Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -1,03 % 0,99 % -2,00 % -7,81 % -6,38 % 1,79 % 40,69 % - -
Categoria 0,71 % 0,08 % 3,07 % 3,22 % -3,45 % -2,23 % 7,23 % 53,94 % 65,84 % 155,19 %
Delta -0,61 % -1,11 % -2,08 % -5,22 % -4,36 % -4,15 % -5,44 % -13,24 % - -
Benchmark* 1,31 % 1,00 % 5,64 % 4,75 % -8,37 % -6,18 % 2,37 % 87,08 % 135,57 % 335,57 %
Delta -1,21 % -2,03 % -4,65 % -6,76 % 0,56 % -0,20 % -0,58 % -46,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,30 % 33,33 % -30,36 % - - - - -
Categoria 24,40 % 34,63 % -32,86 % 22,03 % 37,94 % 37,56 % -3,92 % 19,95 %
Delta -13,10 % -1,31 % 2,50 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -30,00 % -14,62 % -3,85 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,30 % 8,33 % -
Categoria 9,95 % 11,70 % 11,25 %
Delta -5,65 % -3,37 % -
Benchmark* 9,78 % 19,25 % 19,30 %
Delta -5,48 % -10,92 % -
Rischio
Volatilità 24,23 % 22,24 % -
Volatilità Categoria 22,37 % 20,47 % 19,75 %
Volatilità Benchmark 29,70 % 24,55 % 23,04 %
Max drawdown -27,67 % -27,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,28 % 15,97 % -
Sortino 0,07 0,35 -
VAR 95 -6,84 % -5,08 % -
VAR 99 -11,34 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,25 -
TEV 15,26 % 12,64 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,64 0,75 -
Down Capture Ratio 0,66 0,84 -
Indice Omega 1,07 1,14 -
Reattività
Beta 0,70 0,78 -
73,81 73,72 -
Beta bull 0,57 0,65 -
Beta bear 0,96 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,41 -
Kurtosis 1,99 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR