Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,16 % 0,42 % -0,85 % 0,66 % 0,49 % -4,97 % -3,74 % - -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta -0,25 % -0,41 % -0,50 % -1,42 % -1,81 % -0,20 % -6,77 % -13,95 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta -0,28 % -0,41 % -0,52 % -0,44 % -1,12 % -0,33 % -1,94 % -4,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,96 % 2,19 % 0,91 % -12,53 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -6,69 % -2,84 % -4,11 % -3,10 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,25 % -2,27 % -1,07 % -1,13 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,96 % -1,02 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -6,69 % -4,59 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -1,25 % -1,52 % -
Rischio
Volatilità 7,40 % 6,62 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -8,43 % -8,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,56 % 5,13 % -
Sortino -1,25 -0,79 -
VAR 95 -1,36 % -1,29 % -
VAR 99 -4,07 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 -0,62 -
TEV 1,43 % 2,19 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 1,01 1,06 -
Indice Omega 0,63 0,80 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
96,34 89,07 -
Beta bull 1,10 0,96 -
Beta bear 1,06 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,97 -0,68 -
Kurtosis 6,85 4,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index