Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 3,13 % 3,55 % 5,63 % -1,57 % 4,38 % 12,96 % 14,61 % - -
Categoria 0,11 % 1,08 % 1,11 % 2,91 % -3,31 % 0,75 % 9,14 % 20,41 % 52,14 % 84,97 %
Delta 0,79 % 2,06 % 2,44 % 2,72 % 1,74 % 3,63 % 3,82 % -5,80 % - -
Benchmark* 0,11 % 1,48 % 1,90 % 4,25 % -3,94 % 0,97 % 13,27 % 35,62 % 90,71 % 145,87 %
Delta 0,80 % 1,65 % 1,65 % 1,37 % 2,37 % 3,42 % -0,30 % -21,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,86 % 3,86 % -8,62 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta -0,74 % -10,31 % 7,44 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,36 % -15,63 % 4,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,83 % 5,99 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta -0,39 % -1,25 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -3,64 % -5,47 % -
Rischio
Volatilità 17,30 % 14,50 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,96 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -17,11 % -17,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,42 % 10,98 % -
Sortino 0,22 0,28 -
VAR 95 -3,61 % -3,14 % -
VAR 99 -9,36 % -6,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,21 -
TEV 7,43 % 8,48 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,90 0,79 -
Down Capture Ratio 0,97 0,87 -
Indice Omega 1,11 1,10 -
Reattività
Beta 0,88 0,85 -
83,19 67,84 -
Beta bull 0,75 0,71 -
Beta bear 0,86 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,94 -
Kurtosis 3,58 2,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR