Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,25 % -0,89 % -0,09 % -1,05 % -5,89 % -5,76 % -4,33 % - -
Categoria 0,11 % -0,13 % -0,22 % 0,52 % 1,48 % 0,51 % 0,36 % 9,59 % 2,40 % 8,70 %
Delta 0,01 % -0,11 % -0,67 % -0,61 % -2,53 % -6,40 % -6,11 % -13,92 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,53 % -1,04 % 0,10 % -0,19 % -4,81 % -4,77 % -0,53 % -8,19 % 1,78 %
Delta 0,10 % 0,28 % 0,15 % -0,19 % -0,86 % -1,08 % -0,99 % -3,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,09 % 0,29 % -12,78 % - - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta -1,94 % -4,74 % -3,37 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,36 % -1,69 % -1,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,16 % -1,47 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,58 %
Delta -6,12 % -4,65 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -1,14 % -1,25 % -
Rischio
Volatilità 7,26 % 6,89 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -8,29 % -8,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,22 % 5,30 % -
Sortino -1,20 -0,85 -
VAR 95 -1,80 % -1,70 % -
VAR 99 -3,96 % -3,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -0,65 -
TEV 2,98 % 3,03 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,92 0,95 -
Down Capture Ratio 1,00 1,04 -
Indice Omega 0,66 0,78 -
Reattività
Beta 0,94 0,99 -
83,58 80,60 -
Beta bull 0,96 0,97 -
Beta bear 0,90 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,28 -
Kurtosis 4,35 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index