Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,03 % 1,29 % -0,81 % 0,54 % 0,25 % -0,77 % 0,49 % -13,86 % -
Categoria 0,04 % 0,29 % 0,36 % -1,18 % 0,52 % 0,57 % 0,73 % 11,16 % 2,26 % 11,72 %
Delta -0,03 % -0,32 % 0,92 % 0,37 % 0,02 % -0,32 % -1,50 % -10,67 % -16,12 % -
Benchmark* 0,15 % 0,75 % 1,53 % -0,77 % 0,95 % 0,94 % 0,23 % 4,61 % -8,04 % 3,26 %
Delta -0,13 % -0,79 % -0,24 % -0,05 % -0,41 % -0,70 % -1,00 % -4,12 % -5,83 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,96 % 2,19 % 0,91 % -12,53 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -6,68 % -2,96 % -4,21 % -3,24 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,25 % -2,27 % -1,07 % -1,13 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,11 % -0,48 % -3,21 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -1,61 % -3,71 % -3,49 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,73 % -1,41 % -1,24 %
Rischio
Volatilità 3,86 % 6,10 % 6,73 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,48 % -8,87 % -17,85 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,01 % 4,80 % 5,15 %
Sortino -1,04 -0,69 -1,03
VAR 95 -1,02 % -1,11 % -1,35 %
VAR 99 -1,06 % -4,04 % -2,87 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -0,54 -0,79
TEV 1,28 % 2,06 % 2,45 %
Information ratio (IR) -0,57 -0,68 -0,51
Up Capture Ratio 0,91 0,94 0,95
Down Capture Ratio 1,00 1,03 1,03
Indice Omega 0,75 0,82 0,75
Reattività
Beta 0,99 0,99 0,98
R² 89,06 88,58 86,74
Beta bull 1,08 0,92 0,98
Beta bear 1,07 1,03 0,96
Asimmetria
Skewness -0,02 -1,04 -0,20
Kurtosis -0,56 5,50 2,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index