Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,42 % 0,19 % 0,76 % 3,79 % 1,02 % 6,02 % -12,03 % - -
Categoria 0,18 % 0,17 % 0,62 % 2,14 % 4,31 % 4,89 % 8,42 % -0,38 % 2,78 % 7,42 %
Delta -0,02 % 0,25 % -0,44 % -1,38 % -0,52 % -3,87 % -2,39 % -11,65 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,61 % 1,10 % 2,43 % 5,35 % 3,70 % 7,76 % -7,06 % -5,51 % 1,23 %
Delta 0,01 % -0,19 % -0,92 % -1,67 % -1,56 % -2,68 % -1,74 % -4,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,82 % -16,18 % - - - - - -
Categoria 5,09 % -9,29 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,88 % -2,27 % 3,72 %
Delta -0,26 % -6,89 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 2,84 % -4,78 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,83 % -4,07 % -
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta -1,51 % -3,91 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 0,25 % -1,64 % -
Rischio
Volatilità 5,48 % 7,18 % -
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -3,79 % -19,70 % -
Tempo di recupero 229 j - -
DSR 3,23 % 5,16 % -
Sortino 0,93 -1,19 -
VAR 95 -1,02 % -1,58 % -
VAR 99 -1,13 % -2,41 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 -0,86 -
TEV 2,55 % 3,21 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,90 0,91 -
Down Capture Ratio 0,77 1,00 -
Indice Omega 1,29 0,75 -
Reattività
Beta 0,90 0,95 -
79,23 80,17 -
Beta bull 0,91 0,98 -
Beta bear 1,31 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,61 0,50 -
Kurtosis 0,45 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index