Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % -1,05 % -0,67 % 0,35 % 0,09 % 0,38 % -4,15 % -5,38 % - -
Categoria -0,54 % -0,73 % -1,50 % -0,17 % 0,33 % -0,32 % 0,87 % 9,83 % 2,62 % 10,75 %
Delta -0,33 % -0,32 % 0,82 % 0,52 % -0,24 % 0,70 % -5,02 % -15,22 % - -
Benchmark* -0,90 % -1,08 % -0,76 % 0,49 % 0,57 % 0,47 % -2,59 % -0,32 % -6,32 % 5,77 %
Delta 0,03 % 0,02 % 0,09 % -0,14 % -0,48 % -0,09 % -1,56 % -5,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,96 % 2,19 % 0,91 % -12,53 % - - - -
Categoria 0,77 % 5,04 % 5,01 % -9,37 % 1,93 % 0,71 % 7,27 % -1,03 %
Delta -6,73 % -2,85 % -4,10 % -3,15 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,25 % -2,27 % -1,07 % -1,13 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,72 % -0,64 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta -7,32 % -4,31 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -1,73 % -1,52 % -
Rischio
Volatilità 6,89 % 6,56 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -8,30 % -8,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,32 % 5,11 % -
Sortino -1,39 -0,72 -
VAR 95 -1,02 % -1,29 % -
VAR 99 -4,07 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,28 -0,56 -
TEV 1,34 % 2,16 % -
Information ratio (IR) -1,29 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,86 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 1,06 -
Indice Omega 0,53 0,82 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
96,25 89,20 -
Beta bull 1,21 0,96 -
Beta bear 1,05 1,03 -
Asimmetria
Skewness -2,42 -0,77 -
Kurtosis 9,57 4,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index