Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,64 % -0,28 % 2,97 % 2,17 % 0,39 % 3,56 % -9,36 % - -
Categoria 0,14 % 0,40 % 0,17 % 2,21 % 2,70 % 0,43 % 5,46 % 1,62 % 1,92 % 7,67 %
Delta 0,11 % 0,24 % -0,44 % 0,76 % -0,53 % -0,04 % -1,91 % -10,97 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,49 % -0,61 % 2,73 % 2,19 % -0,06 % 4,49 % -5,28 % -6,58 % 3,03 %
Delta 0,09 % 0,15 % 0,33 % 0,24 % -0,01 % 0,45 % -0,93 % -4,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,19 % 0,91 % -12,53 % - - - - -
Categoria 5,33 % 5,10 % -9,31 % 1,89 % 0,69 % 7,31 % -0,94 % -2,15 %
Delta -3,14 % -4,19 % -3,22 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,27 % -1,07 % -1,13 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,19 % -3,38 % -
Categoria 5,33 % 0,13 % 0,59 %
Delta -3,14 % -3,51 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -2,27 % -1,47 % -
Rischio
Volatilità 5,67 % 7,13 % -
Volatilità Categoria 2,71 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -4,02 % -16,92 % -
Tempo di recupero 181 j - -
DSR 3,91 % 5,16 % -
Sortino -0,39 -1,10 -
VAR 95 -1,11 % -1,42 % -
VAR 99 -1,38 % -2,25 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,80 -
TEV 2,28 % 2,94 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,98 0,95 -
Down Capture Ratio 1,12 1,02 -
Indice Omega 0,90 0,76 -
Reattività
Beta 1,04 0,96 -
83,92 83,13 -
Beta bull 1,02 0,95 -
Beta bear 1,09 0,87 -
Asimmetria
Skewness 0,42 0,46 -
Kurtosis -0,35 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index