Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % -0,58 % -1,48 % 0,21 % 2,43 % 0,67 % 18,37 % 14,26 % - -
Categoria -0,17 % -0,67 % -1,36 % 2,09 % 4,17 % 0,27 % 17,01 % 16,08 % 46,67 % 86,62 %
Delta 1,08 % 0,09 % -0,12 % -1,88 % -1,74 % 0,40 % 1,36 % -1,82 % - -
Benchmark* -0,25 % 0,07 % -0,95 % 5,37 % 8,19 % 0,74 % 25,91 % 35,90 % 80,62 % 145,12 %
Delta 1,16 % -0,65 % -0,52 % -5,16 % -5,76 % -0,07 % -7,54 % -21,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,23 % 12,17 % -15,53 % - - - - -
Categoria 16,63 % 14,08 % -16,09 % 23,11 % 8,63 % 25,68 % -7,63 % 8,64 %
Delta 1,60 % -1,91 % 0,55 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,99 % -7,31 % -2,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,23 % 3,86 % -
Categoria 16,63 % 3,74 % 8,35 %
Delta 1,60 % 0,12 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -7,99 % -5,59 % -
Rischio
Volatilità 11,63 % 14,70 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -8,72 % -22,69 % -
Tempo di recupero 44 j 778 j -
DSR 7,63 % 10,24 % -
Sortino 1,90 0,15 -
VAR 95 -2,74 % -3,22 % -
VAR 99 -4,13 % -5,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,11 -
TEV 4,91 % 6,40 % -
Information ratio (IR) -1,63 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,90 0,93 -
Down Capture Ratio 1,08 1,06 -
Indice Omega 1,57 1,07 -
Reattività
Beta 0,93 0,97 -
82,60 81,16 -
Beta bull 0,83 0,87 -
Beta bear 0,96 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,10 -
Kurtosis 0,74 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR