Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,28 % 4,82 % -0,67 % -5,06 % -0,46 % -0,86 % 9,79 % 20,77 % - -
Categoria 0,95 % 3,60 % -4,67 % -11,34 % -6,54 % -8,64 % 1,11 % 11,79 % 53,00 % 63,72 %
Delta 0,33 % 1,21 % 3,99 % 6,27 % 6,08 % 7,77 % 8,68 % 8,97 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta 0,48 % 0,64 % 4,55 % 8,05 % 5,83 % 9,44 % 5,02 % -3,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,44 % 11,98 % -15,47 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 1,85 % -2,07 % 0,61 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,78 % -7,50 % -2,39 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,76 % 5,31 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 3,73 % 1,28 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,24 % -3,21 % -
Rischio
Volatilità 12,58 % 14,49 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -8,57 % -18,74 % -
Tempo di recupero 44 j 641 j -
DSR 8,65 % 10,21 % -
Sortino 0,27 0,27 -
VAR 95 -2,48 % -3,04 % -
VAR 99 -4,50 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,19 -
TEV 6,96 % 6,99 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,89 0,94 -
Down Capture Ratio 0,90 1,01 -
Indice Omega 1,10 1,10 -
Reattività
Beta 0,82 0,94 -
73,12 77,03 -
Beta bull 0,89 0,87 -
Beta bear 0,54 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,24 -
Kurtosis 0,21 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR