Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,34 % 2,05 % -0,01 % 1,29 % 1,31 % -6,25 % -1,68 % - -
Categoria 0,06 % 0,09 % 1,00 % 0,86 % 2,32 % 1,29 % 0,86 % 11,14 % 4,71 % 12,38 %
Delta 0,12 % 0,25 % 1,05 % -0,87 % -1,03 % 0,02 % -7,11 % -12,82 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,29 % 1,86 % 0,32 % 1,96 % 1,53 % -4,70 % 2,67 % -4,81 % 7,20 %
Delta 0,03 % 0,06 % 0,19 % -0,33 % -0,67 % -0,22 % -1,56 % -4,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,14 % 2,90 % 0,79 % -12,85 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -6,92 % -2,13 % -4,23 % -3,45 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,44 % -1,55 % -1,20 % -1,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,86 % -1,52 % -
Categoria 0,53 % 3,09 % 0,56 %
Delta -7,39 % -4,61 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta -1,71 % -1,47 % -
Rischio
Volatilità 7,15 % 6,45 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -8,74 % -8,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,53 % 5,09 % -
Sortino -1,38 -0,90 -
VAR 95 -1,23 % -1,23 % -
VAR 99 -4,09 % -3,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,26 -0,71 -
TEV 0,73 % 0,78 % -
Information ratio (IR) -2,35 -1,89 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 1,09 1,09 -
Indice Omega 0,57 0,77 -
Reattività
Beta 1,04 1,04 -
99,14 98,72 -
Beta bull 1,05 1,05 -
Beta bear 1,04 1,03 -
Asimmetria
Skewness -2,12 -0,75 -
Kurtosis 7,44 4,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index