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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,41 % -3,01 % -1,74 % 0,10 % -1,73 % 1,96 % -7,29 % - -
Categoria 0,09 % 0,32 % -1,51 % -0,33 % 1,34 % -0,34 % 4,33 % 4,04 % 8,78 % 6,70 %
Delta 0,36 % 0,10 % -1,50 % -1,41 % -1,24 % -1,38 % -2,37 % -11,33 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,09 % 0,29 % -12,78 % - - - - -
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,31 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,95 % -2,16 %
Delta -2,24 % -4,80 % -3,47 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,36 % -1,69 % -1,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,03 % -2,16 % -
Categoria 6,85 % 1,64 % 0,60 %
Delta -0,82 % -3,81 % -
Benchmark* 7,19 % -0,54 % -1,29 %
Delta -1,16 % -1,63 % -
Rischio
Volatilità 6,46 % 7,36 % -
Volatilità Categoria 2,87 % 3,60 % 3,96 %
Volatilità Benchmark 5,59 % 6,44 % 6,33 %
Max drawdown -3,11 % -16,98 % -
Tempo di recupero 98 j - -
DSR 4,09 % 5,40 % -
Sortino 0,61 -0,86 -
VAR 95 -1,14 % -1,75 % -
VAR 99 -1,80 % -2,21 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 -0,63 -
TEV 3,00 % 3,54 % -
Information ratio (IR) -0,39 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 1,05 1,06 -
Indice Omega 1,13 0,78 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
78,49 76,85 -
Beta bull 1,08 1,00 -
Beta bear 1,03 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,40 0,30 -
Kurtosis 0,04 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index