Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,20 % 1,18 % -0,29 % 1,26 % 0,65 % 0,17 % 1,53 % - -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta 0,04 % -0,05 % 0,27 % -0,86 % -1,21 % -0,04 % -1,63 % -8,69 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta 0,01 % -0,05 % 0,24 % 0,12 % -0,52 % -0,17 % 3,21 % 0,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,26 % 0,96 % 4,82 % -16,18 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -2,99 % -4,07 % -0,20 % -6,75 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,44 % -3,50 % 2,84 % -4,78 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,26 % 1,13 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -2,99 % -2,44 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 2,44 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 4,78 % 5,67 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -4,08 % -6,30 % -
Tempo di recupero - 330 j -
DSR 4,21 % 4,05 % -
Sortino -1,06 -0,47 -
VAR 95 -1,09 % -1,10 % -
VAR 99 -3,26 % -1,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,34 -
TEV 3,60 % 2,94 % -
Information ratio (IR) 0,68 0,21 -
Up Capture Ratio 0,63 0,84 -
Down Capture Ratio 0,60 0,80 -
Indice Omega 0,69 0,89 -
Reattività
Beta 0,60 0,81 -
78,63 77,51 -
Beta bull 0,59 0,97 -
Beta bear 0,59 0,67 -
Asimmetria
Skewness -2,19 0,11 -
Kurtosis 9,63 2,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index