Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -1,14 % 0,97 % -1,87 % -6,79 % -5,55 % -3,47 % -11,90 % - -
Categoria -0,06 % -0,39 % 0,76 % 0,73 % -1,52 % -0,52 % 2,06 % 4,27 % 2,54 % 8,08 %
Delta -0,32 % -0,76 % 0,21 % -2,59 % -5,27 % -5,03 % -5,54 % -16,16 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,59 % 1,02 % -1,28 % -6,09 % -5,02 % -2,38 % -7,70 % -10,12 % 2,12 %
Delta 0,02 % -0,55 % -0,05 % -0,58 % -0,70 % -0,53 % -1,09 % -4,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,91 % 0,46 % -12,84 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -2,11 % -4,52 % -3,49 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,55 % -1,52 % -1,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,84 % -3,96 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta -5,02 % -5,48 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -1,17 % -1,29 % -
Rischio
Volatilità 7,95 % 7,25 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -8,51 % -13,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,69 % 5,84 % -
Sortino -0,84 -1,17 -
VAR 95 -1,55 % -1,68 % -
VAR 99 -4,05 % -3,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 -0,94 -
TEV 1,48 % 2,26 % -
Information ratio (IR) -0,79 -0,57 -
Up Capture Ratio 1,04 1,05 -
Down Capture Ratio 1,09 1,11 -
Indice Omega 0,75 0,70 -
Reattività
Beta 1,04 1,07 -
96,68 90,68 -
Beta bull 1,17 1,06 -
Beta bear 0,99 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,49 -
Kurtosis 4,00 2,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index