Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 1,34 % 4,08 % 2,90 % 1,61 % 5,16 % 12,68 % 31,57 % - -
Categoria -0,32 % 0,63 % 3,37 % -4,25 % -4,89 % -2,89 % 4,63 % 20,92 % 52,06 % 72,34 %
Delta 0,29 % 0,71 % 0,71 % 7,15 % 6,50 % 8,05 % 8,06 % 10,65 % - -
Benchmark* -0,23 % 1,47 % 4,20 % -5,12 % -5,71 % -4,07 % 8,58 % 35,26 % 87,38 % 124,76 %
Delta 0,21 % -0,13 % -0,12 % 8,02 % 7,31 % 9,24 % 4,10 % -3,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,44 % 11,98 % -15,47 % - - - - -
Categoria 16,54 % 14,09 % -16,08 % 23,05 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta 1,90 % -2,11 % 0,61 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,78 % -7,50 % -2,39 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,08 % 7,47 % -
Categoria 1,26 % 3,98 % 8,46 %
Delta 8,82 % 3,50 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 4,39 % -0,81 % -
Rischio
Volatilità 16,35 % 15,68 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -15,71 % -15,77 % -
Tempo di recupero - 449 j -
DSR 12,03 % 11,26 % -
Sortino 0,57 0,43 -
VAR 95 -3,04 % -3,14 % -
VAR 99 -8,85 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,31 -
TEV 7,41 % 7,12 % -
Information ratio (IR) 0,59 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,01 0,97 -
Down Capture Ratio 0,90 0,98 -
Indice Omega 1,17 1,14 -
Reattività
Beta 0,86 0,93 -
81,57 79,78 -
Beta bull 0,95 0,90 -
Beta bear 0,73 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,56 -
Kurtosis 3,94 1,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR