Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,41 % -0,49 % -1,24 % -3,24 % -2,62 % -2,15 % -6,03 % - -
Categoria -0,16 % 0,18 % -0,07 % 0,61 % -1,55 % -0,38 % 1,88 % 5,03 % 3,01 % 8,51 %
Delta 0,13 % 0,23 % -0,42 % -1,85 % -1,69 % -2,24 % -4,02 % -11,06 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,28 % -0,48 % -0,76 % -6,27 % -4,85 % -2,07 % -6,77 % -8,72 % 2,90 %
Delta 0,25 % 0,13 % -0,01 % -0,48 % 3,03 % 2,23 % -0,08 % 0,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,96 % 4,82 % -16,18 % - - - - -
Categoria 5,03 % 5,01 % -9,34 % 1,90 % 0,68 % 7,29 % -0,97 % -2,11 %
Delta -4,07 % -0,19 % -6,84 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,50 % 2,84 % -4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,08 % -3,00 % -
Categoria 2,22 % 1,54 % 0,62 %
Delta -3,29 % -4,54 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 0,58 % -0,33 % -
Rischio
Volatilità 5,43 % 6,36 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -4,94 % -14,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,49 % 4,77 % -
Sortino -0,87 -1,24 -
VAR 95 -1,09 % -1,28 % -
VAR 99 -3,26 % -1,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 -0,93 -
TEV 3,62 % 3,42 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,71 0,86 -
Down Capture Ratio 0,69 0,89 -
Indice Omega 0,77 0,71 -
Reattività
Beta 0,65 0,85 -
79,57 73,48 -
Beta bull 0,75 1,06 -
Beta bear 0,56 0,67 -
Asimmetria
Skewness -1,35 0,28 -
Kurtosis 5,30 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index