Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % -2,37 % 0,42 % 10,64 % 8,37 % 9,34 % 24,61 % 68,13 % - -
Categoria 0,84 % -1,70 % 0,85 % 7,39 % 7,74 % 7,70 % 15,26 % 39,01 % 39,92 % 90,32 %
Delta 0,40 % -0,67 % -0,43 % 3,24 % 0,63 % 1,64 % 9,34 % 29,12 % - -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta -0,42 % -0,79 % 0,15 % 1,27 % -0,82 % -0,48 % 3,42 % 7,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,03 % 18,44 % 11,98 % -15,47 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 15,39 % 1,96 % -2,23 % 0,62 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 13,96 % -7,78 % -7,50 % -2,39 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,54 % 20,86 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 10,20 % 8,01 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 4,39 % 2,41 % -
Rischio
Volatilità 10,85 % 13,26 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -7,29 % -15,71 % -
Tempo di recupero 42 j 110 j -
DSR 5,79 % 8,73 % -
Sortino 4,59 2,05 -
VAR 95 -2,21 % -2,36 % -
VAR 99 -2,46 % -4,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,45 1,35 -
TEV 6,02 % 6,38 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,38 -
Up Capture Ratio 1,03 0,98 -
Down Capture Ratio 0,85 0,91 -
Indice Omega 2,21 1,57 -
Reattività
Beta 0,99 0,89 -
69,20 77,93 -
Beta bull 1,11 0,97 -
Beta bear 0,88 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,64 -
Kurtosis -0,13 3,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR