Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -0,38 % -0,91 % -2,78 % -5,43 % -4,81 % -0,29 % -7,86 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta -0,18 % -0,41 % -1,22 % -2,26 % -4,01 % -3,87 % -3,48 % -13,11 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,01 % -0,04 % -0,23 % -0,15 % -0,42 % -0,35 % -0,88 % -4,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,90 % 0,79 % -12,85 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -2,10 % -4,16 % -3,50 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,55 % -1,20 % -1,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,30 % -2,60 % -
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta -2,50 % -4,22 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -0,84 % -1,39 % -
Rischio
Volatilità 8,19 % 6,99 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -6,83 % -13,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,75 % 5,44 % -
Sortino -0,27 -0,98 -
VAR 95 -1,37 % -1,37 % -
VAR 99 -4,09 % -3,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 -0,76 -
TEV 0,83 % 1,34 % -
Information ratio (IR) -1,02 -1,04 -
Up Capture Ratio 1,04 0,98 -
Down Capture Ratio 1,08 1,07 -
Indice Omega 0,94 0,77 -
Reattività
Beta 1,05 1,03 -
99,20 96,41 -
Beta bull 1,02 1,06 -
Beta bear 1,04 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,49 -
Kurtosis 4,41 2,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index