Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 0,38 % 2,85 % 11,45 % -2,00 % 0,81 % 6,11 % 20,53 % - -
Categoria 0,71 % 0,50 % 2,84 % 12,93 % -2,18 % -0,36 % 4,41 % 28,43 % 51,28 % 78,33 %
Delta 0,30 % -0,12 % 0,01 % -1,48 % 0,18 % 1,16 % 1,70 % -7,90 % - -
Benchmark* 0,81 % 1,04 % 3,61 % 15,14 % -3,09 % -0,92 % 7,76 % 43,80 % 88,37 % 135,23 %
Delta 0,20 % -0,66 % -0,76 % -3,70 % 1,08 % 1,72 % -1,66 % -23,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,86 % 3,86 % -8,62 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,16 % -16,05 % 23,10 % 8,70 % 25,67 % -7,66 % 8,67 %
Delta -0,74 % -10,30 % 7,43 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,36 % -15,63 % 4,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,16 % 7,46 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 3,76 % -1,75 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 0,82 % -6,23 % -
Rischio
Volatilità 17,51 % 14,88 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -17,11 % -17,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,45 % 11,01 % -
Sortino 0,31 0,42 -
VAR 95 -3,61 % -3,14 % -
VAR 99 -9,36 % -6,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,31 -
TEV 8,25 % 8,58 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,92 0,79 -
Down Capture Ratio 0,88 0,88 -
Indice Omega 1,12 1,14 -
Reattività
Beta 0,86 0,86 -
79,81 68,62 -
Beta bull 0,73 0,75 -
Beta bear 0,89 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,80 -
Kurtosis 3,31 2,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR