Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,18 % 0,12 % -0,99 % -1,40 % -1,85 % 1,76 % -6,41 % - -
Categoria 0,31 % 0,08 % -1,57 % -1,98 % -0,98 % -2,02 % 2,65 % 2,86 % 2,93 % 3,51 %
Delta -0,18 % 0,10 % 1,68 % 0,99 % -0,42 % 0,17 % -0,88 % -9,27 % - -
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -0,60 % 0,09 % 2,64 % 2,77 % 0,99 % 2,44 % 0,56 % -2,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,96 % 4,82 % -16,18 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -4,08 % -0,10 % -6,87 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,50 % 2,84 % -4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,41 % -2,88 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -3,29 % -4,01 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -2,57 % -2,05 % -
Rischio
Volatilità 5,66 % 6,93 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,74 % -14,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,53 % 5,09 % -
Sortino -0,66 -1,07 -
VAR 95 -1,02 % -1,49 % -
VAR 99 -3,26 % -1,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,79 -
TEV 2,56 % 3,34 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,73 0,89 -
Down Capture Ratio 0,81 0,99 -
Indice Omega 0,83 0,77 -
Reattività
Beta 0,77 0,92 -
87,09 77,39 -
Beta bull 0,76 0,95 -
Beta bear 0,79 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,10 0,24 -
Kurtosis 4,58 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index