Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -0,25 % 10,53 % 4,30 % 6,08 % 5,21 % 29,04 % 62,92 % - -
Categoria -0,07 % 0,06 % 8,30 % 2,27 % 3,55 % 4,28 % 20,40 % 40,30 % 37,13 % 91,83 %
Delta 0,39 % -0,31 % 2,23 % 2,02 % 2,53 % 0,93 % 8,65 % 22,62 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,19 % 9,02 % 3,47 % 4,66 % 5,17 % 25,53 % 61,56 % 74,04 % 158,09 %
Delta 0,50 % -0,44 % 1,51 % 0,83 % 1,42 % 0,04 % 3,52 % 1,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,22 % 18,23 % 12,17 % -15,53 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 15,58 % 1,74 % -2,04 % 0,55 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 14,15 % -7,99 % -7,31 % -2,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,69 % 14,73 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 10,66 % 5,63 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 6,86 % 0,10 % -
Rischio
Volatilità 14,48 % 12,25 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,31 % -15,74 % -
Tempo di recupero 29 j 110 j -
DSR 10,57 % 8,48 % -
Sortino 1,58 1,38 -
VAR 95 -2,07 % -2,26 % -
VAR 99 -8,84 % -4,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 0,96 -
TEV 5,85 % 5,71 % -
Information ratio (IR) 1,17 0,02 -
Up Capture Ratio 0,99 0,91 -
Down Capture Ratio 0,81 0,87 -
Indice Omega 1,45 1,39 -
Reattività
Beta 0,88 0,85 -
85,28 80,61 -
Beta bull 0,96 0,90 -
Beta bear 0,84 0,76 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,83 -
Kurtosis 7,24 4,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR