73 0,86 -
Reattività
Beta 0,90 0,86 -
69,30 55,83 -
Beta bull 1,13 0,95 -
Beta bear 0,76 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,64 -
Kurtosis 0,85 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index