Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,38 % 1,46 % -0,55 % 1,10 % 0,44 % -1,25 % -0,21 % -13,94 % -
Categoria -0,05 % 0,12 % 0,54 % -0,99 % 0,51 % 0,68 % 0,61 % 10,76 % 2,34 % 12,32 %
Delta -0,12 % 0,25 % 0,92 % 0,45 % 0,58 % -0,24 % -1,86 % -10,97 % -16,28 % -
Benchmark* 0,46 % 0,88 % 1,91 % -0,06 % 1,73 % 1,62 % 0,34 % 4,39 % -7,51 % 4,21 %
Delta -0,62 % -0,50 % -0,45 % -0,48 % -0,63 % -1,18 % -1,59 % -4,60 % -6,43 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,96 % 3,09 % 0,29 % -12,78 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta -6,69 % -2,06 % -4,84 % -3,49 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,25 % -1,36 % -1,69 % -1,38 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,08 % -0,38 % -3,17 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -1,60 % -3,62 % -3,46 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,70 % -1,31 % -1,21 %
Rischio
Volatilità 4,27 % 6,08 % 6,97 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,01 % -9,34 % -18,20 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,28 % 4,66 % 5,30 %
Sortino -0,95 -0,69 -0,99
VAR 95 -0,93 % -1,08 % -1,70 %
VAR 99 -1,03 % -3,12 % -2,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 -0,53 -0,76
TEV 2,28 % 2,65 % 3,16 %
Information ratio (IR) -0,31 -0,49 -0,38
Up Capture Ratio 0,87 0,90 0,96
Down Capture Ratio 0,99 0,99 1,04
Indice Omega 0,77 0,83 0,76
Reattività
Beta 0,98 0,94 0,97
R² 71,50 81,31 79,46
Beta bull 1,14 0,94 0,96
Beta bear 1,06 0,92 0,92
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,59 -0,06
Kurtosis -0,95 3,49 1,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index