Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,14 % -1,62 % -2,64 % -5,95 % -6,44 % -2,78 % -11,86 % - -
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta -0,29 % -0,23 % -1,57 % -3,69 % -4,97 % -5,35 % -4,94 % -17,51 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta -0,39 % -0,28 % -0,60 % -1,36 % -0,53 % -0,83 % -1,32 % -4,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,09 % 0,29 % -12,78 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -1,92 % -4,70 % -3,45 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,36 % -1,69 % -1,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,66 % -2,97 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta -4,20 % -5,28 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,89 % -1,52 % -
Rischio
Volatilità 7,92 % 7,38 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -7,17 % -14,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,37 % 5,75 % -
Sortino -0,73 -1,01 -
VAR 95 -1,80 % -1,79 % -
VAR 99 -3,96 % -3,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -0,78 -
TEV 3,27 % 3,47 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 1,01 1,05 -
Indice Omega 0,81 0,76 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
83,06 77,86 -
Beta bull 1,00 0,98 -
Beta bear 0,90 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,27 -
Kurtosis 2,98 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index