Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % -0,50 % -0,34 % -4,98 % -2,67 % -4,22 % 0,42 % -10,26 % - -
Categoria -0,37 % 0,12 % 0,89 % -1,92 % -0,35 % -1,23 % 3,21 % 3,92 % 3,18 % 4,91 %
Delta -0,25 % -0,63 % -1,23 % -3,06 % -2,32 % -2,99 % -2,78 % -14,18 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,32 % 0,24 % -4,25 % -2,80 % -4,14 % 1,54 % -5,58 % -12,44 % -0,94 %
Delta -0,22 % -0,18 % -0,58 % -0,72 % 0,13 % -0,08 % -1,12 % -4,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,09 % 0,29 % -12,78 % - - - - -
Categoria 5,03 % 4,94 % -9,34 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,17 %
Delta -1,93 % -4,65 % -3,44 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,36 % -1,69 % -1,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,37 % -2,87 % -
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,63 %
Delta -2,26 % -3,93 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -1,11 % -1,38 % -
Rischio
Volatilità 8,16 % 7,71 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -6,30 % -14,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,32 % 5,89 % -
Sortino -0,30 -0,94 -
VAR 95 -1,80 % -1,79 % -
VAR 99 -3,96 % -3,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,72 -
TEV 3,15 % 3,57 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,39 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,04 -
Indice Omega 0,94 0,79 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
85,14 78,63 -
Beta bull 1,02 0,98 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,15 -
Kurtosis 2,73 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index