Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 1,77 % 1,06 % -2,00 % -5,34 % -4,97 % -2,94 % -11,35 % - -
Categoria 0,23 % 0,96 % 0,97 % 1,09 % -0,68 % -0,30 % 2,20 % 4,66 % 3,14 % 8,25 %
Delta -0,17 % 0,82 % 0,09 % -3,09 % -4,66 % -4,67 % -5,14 % -16,00 % - -
Benchmark* 0,16 % 1,95 % 1,38 % -1,06 % -4,33 % -4,39 % -1,66 % -7,79 % -9,32 % 3,19 %
Delta -0,11 % -0,18 % -0,32 % -0,94 % -1,01 % -0,59 % -1,27 % -3,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,19 % 0,91 % -12,53 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta -2,82 % -4,07 % -3,20 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,27 % -1,07 % -1,13 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,71 % -3,13 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta -4,22 % -5,43 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,94 % -1,68 % -
Rischio
Volatilità 7,99 % 6,97 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -7,53 % -13,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,76 % 5,55 % -
Sortino -0,69 -1,07 -
VAR 95 -1,38 % -1,38 % -
VAR 99 -4,07 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,85 -
TEV 1,96 % 2,84 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,97 0,94 -
Down Capture Ratio 1,01 1,02 -
Indice Omega 0,81 0,74 -
Reattività
Beta 1,03 0,97 -
94,04 83,50 -
Beta bull 1,06 0,92 -
Beta bear 1,07 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -0,58 -
Kurtosis 4,92 2,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index